Ну я ж написал вам уже (и не только я, я пока был просто последним) - в вашей постановке задачи не хватает всех исходных данных, а именно - цен открытия каждого трейда, потому что доход зависит от них.
Когда эти данные есть - считаете суммарный профит за год, делите его на исходные вложения и получаете свою доходность.
Или за период, а потом аннуализировать. Например, если за месяц вы получаете Х% дохода с V денег, то без реинвестирования: в первый месяц будет заработано V*Х, во второй столько же V*Х (в сумме будет сделано 2*V*X), в третий будет же 3*V*Х и т.д. В результате в конце года на V вложенных денег будет заработано 12*V*Х, или деля всё на V получим доходность - 12Х.
С учётом реинвестированием ступенькой в каждом месяце, в конце первого месяца вы будете иметь V*(1+X). На следующий месяц V*(1+X)*(1+X) = V*(1+X)^2 и т.д. до конца года, где будет V*(1+X)^12. Доходность составит (V*(1+X)^12 - V)/V = ((1+X)^12 - 1)
Забудьте об этом. 93 дня это ничто, особенно на валютах, которые изменчивы как х.з. что. Обычно нужны сотни (иногда - тысячи и больше) трейдов в совершенно разных условиях рынка в очень разные годы. Тогда будет какой-то прок.
У меня была торговая стратегия на eurusd5, которая изумительно работала в течение 8 месяцев, из которых 6 я её разрабатывал. И месяц проработала на реале. А потом то ли реально маркет изменился, что скорее всего; то ли А-и утомило, что я у них деньги увожу, и они снова изменили фильтрацию volume, но пошёл табун лосей :)
Кроме того, профит в 2 пункта при стопе 200 - это...нуууу.... как бы это по-дипломатичнее сказать... Плохо очень, в общем. 1 лось лишит вас более сотни прибыльных сделок. А у вас вообще пока всего 74 трейда было))
Нет, ну а шо ви таки хотите? Сами же ответы не читаете, на вопросы не отвечаете.
Каков стол, таков и стул, какие вопросы, такие и ответы.
Да это совсем не сложно :)
0.42 процента.
Точнее, просто 42, но просто 42 написать нельзя, поэтому 0.42 процента.
о_О
Ииии?
Дальше Вы читали?
Охо-хо...
Вот как считается доходность сделки? Пусть без комиссий, спреда и проскальзывания.
Берём число контрактов и умножаем на изменение курса, то есть, если Po и Pc - цены открытия и закрытия сделки соответственно, а V - величина инвестиции в базовой валюте, то для лонга
Rez = V/Po * Pc - V/Po * Po = V/Po( Pc - Po )
Ваши два пункта в условии неполностью описывают только часть (Pc-Po), потому что пункт - это минимальный шаг изменения котировки. И 2 пункта, например, на EURUSD сейчас составляют $0.00002, а 2 пункта на GAZP - 0.02 RUR.
Даже если вы хотите знать годовую доходность от ежедневной торговли без реинвестирования, это позволит впоследствии сократить лишь V в числителе. А для каждой сделки всё равно потребуется указать цену открытия трейда, которая никак и никуда не сократится при агрегировании.
Поэтому, наверное, единственно правильный вариант будет как уже предлагалось прогнать стратегию в тестере и не удивляться совершенно любым числам доходностей на выходе разных лет.
Ну и какое это число?
Землетрясение в Японии было 11 марта 2011 года, а вы показываете 2012 год.
Вот правильная картинка на гугле.
Я, кстати, малость напутал, когда говорил про краткосрочность - очень даже долгосрочный пример.
C-79, да, про прибалтику знаю, и вообще топик про оффшоры, где Vadichka (лишний раз огромное ему спасибо) всё подробно расписывал, читал. Но что-то у меня с большим трудом в голове совмещаются понятия Прибалтика - Банки. Страновые риски, знаете ли... Если только использовать их банки для транзита денег сразу на личный счёт в других банках, но пойдут ли они такое?
Эээ, не понял, т.е. если банк мне уже влупил отказ, то даже если бы если я туда обратился бы сначала через открывашку и они бы открыли счёт, то теперь уже даже открывашка там не поможет?
Не совсем так. Вообще, я не понял увязки "если - значит", но пусть она останется пока неразобранной. Почему вы рассматриваете только катастрофы? Стоит рассматривать вообще любые неожиданные подавляющим большинством события с далеко идущими крупными последствиями (Чёрные лебеди по Талебу).
А раз так, то такой Чёрный лебедь, как, например, нахождение очередных огромных залежей нефти и алмазов в одной северной банановой республике, неминуемо начнёт драйвить курс национальной валюты вверх. Или неожиданно хорошие данные по реальному экономическому росту, занятости и т.д. - то же самое.
Вы, по моему, в вашем "если - значит" неявно связываете разные явления, считая, что хаотичность означает независимость (т.е. считая, что при хаотичности процесса негативное явление не должно влиять на направление движения котировок - они могут идти как вверх, так и вниз). Это не верно, хаотичный процесс может иметь закономерности, в том числе и испытывать направленные влияния, и от этого он не перестанет быть хаотичным.
Например, возьмите простейшее случайное блуждание и подмешайте к нему так же совершенно случайным образом направленный тренд - и вы получите совершенно случайный хаотичный процесс, у которого будет закономерность, которую можно использовать.
А вот здесь вы, имхо, считаете, что хаотичность обязательно означает огромные скачки. Это тоже не верно, откуда это взялось? Уменьшите размах ваших аппетитов раз эдак в 100500 и вы получите ровно то, что просите - колебания курсов валют.---------- Добавлено 02.12.2012 в 15:00 ----------
Да, спасибо, вполне себе пример, хоть и краткосрочный, но от этого не менее правильный.
