Еще про азартные игры и теорию вероятностей

Каширин, скажите, пожалуйста, какая из приведённых выше цитат на самом деле является истинной, а какая сказана для поддержания топикосрача? :)

Arech, я уже объяснял свою позицию выше.

---------- Добавлено 02.12.2012 в 12:46 ----------

Эээм, я правильно понимаю, что этот ответ следует рассматривать, как что с Вашей точки зрения обе фразы верны?

Тогда можно подискутировать ещё...

Да, обе фразы являются верными для меня. Дискутировать - пожалуйста! если дискуссия будет интересной - присоединюсь к ней ;)

---------- Добавлено 02.12.2012 в 13:06 ----------

Хм. Ну чтож, пусть так.

Тогда я намерен показать, что утверждение

ошибочно.

Начнём с начала - что такое вероятность? О вероятности начинают говорить, когда имеет место неопределённость или недостаток информации. Когда всё определено и известно, - задача полностью детерминирована и не нуждается в никаких полуответах - то ли "да", то ли "нет".

Например, классическая модельная задача теории вероятностей - о бросании монетки. Никому в голову не приходило, зачем изобретать новый математический аппарат для решения простейшей физической задачки, которую в простом виде может решить любой успевающий девятиклассник? А изобрели. Зачем? Да потому, что задача о предсказании стороны упавшей монеты решается физикой только если полностью известны все начальные условия, а именно:

* физические характеристики монеты (размер, распределение веса, форма)

* высота руки над полом

* вектор и точка приложения начального импульса подброса

* и так далее.

Но ничего этого не известно, поэтому и пришлось придумывать, как решать эту задачу нефизическими методами.

Недостаток информации о свойствах и характеристиках процесса и есть основная причина использования аппарата теории вероятностей.

Что насчёт приложения к биржевым котировкам?

Да то же самое, что и в случае с монетой. Если вам известны все характеристики котировочного процесса в каждый момент времени, а именно распределение и величины лимитных ордеров в order book, то вы сможете достоверно сказать, какое влияние на рынок окажет та или иная единичная сделка. Если вы ещё знаете все множество маркет и лимитных ордеров, которые поступят в стакан или будут отменены в ожидаемом периоде времени, - вы сможете достоверно назвать и цену, которую будет стоить актив в конце периода. Это просто решение обычной детерминированной задачи, в которой нет неизвестных.

Но ничего этого нет. В подавляющем большинстве случае нет даже исторических записей распределения ордеров в стакане. А где нет необходимой информации, там задача из детерминированной превращается в вероятностную.

Т.е. ваши утверждения

так же ошибочны. Теория вероятностей изучает любые события, на которых он определена, т.е. определено вероятностное пространство событий, сигма-алгебра подмножеств этого пространства, и вероятностная мера с её необходимыми характеристиками. В это определение попадает огромный класс явлений, в том числе и осознанные действия кого-либо, в том числе и биржевые процессы.

Теперь возвращаясь к мат.ожиданию котировок становится понятно, что никаких проблем в применении к ним (или к приращениям, - Close(t)-Close(t-1) ) этого инструмента нет. Неформально - приращение всегда конечная сл.в. с таким распределением вероятностей, что ряд Sum(x*p(х)) по всем x будет сходиться и таким образом, мат.ожидание будет существовать.

А вот с дисперсией котировок/приращений - жопа, но это уже другой разговор.

Так же

- не верно. Есть независимые случайные величины, а есть зависимые. Например, Х - случайная величина. Рассмотрим величину Y=2X. Она будет так же являться совершенно случайной, но будет совершенно зависима от другой случайной величины - Х (т.е. строго, вероятность реализации Y существенно зависит от вероятности реализации Х).

Всё это - даже не азы теории вероятностей, которую вы не можете не знать, если действительно её изучали, а простейшие размышления.

Нет там никаких синусоид. Синусодида - полностью детерминированная функция, и зная всего лишь 2 параметра (частоту и начальную фазу) можно абсолютно точно назвать её значение в любой промежуток времени. Очевидно, в случае с рынком это не так.

А где-то так они и изменяются :)

Ну что ж, я действительно могу ошибаться. Если цены на валюту изменяются хаотически, значит после крупной катастрофы, например взрыв башен-близнецов, или цунами в Японии, курс национальной валюты может как снизиться, так и вырасти.

Что ж, приведите пример крупной катастрофы, после которой курс национальной валюты скакнул вверх. И я сразу признаю свою не правоту. И пойму, что цены на валюту, а равно на мыло, сахар и водку формируются хаотически. Сегодня 1 пачку сигарет можно обменять на 2 мерседеса, завтра - наоборот.

Обязан, нет такого слова в биржевой торговле. Чем больше Ваши перлы читают, тем более интересно, источник этой информации? :)

---------- Добавлено 02.12.2012 в 14:51 ----------

Эти ответы вообще не даст никто, кроме личного опыта. Есть грамотные люди которые могут подсказать основы, но шишки все равно придется набирать. Вот ликвидность, к примеру, пока я не влез в мосэнерго с вообщем то небольшой суммой 300K, не осознавал, что такое такое. А когда понял, что выйти мне по рынку сложно, что цену придется очень сильно снижать, вот тогда почувствовал.

Курс йены посмотри, как он попер через несколько дней после землетрясения.

Не совсем так. Вообще, я не понял увязки "если - значит", но пусть она останется пока неразобранной. Почему вы рассматриваете только катастрофы? Стоит рассматривать вообще любые неожиданные подавляющим большинством события с далеко идущими крупными последствиями (Чёрные лебеди по Талебу).

А раз так, то такой Чёрный лебедь, как, например, нахождение очередных огромных залежей нефти и алмазов в одной северной банановой республике, неминуемо начнёт драйвить курс национальной валюты вверх. Или неожиданно хорошие данные по реальному экономическому росту, занятости и т.д. - то же самое.

Вы, по моему, в вашем "если - значит" неявно связываете разные явления, считая, что хаотичность означает независимость (т.е. считая, что при хаотичности процесса негативное явление не должно влиять на направление движения котировок - они могут идти как вверх, так и вниз). Это не верно, хаотичный процесс может иметь закономерности, в том числе и испытывать направленные влияния, и от этого он не перестанет быть хаотичным.

Например, возьмите простейшее случайное блуждание и подмешайте к нему так же совершенно случайным образом направленный тренд - и вы получите совершенно случайный хаотичный процесс, у которого будет закономерность, которую можно использовать.

А вот здесь вы, имхо, считаете, что хаотичность обязательно означает огромные скачки. Это тоже не верно, откуда это взялось? Уменьшите размах ваших аппетитов раз эдак в 100500 и вы получите ровно то, что просите - колебания курсов валют.

---------- Добавлено 02.12.2012 в 15:00 ----------

Да, спасибо, вполне себе пример, хоть и краткосрочный, но от этого не менее правильный.

Во-первых, правильно валюта называется - иена. Во-вторых, вот график курса пары доллар/иена, то есть это график курса доллара, выраженного в иенах. Он является зеркальным по отношению к курсу иены в долларах. Пик этого графика - это яма для иены. То есть самая низкая точка провала иены. Знаешь, какое это число?

Лучший способ - скальпирование.