Accountant

не читайте советских газет. нужен повод собрать стопы дегенов с 100-ми плечами? ну и вот он)

Биржи существуют столетиями, также как и те, об кого можно окешиваться. В январе, когда биток был почти 110к, видел ликвидации по $15-20 млн, ликвидации по миллиону - можно было бы сбиться со счета. Массовый психоз, что мол не успею и отсутствие понимания риска. Т.е. природа сливания имений в карты никуда не девается, хотя вроде бы все должны были уже давно поумнеть.

Здесь нет вопроса зачем, т.к. таковы условия. 18%, если не ошибаюсь, как раз было для фьючерсной торговли на бинансе + комиссионные на сделку. В сумме, если лот $1000 в виде комиссионных там будет около $1 (включая кредитные %), может сейчас немногим больше. Если трейдер-профи, в среднем за один проход он возьмет больше 2%, если торгует без плечей. Соответственно, комиссия+кредитные % по сути - погрешность.

18% годовых пересчитываются на время сделки. Т.е. если в сделке трейдер находится час, соответственно, 18% пересчитаются в пропорции на час. Если день, то соответственно 18/365 - это будет ставка за день.

Но это для розничных трейдеров с небольшими оборотами, для vip там условия другие и комиссии другие.

Если упростить: схема банков, только кредиты короткие и заемщиков не так много)

Криптанам не нужно, трейдерам нужно. Торговать фьючами с кредитными плечами. Дегены, как их называют в буржуиниях, берут 200 плечи в надежде сорвать куш. Биржи их кредитуют, точно не помню, ставка колеблющаяся в расчете на 18% годовых в пересчете на часы, если торговля внутридневная (в зависимости от того, сколько времени длится сделка). Так что биржа имеет своей небольшой гешефт арбитража заемными деньгами в т.ч. по аналогии с банками.

интересно бы знать, чем он может быть сейчас экономически обоснован. вроде как не 2006 год, когда все вверх.

а так, тут кто-то писал о том, что интересно бы посмотреть на шортистов, как мол они сейчас. хорошо! особенно, если понимать, что торговать можно в обе стороны, тогда как "купи и держи" работает только в одну сторону.

это фьюч на сбер, если торговать вдолгую. не моя тема, но тем не менее, в указанных зонах были хорошие входы, ну и если спустится на таймфреймы ниже, можно было бы собрать больше движений, но учиться слишком долго придется. мамкины инвестеры, обычно, такое списывают на везение)

Не нужно слушать пустые околорыночные истории. https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_R._Williams

Williams won the 1987 World Cup Championship of Futures Trading from the Robbins Trading Company, where he turned $10,000 to $1,137,600 (11,376%) in a 12-month competition with real money which is still the highest return ever in the world cup.

Перевод, полагаю, не бином Ньютона сделать. Это было на кубке Роббинса. А сколько еще тех, кто не участвовал в таких кубках). Да, и это 1987 год: ни массовых компьютеров нынешнего уровня, ни интернетов.

Что до 99% трейдеров, то 1% - это хорошая статистика, даже более чем. В конце 90-х из 1000 открывающихся малых предприятий, работающих оставалось 1.

Конечно. Российская фонда! Равняйсь, смирно, равнение на... блин, а на кого же ровняться-то будем)

Я не в курсе, кого там тестирует сбер, но так как он один из двигателей рынка - ему нужна ликвидность)

https://x.com/WhaleTrades почитайте как-нибудь на досуге. Это такой мелкий парсерок блокчейна (по фонде вряд ли такое есть, хотя на западе есть неплохие скринеры по америке и прочим). Он показывает ликвидации при торговле фьючерсами. В ноябре были ликвидации по $15-20 млн. за один проход. Наверно, они тоже что-то понимали в торговле... но что-то пошло не так)

тут главное быть готовым, а то реальности иногда слишком причудливые. рассчитываешь на одни, получаешь другие.

Интересно... люди учатся в институтах по 5 лет, получая часто никчемные знания и идут работать не по специальности. Если медицина, то учеба почти всю жизнь, но на первых порах - лет 15 точно. Но когда дело доходит до финансов, тут всегда на всю котлету ничего не изучая и не задумываясь)