C-79, так как же открыть счёт-то без "открывашек", ёлы палы?!)
Хм. Ну чтож, пусть так.
Тогда я намерен показать, что утверждение
ошибочно.
Начнём с начала - что такое вероятность? О вероятности начинают говорить, когда имеет место неопределённость или недостаток информации. Когда всё определено и известно, - задача полностью детерминирована и не нуждается в никаких полуответах - то ли "да", то ли "нет".
Например, классическая модельная задача теории вероятностей - о бросании монетки. Никому в голову не приходило, зачем изобретать новый математический аппарат для решения простейшей физической задачки, которую в простом виде может решить любой успевающий девятиклассник? А изобрели. Зачем? Да потому, что задача о предсказании стороны упавшей монеты решается физикой только если полностью известны все начальные условия, а именно:
* физические характеристики монеты (размер, распределение веса, форма)
* высота руки над полом
* вектор и точка приложения начального импульса подброса
* и так далее.
Но ничего этого не известно, поэтому и пришлось придумывать, как решать эту задачу нефизическими методами.
Недостаток информации о свойствах и характеристиках процесса и есть основная причина использования аппарата теории вероятностей.
Что насчёт приложения к биржевым котировкам?
Да то же самое, что и в случае с монетой. Если вам известны все характеристики котировочного процесса в каждый момент времени, а именно распределение и величины лимитных ордеров в order book, то вы сможете достоверно сказать, какое влияние на рынок окажет та или иная единичная сделка. Если вы ещё знаете все множество маркет и лимитных ордеров, которые поступят в стакан или будут отменены в ожидаемом периоде времени, - вы сможете достоверно назвать и цену, которую будет стоить актив в конце периода. Это просто решение обычной детерминированной задачи, в которой нет неизвестных.
Но ничего этого нет. В подавляющем большинстве случае нет даже исторических записей распределения ордеров в стакане. А где нет необходимой информации, там задача из детерминированной превращается в вероятностную.
Т.е. ваши утверждения
так же ошибочны. Теория вероятностей изучает любые события, на которых он определена, т.е. определено вероятностное пространство событий, сигма-алгебра подмножеств этого пространства, и вероятностная мера с её необходимыми характеристиками. В это определение попадает огромный класс явлений, в том числе и осознанные действия кого-либо, в том числе и биржевые процессы.
Теперь возвращаясь к мат.ожиданию котировок становится понятно, что никаких проблем в применении к ним (или к приращениям, - Close(t)-Close(t-1) ) этого инструмента нет. Неформально - приращение всегда конечная сл.в. с таким распределением вероятностей, что ряд Sum(x*p(х)) по всем x будет сходиться и таким образом, мат.ожидание будет существовать.
А вот с дисперсией котировок/приращений - жопа, но это уже другой разговор.
Так же
- не верно. Есть независимые случайные величины, а есть зависимые. Например, Х - случайная величина. Рассмотрим величину Y=2X. Она будет так же являться совершенно случайной, но будет совершенно зависима от другой случайной величины - Х (т.е. строго, вероятность реализации Y существенно зависит от вероятности реализации Х).
Всё это - даже не азы теории вероятностей, которую вы не можете не знать, если действительно её изучали, а простейшие размышления.
Нет там никаких синусоид. Синусодида - полностью детерминированная функция, и зная всего лишь 2 параметра (частоту и начальную фазу) можно абсолютно точно назвать её значение в любой промежуток времени. Очевидно, в случае с рынком это не так.
А где-то так они и изменяются :)
Эээм, я правильно понимаю, что этот ответ следует рассматривать, как что с Вашей точки зрения обе фразы верны?
Тогда можно подискутировать ещё...
Странный вопрос.
а) определяете, в какой области Вам надо разобраться
б) находите хорошие источники по этой теме - блоги, курсы, лекции, книги и т.д.
в) изучаете
....
PROFIT!!!
Каширин, скажите, пожалуйста, какая из приведённых выше цитат на самом деле является истинной, а какая сказана для поддержания топикосрача? :)
Спасибо за статью.
А разве Бритиши не требуют счёта для компании в своём локальном банке?? Я чот был уверен, что требуют...
а) Курс действительно может быть разный. Если я не ошибаюсь, даже у того же А-и в документах прямо прописано, что в случае возникновения любых споров, единственно верным считается их собственный курс, и никакие чужие котировки на рассмотрение не принимаются и их отличия от поданых самим А-и в не рассматриваются.
б) Спред действительно есть очень разный, как и сам механизм формирования спреда. Это уже факт, т.к. эти вопросы в компетенции самодеятельности дилера. У А-и механизм формирования спреда вообще не описан. Они лишь говорят, что он плавающий и может меняться в разное время на любое значение (ибо формулировка "в моменты выхода значимых новостей" - это ни о чём).
Я не изучал предложения нормальных банков на доступ к форексу (ну, потому что бабла у меня такого всё равно нет), но что-то мне подсказывает, что они должны бы этот тонкий вопрос формализовать куда более строго.
Фактически, плавающий спред означает, что все исторические данные по инструменту void, смысла не имеют.
в) С параметром объёма торгов на форексе вообще by definition полная чехарда. Его нет в принципе. Есть некий суррогат, называемый "тиковый объём", который определяется как "количество изменений котировок за период". Как он расчитывается и через какие фильтры это значение проходит, прежде, чем добраться в терминал, - вообще неизвестно.
Так вот в значениях tick volume даже по самой ходовой EURUSD у того же А-и творится полный Адъ. Чтобы это увидеть, достаточно нарисовать эти самые объёмы с небольшого таймфрейма на достаточно большом промежутке времени. И там в рисунке будут местами такие отличия, которые я лично никакими естественными причинами объяснить не могу. Может быть алгоритм фильтрации часто меняется зачем-то, может ещё что, я не знаю. Но как с этим работать?
Опять же, х.з. что с этим серьёзных брокеров.
Дык ёлы палы. Давай чо-нить посерьёзнее, у нас тут каждый первый признанный спец. в ядерной физике, финансах и футболе :)
Вы форекс с фондовым рынком, или там фьючами или опционами, не путаете, не?
Пупок надорвётся у очень очень богатых людей двигать форекс...
Может быть патамучта Каширин is not a tree?
