Cossack: А без словесной шелухи есть что сказать по анализу типа прибыльного счета приведенного выше? Или хотя бы объяснить почему я выделил Sharpe ratio? Ну или рассказать своими словами что такое Sharpe ratio? А потом поговорим о байках трейдеров... __________________
А вы ко мне обращались? Разве я приводил стейтмент?
Я полностью согласен что усреднение в любом виде в долгосрочном плане убыточно. Зачем мне спорить с тем, с чем я согласен...
А вот не согласен я со статистикой про великую и ужасную убыточность и разорение. И привел другие данные из которых видно, что везде так. В любом бизнесе которым человек хочет управлять.
---------- Добавлено 06.02.2013 в 15:30 ----------
Кстати у стейта характерный вин\лосс для флэтовой, а не трендовой системы. И видно, что система используется механически не выделяя периодов тренда. Ну и показатель SR для автоматической или механической торговли непримелем (де факто он показатель глубины просадки, при разработке АТС или МТС такие показатели считаются провальными). емип, конечно, но вряд ли.
Как мне надоел этот аргумент, чесс слово. Дело в том, что статистика закрывающихся бизнесов такая же, как и проигравших игроков, примерно так: "из 10 новых предприятий малого бизнеса 7-9 закрываются в течение первых 1-2 лет". 95% и т.д. И на лурке она же есть. Суть в том, что трейдинг - бизнес. Причем сложный. Нужны такие же качества как и для оффлайна. Плюс еще момент - скорость. В интернете даже языковые процессы в разы быстрее, а уж бизнесс-процессы)...
Как шутят сами трейдеры (вполне себе миллионеры): "в долгосрочной перспективе мы все банкроты". ) Заметьте - они прекрасно осведомлены об этом. И не только об этом.
Просто не нужно питать иллюзий - кто-то способен, кто-то нет. Но почти все могут прибыльно торговать. Правда есть один момент - даже среди нашумевших "черепах" нашелся 1 дэбил который не смог торговать прибыльно. Вот это - реальность.
Redbaron_chaos: Братишка недавно хотел денюжку "заработать". Не знаю как там называется, что не сам средствами управляешь, а кому то отдаешь. Ну закинул 1 000 баксов))), с ним этот мужичек связался и честно сказал, сумма маленькая, в ноль уйдешь за пару секунд, только деньги потеряешь и дал совет вывести их назад пока не поздно.
ПАММ счета вроде. Только вот ерунда, честно говоря, полная. Или мало инфы...
Каширин: Открываем позицию в любое время, в любом направлении. Не попали в тренд? Через некоторое время открываем такуюже, в том же направлении, но с повышающим коэффииентом. Тренд нарастает? Снова через некоторое кол-во пунктов открывает в том же направлении, против тренда.
Рано или поздно цена вернется, произойдет отскок. На это отскоке закрывается серия ордеров всегда с прибылью. Классический мартингейл под собственным соусом.
На флете делаем деньги постоянно.
Аааа... усреднение это. Ну да, работает но очень аккуратно. Был такой чел у Сороса, трейдером, блин, выпала из головы фамилия. На йене на такой стратегии слился. что-то вроде под 200 млн просадил.
А без словесной шелухи есть что сказать по анализу типа прибыльного счета приведенного выше? Или хотя бы объяснить почему я выделил Sharpe ratio? Ну или рассказать своими словами что такое Sharpe ratio? А потом поговорим о байках трейдеров... __________________
А вы ко мне обращались? Разве я приводил стейтмент?
Я полностью согласен что усреднение в любом виде в долгосрочном плане убыточно. Зачем мне спорить с тем, с чем я согласен...
А вот не согласен я со статистикой про великую и ужасную убыточность и разорение. И привел другие данные из которых видно, что везде так. В любом бизнесе которым человек хочет управлять.
---------- Добавлено 06.02.2013 в 15:30 ----------
Кстати у стейта характерный вин\лосс для флэтовой, а не трендовой системы. И видно, что система используется механически не выделяя периодов тренда. Ну и показатель SR для автоматической или механической торговли непримелем (де факто он показатель глубины просадки, при разработке АТС или МТС такие показатели считаются провальными). емип, конечно, но вряд ли.
И какой их процент от числа "торгующих"?
Как мне надоел этот аргумент, чесс слово. Дело в том, что статистика закрывающихся бизнесов такая же, как и проигравших игроков, примерно так: "из 10 новых предприятий малого бизнеса 7-9 закрываются в течение первых 1-2 лет". 95% и т.д. И на лурке она же есть. Суть в том, что трейдинг - бизнес. Причем сложный. Нужны такие же качества как и для оффлайна. Плюс еще момент - скорость. В интернете даже языковые процессы в разы быстрее, а уж бизнесс-процессы)...
Как шутят сами трейдеры (вполне себе миллионеры): "в долгосрочной перспективе мы все банкроты". ) Заметьте - они прекрасно осведомлены об этом. И не только об этом.
Просто не нужно питать иллюзий - кто-то способен, кто-то нет. Но почти все могут прибыльно торговать. Правда есть один момент - даже среди нашумевших "черепах" нашелся 1 дэбил который не смог торговать прибыльно. Вот это - реальность.
Ты же понимаешь, что это фантазийный образ?
Ну более просто: "предельно уверенные в себе и очень целеустремленные личности". Так будет точно и без преувеличений.
Согласен! Даже гений = 1% таланта (то есть везения) + 99% труда.
Честно - я когда читал книжки-статьи и смотрел на персоналии видел тока одного гения: три раза поднимал миллионы, три раза спускал. Застрелился.
Все, все остальные просто чудовищно работоспособные челы уверенные в своих действиях. Ну и сумевшие найти свою стратегию\паттерны.
Братишка недавно хотел денюжку "заработать". Не знаю как там называется, что не сам средствами управляешь, а кому то отдаешь.
Ну закинул 1 000 баксов))), с ним этот мужичек связался и честно сказал, сумма маленькая, в ноль уйдешь за пару секунд, только деньги потеряешь и дал совет вывести их назад пока не поздно.
ПАММ счета вроде. Только вот ерунда, честно говоря, полная. Или мало инфы...
Так на каком тф торгуешь, на том и смотришь.
ну или так. Просто идем за ценой это и есть следовать за трендом. Если ты его видишь - то следуешь). Но это значит вы мультимиллионер).
Слишком высокая волатильность, не с моими депозитами. Вот будет пару миллионов депозита - можно и на иене играть. По 0.1 лота
На киви) и прочие AUDы). Хотя честно - волатильность это только вопрос плеча, в данном случае.
Открываем позицию в любое время, в любом направлении. Не попали в тренд? Через некоторое время открываем такуюже, в том же направлении, но с повышающим коэффииентом. Тренд нарастает? Снова через некоторое кол-во пунктов открывает в том же направлении, против тренда.
Рано или поздно цена вернется, произойдет отскок. На это отскоке закрывается серия ордеров всегда с прибылью. Классический мартингейл под собственным соусом.
На флете делаем деньги постоянно.
Аааа... усреднение это. Ну да, работает но очень аккуратно. Был такой чел у Сороса, трейдером, блин, выпала из головы фамилия. На йене на такой стратегии слился. что-то вроде под 200 млн просадил.
У меня роботы торгуют. Я вообще занимаюсь только ММ.
Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек.
Если не секрет ДЦ российский или?
Цена пошла вниз - продаем, вверх - покупаем.
Беда... на каком ТФ она вниз-вверх? Они часто разнонаправлены.)
Он просто следует за ценой, а не гадает, куда она пойдет.
Слишком загадочная фраза чтобы что-то пояснить.
Локи не использую даже во время опасности. Через кросс-курсы не торговал, хотя идея интересная.
Сорри, не врубился сразу. От запятой там смысл меняется сильно.
"всегда в обе стороны".
"всегда, в обе стороны".
Т.е. у вас постоянно открытая позиция? И стоп с переворотом?
Обычно у таких систем при попадании на "пилу" при флэте капитальнейшая просадка, в зависимости от ММ, конечно, но серии они ловят знатные.
А кроссы - там корреляция почти мгновенная, хотя программно ловят на разных площадках по миру. И именно потому сильная корелляция.