Еще про азартные игры и теорию вероятностей

Спасибо! Насчет 42 и 0.42 - я не понял :)

---------- Добавлено 04.12.2012 в 15:47 ----------

Для того, чтобы прогнать - нужны же данные входные? Достать цены за 10 лет - не проблема. У меня сигнал, на основе которого делаются ставки, есть только с 15 августа.

Да это совсем не сложно :)

Ну дадите тестеру алгоритм, он напишет робота.

Там что угодно как критерий входа можно подставлять, время, условия.

Глумимся. Понятно! За 42 - спасио. Нужно будет младшего сына подколоть в разговоре. Старших уже поздно - они уже выросли из таких шуток.

Нет, ну а шо ви таки хотите? Сами же ответы не читаете, на вопросы не отвечаете.

Каков стол, таков и стул, какие вопросы, такие и ответы.

Алгоритм прост, я могу его и вам дать:

• Мы собираем все новости на русском и английском языках, которые выходят во все мире, в режиме реального времени.
• Мы алгоритмически выделяем их них те новости, в которых речь идет об экономике зоны евро и об экономике доллара США.
• В полученных новостях мы алгоритмически вычленяем эмоционально окрашенную лексику.
• Так мы определяем - совокупно все новости мира ругают или хвалят экономику этой валюты, и насколько.
• Ругают валюту - продаем, хвалят - покупаем.

Как думаете - напишут робота?

---------- Добавлено 04.12.2012 в 16:07 ----------

Я стараюсь. Если на какие не ответил - уточните, я отвечу.

Забудьте об этом. 93 дня это ничто, особенно на валютах, которые изменчивы как х.з. что. Обычно нужны сотни (иногда - тысячи и больше) трейдов в совершенно разных условиях рынка в очень разные годы. Тогда будет какой-то прок.

У меня была торговая стратегия на eurusd5, которая изумительно работала в течение 8 месяцев, из которых 6 я её разрабатывал. И месяц проработала на реале. А потом то ли реально маркет изменился, что скорее всего; то ли А-и утомило, что я у них деньги увожу, и они снова изменили фильтрацию volume, но пошёл табун лосей :)

Кроме того, профит в 2 пункта при стопе 200 - это...нуууу.... как бы это по-дипломатичнее сказать... Плохо очень, в общем. 1 лось лишит вас более сотни прибыльных сделок. А у вас вообще пока всего 74 трейда было))

Arech, спасибо за дельные замечания. 2 и 200 - это было для примера. Просто хочется посчитать доходность, а я не понимаю - как это сделать.

В декабре будем тестировать на деньгах.

---------- Добавлено 04.12.2012 в 16:16 ----------

Это бессмысленно. За 40 лет я сделаю менее 10 тыс трейдов. Далее мне статистика не интересна - мне будет уже 80, если я буду понимать происходящее и помнить имя жены - уже будет большая победа ;)

Ну я ж написал вам уже (и не только я, я пока был просто последним) - в вашей постановке задачи не хватает всех исходных данных, а именно - цен открытия каждого трейда, потому что доход зависит от них.

Когда эти данные есть - считаете суммарный профит за год, делите его на исходные вложения и получаете свою доходность.

Или за период, а потом аннуализировать. Например, если за месяц вы получаете Х% дохода с V денег, то без реинвестирования: в первый месяц будет заработано V*Х, во второй столько же V*Х (в сумме будет сделано 2*V*X), в третий будет же 3*V*Х и т.д. В результате в конце года на V вложенных денег будет заработано 12*V*Х, или деля всё на V получим доходность - 12Х.

С учётом реинвестированием ступенькой в каждом месяце, в конце первого месяца вы будете иметь V*(1+X). На следующий месяц V*(1+X)*(1+X) = V*(1+X)^2 и т.д. до конца года, где будет V*(1+X)^12. Доходность составит (V*(1+X)^12 - V)/V = ((1+X)^12 - 1)

6. Эвристическим анализом определяем как давно эти новости уже были рынком отыграны.

7. Приходим к бесперспективности "игры на новостях".

Не напишут.