Конкретные цифры можно посчитать имея все параметры стратегии. Да и считать их нужно будет вашим вкладчикам, но не мне. Я просто пишу доходчиво о том, как посчитать. А там уж кому понадобится - пусть считают.
Да не хочу я искать примеры. К тому же о чем они вообще скажут. Приведите мне пример победы сборной Германии над Италией в финальных турнирах по футболу. Их нет, но перед каждым матчем котировки Немцев совсем не нулевые.
Это нормально. Не закрываете. Тут очень простая арифметика. Допустим открыли вы 10 лотов суммарно на 20 процентов от вашего депозита. Последний из них был на 1000 долларов, а на рынке с плечом в 500 вы купили на него 500000 долларов. Суммарно же уже куплено лотов на 1000000 долларов, за которые оставлен залог в 2000. В таком случае у ситуации возможно 2 развязки. Либо произойдет нужный откат и вы закроете все махом зафиксировав прибыль в 2 доллара. Либо котировка уйдет вниз на 1 процент, купленный 1000000 превратится в 990000, брокер закроет каскад ордеров, заберет ваши 10000 в счет уплаты плеча и будет таков.
Приведите хотя бы одну мою цитату, в которой я писал бы про 0,01 вообще от какого-либо числа. Меня вообще не интересует история про минимальный размер лота. Она не имеет никакого значения при расчете емкости стратегии. Значение, как я уже писал, имеет только абсолютный размер первой ставки (в вашем случае он равен 2 евро) и коэффициент умножения ставки.
По поводу того, что ордера открываются не вечно. Это также не спасение от критики стратегии. Допустим вы выбрали для себя стратегию, где последовательно с увеличением откроете только 11 лотов, причем в первом ваш залог составит 2 евро и он будет удваиваться в каждом последующем лоте. Тогда закрыв 10 ордер вы зафиксируете общий убыток каскада ордеров в размере 20 процентов. И все. Начнете играть теперь уже не с 10000 тысячами на счету, а с 8000. Скажу больше. Искусственное ограничение количества последовательно открываемых ордеров , при первом приближении, в значительной мере уменьшает прочность стратегии. Все дело в том, что если попытаться построить распределение вероятностей максимальных безоткатных трендов по их размеру, то вероятность происшествия тренда в 450 позиций без отката будет значительно ниже, нежели 225. Причем значительно - это явно не 2 раза. Хотя это на коленке посчитано. Надо конечно реально строить распределения, хотя там скорее всего Гаусс, но проверить надо.
Ну я сейчас максимально упрощаю для визуализации тезиса:)
Аууууу:) Объясняю на пальцах, смотрите. Любая стратегия мартингейла - это стратегия с умножением. Ввиду этого убытки каждого колена являются членами геометрической прогрессии. В геометрической прогрессии есть 2 параметра: первый член и множитель. Вот мы с вами определились, что ваша первая ставка - 2 евро. То есть в первом колене в рискуете именно этой суммой. 2 евро составляют 0,02 процента от вашего депозита в 10000 евро. Значит размер первой ставки можно вульгарно обозначить как 0,02х. Вторая ставка при коэффициенте 2 у вас будет 0,04х, а при проигрыше второй ваши общие потери составят 0,06х. Третья будет - 0,08х, и при её проигрыше вы потеряете суммарно 0,14х. Я могу расписать арифметику до любого члена последовательности, но нас интересует момент когда общие потери составят 100х, то есть 100 процентов от начального капитала. Так понятнее?
Я все понимаю, но 2 евро это 0,02 процента от ваших 10000 евро депозита. То есть ваш первый лот и есть 0,02 процента, как я написал.
Это опять ничего не меняет. Я же говорю, это гипотетические параметры. Давайте так, сколько колен была просадка при минусе 27 процентов? А я вам быстро посчитаю ваш коэффициент, а если ещё посмотрю вчерашние котировки то и расстояние между ордерами.
Хотя можно и без этого посчитать:) Допустим первый лот 0,02 процента. А коэфициент умножения 2. Тогда на десятом колене сумма ваших проигрышей составит 20 процентов, а на 13 будет маржинкол. Но это при коэффициенте 2. А у вас, наверное, меньше. Я поигрался с цифрами, и похожие на вашу вчерашнюю ситуацию параметры получаются при коэффициенте 1,5 и просадке в 16 последовательно открытых ордеров. Это уже скорее всего ближе к правде.
А все эти изыскания они к тому, что 27 процентов - это просто феерически близко к банкротству. На расстоянии вытянутой руки:) Причем практически при любых входных параметрах.
Начну издалека:) Во ремена второй мировой англичане хотели кратно сократить потери среди летного состава. Для этого они обследовали все самолеты, которые поучаствовали в боевых вылетах, и посчитали количество попаданий в различные зоны самолета. По результатам анализа было решено укрепить хвостовую часть и кабину пилотов, так как в эти зоны приходилось наибольшее количество попаданий. Все вроде бы логично, за исключением одного. Данные меры не принесли практически никакого результата. Спросите - почему? Все просто, самолеты получавшие пробоины в других отсеках просто не возвращались, и их не удалось обсчитать. Укрепили зоны, которые не очень-то и влияли на выживаемость пилотов. К чему это я? К тому, что изначально ложные предпосылки ведут к глупым выводам, хотя внутри ситуационной логики эти выводы кажутся вполне правильными. Курсу есть дело до положения в еврозоне. Курс - это суперпозиция явлений и факторов, а экономика это махина с огромным количеством обратных связей. Но что случится при банкротстве Испании или Италии, я, например, предсказывать не берусь. Может вполне оказаться как в той истории с Василием Алибабаевичем, где "... то бензин, а то дееети."
А по-моему не очень понимаете, и явно иллюстрируете это антидоводом про 390 на 540. Там арифметика другая.
Ну это всего лишь способ минимизации потерь. Количество колен максимальных к открытию никак не меняет мат ожидание стратегии. Ну, закроетесь вы на седьмом колене, зафиксировав при этом с теми же входными данными 17,58 процентов убытков, и будете их фиксировать каждый раз когда 210 пунктов сделает валюта без отката.
P.S. Это я даже оптимистично посчитал по 13 и 18 колен. При коэфициенте в 1,3 и первом лоте в 1 процент от депозита получается 14 колен емкость, а проседание в 27 достигается на девятом. Сумма же прогрессии, а я забыл.
Да нет. Я считаю стандартный мартингейл с умножением. Беру логарифм по основанию 1.3 от 27. Получаю количество последовательно закрытых в убыток ордеров. А чтобы посчитать общую емкость беру такой же логарифм от ста. Вроде все верно и 390 в этом случае на 540 не нужно делить. У вас ведь стратегия с умножением.
