Лимончик: Это вы и большинство так ставят и сливают. А в стратегии ТС всё равно, кто победит, главное чтобы голы (скачки курса) были. По его стратеги слив может быть, если какой-то гол такой мощный будет, что его сразу за 2 засчитают
Но столетняя ведь история. Разве в этом случае победа бундестима не сродни безоткату в 1500 пунктов. 100 лет, на секундочку, это ведь совсем не 10. Ошибки быть не может, надо инвестировать.
Лимончик: Как это нет? Есть конечно! Это же фактически 10ти летний опыт.
В следующем матче Италии и Германии по футболу ставьте обе почки на Италию. Столетняя история противостояний говорит о том, что у вас после игры будет сразу 4 почки. Статистика не врет:)
Каширин: Приведите расчет вероятности того, что евро или доллар перестанут существовать.
Эта вероятность складывается из суммы вероятностей целого ряда событий. Например, извержение супервулкана может произойти с вероятностью значительно превышающей 1/2^120. Так что тут все просто.
Каширин: Это ложь дело в том, что монетка может 120 раз подряд упасть орлом. А может и 1200. Евро же никогда не будет стоить 10 центов, точно так же, как и доллар не будет стоить 10 центов. На этой лжи и построены ваши "вероятности".
К слову, вероятность выпадения 120 орлов подряд значительно ниже чем вероятность того, что завтра евро и доллар вообще перестанут существовать.
Jackyk: По истории выпадений, разумеется. Я бы лично видел бОльшую привлекательность в том, чтобы начинать ставить уже тогда, когда рынок вошел в это безоткатное движение. Вот тут стратегию есть все шансы сделать плюсовой. Но тогда ставки будут гораздо реже. В некотором смысле я опять же прослеживаю аналогию с Директом и Гугл Адвордс. Можно идти "в лоб", как делает большинство, и обеспечивать нужное число посетителей за счет больших вливаний денег на ветербюджета рекламодателя, паля из пушки по воробьям, а можно снайперски стрелять из кустов, воюя не числом, а умением, и в результате на вложенную тысячу долларов получать не 500 целевых посетителей, а несколько тысяч. Конечно, это сложнее, требует исследований и большой рутинной работы - за все надо платить, и за экономию тоже. В данном случае в обсуждаемом подходе к Форексу я тут вижу скорее из пушки по воробьям, без пристрелки и точности. В чем-то это хорошо, так как позволяет получить что-то и вчера, и сегодня и завтра, а в чем-то - и плохо, так как увеличивается риск потерять.
Мне кажется, что тут огромное пространство для оптимизации стратегии. Если взять и реально собрать статистику по произошедшим трендам без отката, причем сделать это несколько раз, рассматривая в каждом конкретном случае различный необходимый откат, то можно получить вероятностную картину распределения. Дальше можно совершенно математически выверить для каждого расстояния между ордерами размер безоткатного тренда, который ещё не происходил в истории. После этого определить для каждого из расстояний количество последовательно открываемых в просадке ордеров и с учетом расстояния между ними размер депозита необходимого для игры по выбранной стратегии. Ну и в конце нормировать рисковый капитал на прогнозируемый в рамках стратегии множитель первой ставки - и вуаля, у нас хотя бы оптимальный мартингейл:) От краха рынка не спасет конечно, но даст возможность увеличить прибыль в течение торгов без увеличения рисков, что может подвинуть мат ожидание ближе к положительной стороне и увеличить вероятность выигрыша суммы превышающей депозит до полного слива депозита.
---------- Добавлено 03.05.2013 в 10:52 ----------
Каширин: одна лишь разница с казино. В казино что влияет на результат? Трение шарика о поверхность круга. Что влияет на выпадение монетки? Сопротивление воздуха, сила броска.
Что влияет на рынок? Люди. Люди и есть рынок. С людьми все просто, никакой вероятности. Тронул человек горячую сковородку - все отдернут руку. Никаких 50/50 здесь в принципе не существует.
Именно поэтому за резким изменением цены всегда следует откат. Всегда. Не сегодня - значит завтра. Просто потому что люди таковы. Ни один тренд не длится вечно.
Но вашу позицию я понял.
Я бы с вами стопроцентно согласился, если бы не одно но. Вы торгуете с грандиозным плечом. Вам не нужно цены в 0,1 евро за доллар. Любая просадка в 1,5 процента может уничтожить ваш депозит. Вы там ниже писали про какой-то внезапный тренд, для которого не было причин. Однажды привезут вас на горбе ещё одного такого же, только размером в 4 раза больше.
Обыватель и не заметит краха и мирный, в целом, пейзаж станет ареной частной катастрофы. Просто вчера евро стоил 1,3 доллара, в сейчас 1,28. Этого будет достаточно.[
---------- Добавлено 03.05.2013 в 11:09 ----------
Каширин: Что влияет на рынок? Люди. Люди и есть рынок. С людьми все просто, никакой вероятности. Тронул человек горячую сковородку - все отдернут руку. Никаких 50/50 здесь в принципе не существует.
Именно поэтому за резким изменением цены всегда следует откат. Всегда. Не сегодня - значит завтра. Просто потому что люди таковы. Ни один тренд не длится вечно.
Но вашу позицию я понял.
Это ещё один обман вашей логики. Рынок форекса детерминирован рядом факторов, но не используя ни один из них в своей стратегии вы не меняете мат ожидание выигрыша в её рамках. Вы, конечно же, пытаетесь определить миктрооткат как естественную особенность течения рынка, но до тех пор, пока вы не знаете каскада факторов провоцирующих длинные безоткатные тренды - вы всего лишь угадайщик, пытающийся играть по стратегии, которая не проиграла бы вчера и позавчера.
Каширин: Тогда почему он здесь оправдался? и еще не слился. Чудо?
Ни разу не чудо, но теория вероятности. Дело в том, что формулировка мат ожидания говорит нам об исходе на бесконечности опытов. Там нет бесконечности. Там частный случай, а частный случай - это всего лишь реализация общего закона. Вы ведь не против того, что можно прийти в казино с 1 долларом в кармане и сделать 5 последовательных правильных ставок на число. Звучит реально. Уйдете вы оттуда с 60 с лишним миллионами долларов. Вроде все реально. Но я бы не советовал рассматривать этот вариант как перспективное направление для инвестиций.
Каширин: Он не 2 евро. Дело в том, что корзина ордеров закрывается с прибылью в определенное число пунктов, а не евров, как вы думаете. А пункт при корзине 0.01 лота и 1 лот - он же разный будет.
Вполне возможно и такое. Он может быть равен и 5 евро. Это меняет пресловутый множитель, но не логику.
Каширин: Так почему же громы и молнии никак не поразят меня. Вы уже 34-ю страницу грозите мне гибелью, а ее все нет.
Когда ждать смерти мне и моим инвесторам?
Вы так упорно апеллируете к беспроигрышности и её продолжительности. Счету нет месяца. Игра Мартингейла характеризуется высокой вероятностью мелкого выигрыша и низкой крупного проигрыша. При этом сумма вероятностей помноженных на абсолютное значение выигрышей и проигрышей (что называется мат ожидание) является нулевым в случае игры в монетку, и отрицательным в случае рулетки с зеро или в случае форекса с его оплатой услуг брокера. Можно очень долго выигрывать по 2 евро, но каждый раз для них придется рисковать 10000. Однажды риск не оправдается.
Каширин: Опять пальцем в небо. Все время хочется спросить - зачем вы обсуждаете темы, в которых не знаете азбучных истин. А потом думаю: так все же на этом форуме так. Обсуждают медицину, политику, экономику, психиатрию. Медицинские препараты назначают по интернету. Почему же форексу быть исключением?
Ваш пост расстраивает Леонида Аркадьевича. В процитированном сообщении разбирался абсолютно определенный случай игры с удвоением при начальной ставке в 2 евро. В этой игре выигрыш будет равен 2 евро.
Это вы и большинство так ставят и сливают. А в стратегии ТС всё равно, кто победит, главное чтобы голы (скачки курса) были. По его стратеги слив может быть, если какой-то гол такой мощный будет, что его сразу за 2 засчитают
Но столетняя ведь история. Разве в этом случае победа бундестима не сродни безоткату в 1500 пунктов. 100 лет, на секундочку, это ведь совсем не 10. Ошибки быть не может, надо инвестировать.
Как это нет? Есть конечно! Это же фактически 10ти летний опыт.
В следующем матче Италии и Германии по футболу ставьте обе почки на Италию. Столетняя история противостояний говорит о том, что у вас после игры будет сразу 4 почки. Статистика не врет:)
Приведите расчет вероятности извержения супервулкана.
Её не нужно расчитывать. Почитайте материалы по проблеме, если вам интересно, все выкладки уже имеются. Познавательно.
Приведите расчет вероятности того, что евро или доллар перестанут существовать.
Эта вероятность складывается из суммы вероятностей целого ряда событий. Например, извержение супервулкана может произойти с вероятностью значительно превышающей 1/2^120. Так что тут все просто.
Это ложь дело в том, что монетка может 120 раз подряд упасть орлом. А может и 1200. Евро же никогда не будет стоить 10 центов, точно так же, как и доллар не будет стоить 10 центов. На этой лжи и построены ваши "вероятности".
К слову, вероятность выпадения 120 орлов подряд значительно ниже чем вероятность того, что завтра евро и доллар вообще перестанут существовать.
По истории выпадений, разумеется. Я бы лично видел бОльшую привлекательность в том, чтобы начинать ставить уже тогда, когда рынок вошел в это безоткатное движение. Вот тут стратегию есть все шансы сделать плюсовой. Но тогда ставки будут гораздо реже.
В некотором смысле я опять же прослеживаю аналогию с Директом и Гугл Адвордс. Можно идти "в лоб", как делает большинство, и обеспечивать нужное число посетителей за счет больших вливаний денег на ветербюджета рекламодателя, паля из пушки по воробьям, а можно снайперски стрелять из кустов, воюя не числом, а умением, и в результате на вложенную тысячу долларов получать не 500 целевых посетителей, а несколько тысяч. Конечно, это сложнее, требует исследований и большой рутинной работы - за все надо платить, и за экономию тоже.
В данном случае в обсуждаемом подходе к Форексу я тут вижу скорее из пушки по воробьям, без пристрелки и точности. В чем-то это хорошо, так как позволяет получить что-то и вчера, и сегодня и завтра, а в чем-то - и плохо, так как увеличивается риск потерять.
Мне кажется, что тут огромное пространство для оптимизации стратегии. Если взять и реально собрать статистику по произошедшим трендам без отката, причем сделать это несколько раз, рассматривая в каждом конкретном случае различный необходимый откат, то можно получить вероятностную картину распределения. Дальше можно совершенно математически выверить для каждого расстояния между ордерами размер безоткатного тренда, который ещё не происходил в истории. После этого определить для каждого из расстояний количество последовательно открываемых в просадке ордеров и с учетом расстояния между ними размер депозита необходимого для игры по выбранной стратегии. Ну и в конце нормировать рисковый капитал на прогнозируемый в рамках стратегии множитель первой ставки - и вуаля, у нас хотя бы оптимальный мартингейл:) От краха рынка не спасет конечно, но даст возможность увеличить прибыль в течение торгов без увеличения рисков, что может подвинуть мат ожидание ближе к положительной стороне и увеличить вероятность выигрыша суммы превышающей депозит до полного слива депозита.
---------- Добавлено 03.05.2013 в 10:52 ----------
одна лишь разница с казино. В казино что влияет на результат? Трение шарика о поверхность круга. Что влияет на выпадение монетки? Сопротивление воздуха, сила броска.
Что влияет на рынок? Люди. Люди и есть рынок. С людьми все просто, никакой вероятности. Тронул человек горячую сковородку - все отдернут руку. Никаких 50/50 здесь в принципе не существует.
Именно поэтому за резким изменением цены всегда следует откат. Всегда. Не сегодня - значит завтра. Просто потому что люди таковы. Ни один тренд не длится вечно.
Но вашу позицию я понял.
Я бы с вами стопроцентно согласился, если бы не одно но. Вы торгуете с грандиозным плечом. Вам не нужно цены в 0,1 евро за доллар. Любая просадка в 1,5 процента может уничтожить ваш депозит. Вы там ниже писали про какой-то внезапный тренд, для которого не было причин. Однажды привезут вас на горбе ещё одного такого же, только размером в 4 раза больше.
Обыватель и не заметит краха и мирный, в целом, пейзаж станет ареной частной катастрофы. Просто вчера евро стоил 1,3 доллара, в сейчас 1,28. Этого будет достаточно.[
---------- Добавлено 03.05.2013 в 11:09 ----------
Что влияет на рынок? Люди. Люди и есть рынок. С людьми все просто, никакой вероятности. Тронул человек горячую сковородку - все отдернут руку. Никаких 50/50 здесь в принципе не существует.
Именно поэтому за резким изменением цены всегда следует откат. Всегда. Не сегодня - значит завтра. Просто потому что люди таковы. Ни один тренд не длится вечно.
Но вашу позицию я понял.
Это ещё один обман вашей логики. Рынок форекса детерминирован рядом факторов, но не используя ни один из них в своей стратегии вы не меняете мат ожидание выигрыша в её рамках. Вы, конечно же, пытаетесь определить миктрооткат как естественную особенность течения рынка, но до тех пор, пока вы не знаете каскада факторов провоцирующих длинные безоткатные тренды - вы всего лишь угадайщик, пытающийся играть по стратегии, которая не проиграла бы вчера и позавчера.
Тогда почему он здесь оправдался? и еще не слился. Чудо?
Ни разу не чудо, но теория вероятности. Дело в том, что формулировка мат ожидания говорит нам об исходе на бесконечности опытов. Там нет бесконечности. Там частный случай, а частный случай - это всего лишь реализация общего закона. Вы ведь не против того, что можно прийти в казино с 1 долларом в кармане и сделать 5 последовательных правильных ставок на число. Звучит реально. Уйдете вы оттуда с 60 с лишним миллионами долларов. Вроде все реально. Но я бы не советовал рассматривать этот вариант как перспективное направление для инвестиций.
Он не 2 евро. Дело в том, что корзина ордеров закрывается с прибылью в определенное число пунктов, а не евров, как вы думаете. А пункт при корзине 0.01 лота и 1 лот - он же разный будет.
Вполне возможно и такое. Он может быть равен и 5 евро. Это меняет пресловутый множитель, но не логику.
Так почему же громы и молнии никак не поразят меня. Вы уже 34-ю страницу грозите мне гибелью, а ее все нет.
Когда ждать смерти мне и моим инвесторам?
Вы так упорно апеллируете к беспроигрышности и её продолжительности. Счету нет месяца. Игра Мартингейла характеризуется высокой вероятностью мелкого выигрыша и низкой крупного проигрыша. При этом сумма вероятностей помноженных на абсолютное значение выигрышей и проигрышей (что называется мат ожидание) является нулевым в случае игры в монетку, и отрицательным в случае рулетки с зеро или в случае форекса с его оплатой услуг брокера. Можно очень долго выигрывать по 2 евро, но каждый раз для них придется рисковать 10000. Однажды риск не оправдается.
Опять пальцем в небо. Все время хочется спросить - зачем вы обсуждаете темы, в которых не знаете азбучных истин. А потом думаю: так все же на этом форуме так. Обсуждают медицину, политику, экономику, психиатрию. Медицинские препараты назначают по интернету. Почему же форексу быть исключением?
Ваш пост расстраивает Леонида Аркадьевича. В процитированном сообщении разбирался абсолютно определенный случай игры с удвоением при начальной ставке в 2 евро. В этой игре выигрыш будет равен 2 евро.