Ребалансировщик крипто портфелей

Ну Вы же должны понимать, что это неправильно.

Акции могут потерять в цене, потому что “здоровье” компании ухудшается. Падают прибыли, теряются рынки, умирает лидер компании и т.д.. а Ваш алгоритм закупит такие акции.

Тоже самое и наоборот, ваш скрипт продаст акции, которые поднялись в цене, а компания осваивает новые рынки, поднимается рост продаж увеличивается объем активов, уменьшается доля заемных денег и т.д… есть перспектива еще большего роста. А вы бац ее продали.

---------- Добавлено 25.10.2019 в 16:50 ----------

Разбалансировка нужна, но нужно понимать, что продавать и что покупать и в каких пропорциях и когда, а это творческий процесс. Математика тут не сильно помогает.

Я прекрасно понимаю как недостатки алгоритма, так и его преимущества. Ребалансировать портфель по стратегии усреднения рисков более выгодно в долгосрочной перспективе, в отличии от простого холда.

Ситуация с банкротствами компаний как раз является недостатком такого метода управления капиталом, так как алгоритм будет докупать постоянно дешевеющую акцию, пока ее цена не остановится на нуле и ее не выкинут с торгов. С другой стороны, портфель обычно состоит из сотен разных инструментов, доля каждого = 1% (+-), таким образом, если пару компаний обанкротятся полностью, потери составят лишь пару процентов от суммарного депозита. Но роботу ведь можно и помогать время от времени. Если видишь, что у тебя в портфеле протухшая акция, убираешь ее вручную.

Что касается развития. Продается ведь акция не полностью, а лишь небольшая часть. Так что в бычьем варианте дела не так плохо обстоят у классических ребалансировщиков.

Творческий процесс помогает максимизировать прибыль и минимизировать убытки. Математика ребалансировки всего-лишь усредняет риск и прибыль. Выше головы не прыгает, но и на задницу не садится.

Алгоритмами сложно учесть все нюансы, которые могут повлиять на изменение стоимости цены. Ежедневно анализировать новости, отчеты, искать корреляции и взаимосвязи для сотен активов - все это слишком сложно для обычного алгоритмического анализа. Каждый вариант событий или связей нужно программировать. А это огромные нагрузки на сервера и годы разработок даже для больших компаний. Либо использовать полноценный ИИ, которого еще не придумали. Собственно и человек врятли справится с анализом такого объема данных. Такими делами занимаются целые аналитические отделы.

Но держать полноценный аналитический отдел - удовольствие дорогое, мало кто может себе такое позволить. Для простых инвесторов средней руки выходом является использование робоадвайзеров, которые используют различные аналитические алгоритмы, прогнозирующие дальнейшие изменения цен. Конечно, качество анализа у робоадвайзеров будет хуже, чем у людей - профессиональных аналитиков. Но с другой стороны, стоимость услуги робоадвайзера сильно меньше, чем у людей, а качество аналитики (в условиях 10и летнего растущего тренда на акциях) не намного хуже человеческого.

Собственно, динамика роста популярности робоадвайзеров за последние 10 лет говорит о том, что инвесторы понимают преимущества автоматизированного управления средств и все больше доверяют роботам свою денюжку.

Боюсь с таким инвестированием весь зарабатываемый капитал будет перетекать в самые дерьмовые компании, тем самым уменьшая общую доходность.

Нельзя продавать то, что выросло, только потому что увеличилась доля этого в портфеле. Обязательно нужно изучить причину роста. Если она вызвана только мнением толпы, а не какими-то фундаментальными вещами, тогда можно продать. А если есть причины для роста дальше, то нужно наоборот – докупить. Продав что-то ненужное или новыми деньгами.

Тоже самое и с акцией компании, которая упала. Нужно изучить причину падения и только после этого принимать решение докупать, уменьшить долю или полностью избавиться.

По-моему, это очевидные вещи)) классика.

Как это все сделает автомат х.з..

API железных кошельков настолько сложны?

Уже запатентовал свое изобретение?

Извини, но выглядит все так, как будто ты пытаешься найти мецената, который оплатит твое дальнейшее безработное проживание, думая, что таким образом во что-то инвестирует.

Кажется, мы опять говорим о разном. Долгосрочное инвестирование не подразумевает совершение какого-либо регулярного анализа. Анализ делается один раз, при составлении портфеля. Далее один раз в несколько лет пересматривается портфель. Долгосрочный инвестор не анализирует причины краткосрочных ростов/падений. Инвестор покупает актив и забывает про него на 10 лет.

Криптовалюты более динамичные и ребалансировку крипто-портфелей имеет смысл делать каждую неделю.

---------- Добавлено 26.10.2019 в 16:06 ----------

У аппаратных кошельков нету API. На то они и безопасные, чтобы взаимодействовать с внешним миром по минимуму.

Насчет второй части, sorry, but this is facepalm.

Мне искренне не жаль тех инвесторов кто пользуется подобными советами. Не хотят люди изучать тему ну и пох..

Если мы говорим об инвестициях в акции компаний, то такой метод инвестирования плохо работает. Он может работать в инвестициях в недвижимость индексы и т.д. но не в отдельные компании.

Что такое компания? Это живой организм. Она не может расти так как хочет этого инвестор. Она растёт так как умеет, не по графику раз в год или раз в 10 лет. И инвестор должен учитывать эти фундаментальные вещи и принимать решения о покупке, продаже, увеличении или уменьшении доли владения компании. Это может быть раз в 5 лет, раз в 3 месяца после квартальных отчетов, раз в год или завтра. это зависит только от здоровья компании которой инвестор владеет а не от графиков которые составляют "гуру" портфелей.

Значит ты хочешь потратить $50-$100k на простенькую программку с формулой из учебника. Не многовато?

По заветам Баффета, инвестор не должен дергаться от каждого чиха в новостях. Купил, через 10 лет продал. Вот это инвестирование. А то что ты говоришь - анализы всякие делать каждый день, принимать решение (иногда под воздействием эмоций) - все это означает накапливать риск принятия неверных решений. Рано или поздно ошибешься и продашь актив в тот момент, когда не стоило этого делать. Инвестор всегда выигрывает у трейдера в долгосрочной перспективе.

И да, мы говорим о портфельных инвестициях, не только про акции. Портфель должен быть девирсифицированным. И я не понимаю скепсиса. Стратегия усреднения риска для портфельных инвестиций - это базовый стандарт управления капиталом в финансовом мире.

Алгоритм ребалансировки простой, он даже в паблике есть. Воссоздать его формулу, написать ТЗ и накодить заняло чуть меньше месяца суммарно (на базе моего бота, где имеются рабочие АПИ классы для работы с биржами и другие мелочи).

Я хочу создать продвинутый алгоритм, который будет учитывать кучу всякой аналитики и делать умную ребалансировку. Портфель также не методом научного тыка будет создаваться, а с учетом множества различных факторов, влияюших на риск. На один движок нужно потратить дополнительно порядка полугода, в зависимости от наворотов. Скажем так, разработка одиного только бектестера может занять несколько месяцев, в зависимости от его функционала. Оптимизировать нагрузки. Плюс мобильное приложение. Плюс коннекторы с аппаратными кошельками. Плюс реклама. Интерфейс, дизайн для сайта, хелпы написать и тд и тп, работы очень прилично.

Если найти человека, который бесплатно все распланирует и кодера профи в финтех и крипто технологиях за 500$/мес, и копеечного профи фронтендера на vue.js, тогда наверно можно за 30к все сделать.

Кто вам втирает эту дичь про Баффета? Не первый раз слышу.

Посмотрите, как он часто меняет доли в своем портфеле. Информация открыта. Каждый квартал у него изменения – ребалансировка, по-твоему.

Кстати стиль Баффета хороший пример показать тебе что твой скрипт для его стиля полное г....

Баффет так-же ориентируется не на цену акции, а ориентируется на фундаментальные вещи то что я и пытаюсь тут тебе донести.

Акция может вырасти но это не значит что ее нужно продавать только потому что ее доля в портфеле увеличилась, если фундаментал компании говорит о ее потенциале.

Так я и не говорю, что базовый алгоритм ребалансировки это верх совершенства. У креветки есть бектестер, показывает доходность портфеля с ребалансировками и без. Мой недоделанный бот гораздо лучшую доходность показал на полугодовом отрезке на активном трейдинге.

Однако, для неоптыных крипто-инвесторов, которые предпочитают пересидеть все бури в шитках, сохранив их предварительно на безопасном аппаратном кошельке, подобные ребалансировочные алгоритмы могут быть хорошим подспорьем. Особенно, если это будет не простое тупое усреднение, а нечто более продвинутое, с хорошей аналитикой и более точными прогнозами, чем у обезьян с их рандомом :)