Так найдите и поместите здесь, если этого добра навалом. Языком трепать - не мешки ворочать ;)
Тут никакой гарантии нет, вы правы. Только верить. Это как сайт отдавать на оптимизацию: где гарантия, что его не забанят? Нет гарантии, риск всегда присутствует.
А уж к хирургу на операцию ложиться... даже в суд не успеешь на него подать, если что ;) Даже парикмахер может клок волос выстричь :) и что с ним потом делать?
Например? Покажите результаты тестирования за 10 лет любой торговой стратегии.
Смотрите: реальный мониторинг за 4 года
Shlackbaum, ты бы пошел на форум писать. А она отдыхать поехала. Правильно сделала. Что касается ее имиджа доброй феи - конечно, он шизофренический. Ну и что?
Дело в том, что данные о торгах EUR/USD предоставляются только с 2000 года. С 2000 по 2013 год стратегия тоже прибыльная.
Я готов протестировать хоть за 100 лет, но нет данных. 10 лет, согласен, маловато, а с другой стороны рост капитала с 10 тыс. до 113 тыс. - неплохо.
То есть стратегия прибыльна на всей доступной истории торгов на форексе.
Все верно.
Вот график для счета, с которого можно забирать прибыль когда угодно. Собственно, она там не нужна, и оставленные средства не снижают риски. Просадки никогда не превышают стартовых 10 тыс.
Все верно. Один аккаунт, на который в 2003 году положили 10 тыс евро.
Справедливости ради надо сказать, что этот тест отображает аккаунт, с которого не выводилась прибыль. То есть положили 10 тыс и не трогали 10 лет.
Если прибыль выводить - будет другой график, и доходность в 4 раза ниже. Иначе вот те самые большие просадки разорят счет. Поэтому для счета, с которого выводится прибыль - и статистика будет другой.
В программу загружаются данные о всех завершенных сделках за 10 лет. Потом по этим данным робот в тестовом режиме "открывает" и "закрывает сделки". Выводятся логи, то есть весь список ордеров, когда они открывались, по какой цене, и когда закрывались, всего около 16 тысяч сделок. Всего на тестирование уходит около 10 минут.
Играют в детском саду ;) Это - тестирование. Алгоритм моделирует сделки на реальных котировках. Стандартное действие для трейдера на форексе.
Стоит убедиться в том, что стратегия работает, прежде чем торговать на живые деньги, причем на чужие.
Для любителей сказочной теории вероятностей, которая занимается изучением не случайных событий, а событий, созданных волей людей, привожу тестирование моей стратегии за 10 лет, с 2003 по 2013 годы. На графике - изменение баланса за 10 лет, входной депозит - 10 тыс евро.
Зеленые черточки, уходящие вниз от графика - просадки. Как видим, на графике их несколько, наиболее значительных - три: в 2004 (2) и 2008 (1) годах. Это значит, что в это время моя стратегия дала бы максимальную просадку, и наибольший объем средств оказался бы задействованным в текущих сделках.
С понедельника я еще больше снизил риски в торговле на нашем счету. Надеюсь на его успешную работу в течение длительного времени.
Всех православных верующих поздравляю со светлым Христовым Воскресением!
