Ребалансировщик крипто портфелей

Q
На сайте с 08.03.2005
Offline
176
#21

Не знаю как в крипте, но на акциях я доли определенных категорий акций распределяю вручную. Вообще это творческий процесс, как картину писать.

Не понимаю, как это может делать автомат. Там от многих факторов зависит. Особенно внешних.

Если тебе лень следить за своим портфелем, то и нехер лезть в инвестиции самому, тупо отдай деньги в управление другим или отнеси в банк.

Glueon
На сайте с 26.07.2013
Offline
172
#22
qZma:
Не знаю как в крипте, но на акциях я доли определенных категорий акций распределяю вручную. Вообще это творческий процесс, как картину писать.
Не понимаю, как это может делать автомат. Там от многих факторов зависит. Особенно внешних.

Если тебе лень следить за своим портфелем, то и нехер лезть в инвестиции самому, тупо отдай деньги в управление другим или отнеси в банк.

Уже вроде не раз проводили эксперимент, когда обезьяна при случайном выборе акций показывала лучший результат, чем профессиональный управляющий успешного фонда (у нас, у них) :) Вот такой вот творческий процесс.

Есть много IP-сетей в аренду под прокси, парсинг, рассылки (optin), vpn и хостинг. Телега: @contactroot ⚒ ContactRoot команда опытных сисадминов (/ru/forum/861038), свой LIR: сдаем в аренду сети IPv4/v6 (/ru/forum/1012475).
Q
На сайте с 08.03.2005
Offline
176
#23

Glueon, Удачи вам с обезьянками.

Остальные же кто не хочет сам заниматься творческим процессом несут свои деньги не обезьянкам а в фонды, которые в этом году рекордно увеличили активы.

https://www.marketwatch.com/story/hedge-fund-assets-hit-a-new-record-high-in-the-first-half-2019-07-19

Я кстати “на сдачу” тоже почти от балды закупаю маленькие компании которые выстреливают и до 200% в год, но моих яиц хватает только на 5% таких акций от всего капитала.

jaan777
На сайте с 02.05.2009
Offline
164
#24
qZma:
Не знаю как в крипте, но на акциях я доли определенных категорий акций распределяю вручную. Вообще это творческий процесс, как картину писать.
Не понимаю, как это может делать автомат. Там от многих факторов зависит. Особенно внешних.

Если тебе лень следить за своим портфелем, то и нехер лезть в инвестиции самому, тупо отдай деньги в управление другим или отнеси в банк.

Вы точно уверены, что занимаетесь портфельным инвестированием, а не торговлей?

Суть ребалансировки заключается в сглаживании рисков для всего портфеля в целом. В базовом варианте нет никакого хитрого анализа. Только простая математика. Есть портфель, некоторое кол-во активов в портфеле. Каждому активу отведена определенная доля по отношению к портфелю. После изменения стоимости активов, доли перестают соответствовать изначально заданным. В таком случае алгоритм приводит процентные доли активов в изначальное состояние.

Например, портфель, BTC = 50% (10.000$) , ETH = 50% (10.000$)

Происходит изменение курсов, биток вырос на 10% а эфир упал на 10%. Имеем следующие доли (округленно):

BTC = 10.000 + 10% = 11000$ ==> новая доля битка по отношению к его изначальной доле = 60%

ETH = 10.000 - 10% = 9000$ ==> новая доля эфира = 40%

Но так как при формировании портфеля задали доли 50х50%, мы должны привести портфель к изначальному виду, 10% битка продать и на вырученные деньги докупить 10% эфира. Соответственно, алгоритм продает биток на 1000$ и докупает эфир на эту 1000.

Разумеется, можно вручную докупать или продавать доли акций из портфеля. Особенно приятно это делать, когда портфель состоит из сотни акций.

Glueon
На сайте с 26.07.2013
Offline
172
#25
qZma:
Glueon, Удачи вам с обезьянками.
Остальные же кто не хочет сам заниматься творческим процессом несут свои деньги не обезьянкам а в фонды, которые в этом году рекордно увеличили активы.
https://www.marketwatch.com/story/hedge-fund-assets-hit-a-new-record-high-in-the-first-half-2019-07-19

Я бы может был бы и не против, если бы моими пенсионными накоплениями управляла обезьяна, но на данный момент ими управляет как раз один европейский фонд, который в том числе тоже "в этому году рекордно увеличил активы". Но никакого внятного результата я не вижу уже несколько лет, после того конечно как вычитаю плату за управление и высчитываю среднее за год :) Вот такой вот творческий процесс, где главное, чтобы просто в минус ничего не просрали.

-S
На сайте с 10.12.2006
Offline
Модератор1219
#26
qZma:
Остальные же кто не хочет сам заниматься творческим процессом несут свои деньги не обезьянкам а в фонды, которые в этом году рекордно увеличили активы.

И что вы сразу вывели средства после того, как они увеличили? Иначе какая разница что они там увеличили?

SEO продвижение сайтов - https://searchengines.guru/ru/forum/857531
Q
На сайте с 08.03.2005
Offline
176
#27

jaan777, Все что Вы описали работает наверное на крипте.. я просто не в теме крипты, не мое это.

С акциями так не работает. Вернее работает но плохо.

Я знаю, что так “эксперты” продвигают свои услуги, но на практике так не работает.

Не буду дебри описывать простоq пример приведу. А точнее задам вопрос Вам как разработчика ребалансировщика.

Например, у вас есть доля акций одной категории (ну скажем быстрорастущих компаний) и доля бондов на старте 50/50. Как ваша порога будет дальше действовать? Оставит такие же доли или будет менять например 70/30.. или 30/70. На что она будет ориентироваться? Ну кроме возраста владельца, конечно.

Просто ответьте на это вопрос., пожалуйста.

jaan777
На сайте с 02.05.2009
Offline
164
#28
qZma:
jaan777, Все что Вы описали работает наверное на крипте.. я просто не в теме крипты, не мое это.
С акциями так не работает. Вернее работает но плохо.
Я знаю, что так “эксперты” продвигают свои услуги, но на практике так не работает.
Не буду дебри описывать простоq пример приведу. А точнее задам вопрос Вам как разработчика ребалансировщика.
Например, у вас есть доля акций одной категории (ну скажем быстрорастущих компаний) и доля бондов на старте 50/50. Как ваша порога будет дальше действовать? Оставит такие же доли или будет менять например 70/30.. или 30/70. На что она будет ориентироваться? Ну кроме возраста владельца, конечно.
Просто ответьте на это вопрос., пожалуйста.

Ребалансировка (или другими словами - усреднение доходности и рисков портфеля) - это стандарт в портфельных инвестициях. В криптовалютах тема относительно новая и пришла сюда именно из традиционных финансов, где практикуется уже несколько десятков лет, а возможно и сотен лет, с момента зарождения фин.рынков.

Алгоритм довольно простой, он не занимается прогнозированием, но восстанавливает исходную структуру (доли) портфеля, после роста/падения входящих в портфель активов. Суть алгоритма проще почитать в одном из многочисленных обзоров, например - тут (с графиками и примерами).

Никакой возраст, объемы торгов, ситуацию на рынке, тренды и прочие моменты алгоритм (в базовом варианте) не учитывает. Если изначальные доли были 50/50, через какое-то время акции быстрорастущих компаний выросли и их доля увеличилась до 60%, в таком случае лишние 10% будут проданы и реинвестированы в бонды. Алгоритм восстановит исходную структуру портфеля до первоначального соотношения 50/50.

В идее сервиса я хочу добавить элемент прогнозирования, рассчитывать риски для каждого актива. При падении цены одного из активов и при его негативном прогнозе - докупать меньше. И наоборот, при росте цены и при позитивном прогнозе - продавать меньше. Такими вещами занимаются робоадвайзеры на фондовых рынках. В криптовалютной тематике такого еще нету. Только 2 сервиса предоставляют базовый алгоритм ребалансировки, без аналитики и прогнозирования.

Q
На сайте с 08.03.2005
Offline
176
#29
jaan777:
Ребалансировка... это

Я знаю, что это такое.

Не все понимают как с этим работать .

jaan777:
Никакой возраст, объемы торгов, ситуацию на рынке, тренды и прочие моменты алгоритм (в базовом варианте) не учитывает.

Ну то есть Вы собрались делать то что есть у каждого задрипанного брокера. Тупо показана доля активов по классам, секторам и прочее… Это есть у всех.

Так ?

jaan777:
Если изначальные доли были 50/50, через какое-то время акции быстрорастущих компаний выросли и их доля увеличилась до 60%, в таком случае лишние 10% будут проданы и реинвестированы в бонды. Алгоритм восстановит исходную структуру портфеля до первоначального соотношения 50/50.

Какие акции будем продавать? Пропущу о том что доля должна сместиться в зависимости от рынка, ну да ладно..

Так какие акции из 70 компаний мне вагш ребалансировщик подрежет?

Или подрежет все поровну или те, что сильно поднялись? Или...?

jaan777
На сайте с 02.05.2009
Offline
164
#30
qZma:

Ну то есть Вы собрались делать то что есть у каждого задрипанного брокера. Тупо показана доля активов по классам, секторам и прочее… Это есть у всех.
Так ?

В крипто-тематике только 2 сервиса предлагают услугу ребалансировки. Как выше написал, я хочу сделать продвинутый сервис, использовать аналитику, учитывать риски. Тоесть, добавить некоторый элемент торговли, в рамках уровня риска, который выбирает пользователь.

Плюс добавить элемент безопасности. Крупные холдеры не доверяют биржам. Кто в здравом уме будет держать годами миллионы баксов (в токенах) на бирже, у которой внезапно умрет владелец и унесет в могилу все ключи. Крупные суммы держат на холодных или аппаратных кошельках. Ребалансировку на аппаратных кошельках не делает никто.

qZma:
Какие акции будем продавать? Пропущу о том что доля должна сместиться в зависимости от рынка, ну да ладно..
Так какие акции из 70 компаний мне вагш ребалансировщик подрежет?
Или подрежет все поровну или те, что сильно поднялись? Или...?

У меня MVP версия ребалансировщика, демо версия. Работает только по стратегии усреднения. Алгоритм докупит те акции, которые потеряли в цене и продаст те акции, которые выросли.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий