Еще про азартные игры и теорию вероятностей

cyber_Krosh
На сайте с 15.02.2010
Offline
260
#121
Каширин:
я же не могу на исторических данных сделать ставки в деньгах поэтому и говорю в пунктах.

Наверное в лотах?

200 лотов с прибылью в 2 пункта?

---------- Добавлено 04.12.2012 в 13:04 ----------

Каширин:
% выигрыша он же все равно один.

Разный, однако ;)

Техподдержка сайтов 24/7. Профессионально и недорого. Любой IT аутсорс.
Каширин
На сайте с 03.01.2004
Offline
1031
#122
cyber_Krosh:
Наверное в лотах?
200 лотов с прибылью в 2 пункта?

Я покупаю пару в начале торговой сессии, и продаю в конце. Стоп-лосс выставляю на 200 пунктов. Выигрываю 2.

A
На сайте с 08.05.2008
Offline
49
#123
Каширин:
Я покупаю пару в начале торговой сессии, и продаю в конце. Стоп-лосс выставляю на 200 пунктов. Выигрываю 2.

Охо-хо...

Вот как считается доходность сделки? Пусть без комиссий, спреда и проскальзывания.

Берём число контрактов и умножаем на изменение курса, то есть, если Po и Pc - цены открытия и закрытия сделки соответственно, а V - величина инвестиции в базовой валюте, то для лонга

Rez = V/Po * Pc - V/Po * Po = V/Po( Pc - Po )

Ваши два пункта в условии неполностью описывают только часть (Pc-Po), потому что пункт - это минимальный шаг изменения котировки. И 2 пункта, например, на EURUSD сейчас составляют $0.00002, а 2 пункта на GAZP - 0.02 RUR.

Даже если вы хотите знать годовую доходность от ежедневной торговли без реинвестирования, это позволит впоследствии сократить лишь V в числителе. А для каждой сделки всё равно потребуется указать цену открытия трейда, которая никак и никуда не сократится при агрегировании.

Поэтому, наверное, единственно правильный вариант будет как уже предлагалось прогнать стратегию в тестере и не удивляться совершенно любым числам доходностей на выходе разных лет.

Каширин
На сайте с 03.01.2004
Offline
1031
#124
Arech:
Ваши два пункта в условии неполностью описывают только часть (Pc-Po), потому что пункт - это минимальный шаг изменения котировки. И 2 пункта, например, на EURUSD сейчас составляют $0.00002, а 2 пункта на GAZP - 0.02 RUR.

Проскальзывание и спрэд учтены, комиссию пока отложим. Пара евро/доллар

A
На сайте с 08.05.2008
Offline
49
#125
Каширин:
Проскальзывание и спрэд учтены, комиссию пока отложим. Пара евро/доллар

о_О

Ииии?

Дальше Вы читали?

Каширин
На сайте с 03.01.2004
Offline
1031
#126

величина инвестици-то зачем? доходность на 100 евро и 1000 евро будет разной? :)

---------- Добавлено 04.12.2012 в 15:17 ----------

Прогнать стратегию за несколько лет нереально :( есть данные только за 93 дня, за которые мы сделали 74 ставки.

cyber_Krosh
На сайте с 15.02.2010
Offline
260
#127
Каширин:
Стоп-лосс выставляю на 200 пунктов. Выигрываю 2.

Где-то я это уже слышал))

2 пункта + спрэд пройти проще, чем 200.

Константин, поверьте, Вам не понравятся результаты.

Каширин
На сайте с 03.01.2004
Offline
1031
#128

cyber_Krosh, мы все умрем, это я знаю! мне бы доходность посчитать.

A
На сайте с 08.05.2008
Offline
49
#129
Каширин:
cyber_Krosh, мы все умрем, это я знаю! мне бы доходность посчитать.

0.42 процента.

Точнее, просто 42, но просто 42 написать нельзя, поэтому 0.42 процента.

cyber_Krosh
На сайте с 15.02.2010
Offline
260
#130

Каширин, ну если здесь никто не возьмется в Метастоке или Метаквотесе прогнать, попробуйте тут:

http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/mts

Публика специфичная, но сделают.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий