Barlog: на любом форекс-форуме, нашем или зарубежном, этого "добро" имеется. заоптимизировать систему на истории много ума не надо.
Так найдите и поместите здесь, если этого добра навалом. Языком трепать - не мешки ворочать ;)
Barlog: ну и как знать, что какой-то отдельный трейдер, например, Каширин, сможет повторить хотя бы этот результат в 4 года относительно-успешной торговли?
Тут никакой гарантии нет, вы правы. Только верить. Это как сайт отдавать на оптимизацию: где гарантия, что его не забанят? Нет гарантии, риск всегда присутствует.
А уж к хирургу на операцию ложиться... даже в суд не успеешь на него подать, если что ;) Даже парикмахер может клок волос выстричь :) и что с ним потом делать?
Shlackbaum, ты бы пошел на форум писать. А она отдыхать поехала. Правильно сделала. Что касается ее имиджа доброй феи - конечно, он шизофренический. Ну и что?
edogs: При чем при таком раскладе "автор" стратегии не особо напрягался, поскольку не осилил подобрать стратегию которая была бы в плюсе больше чем за 10 лет 😂
Дело в том, что данные о торгах EUR/USD предоставляются только с 2000 года. С 2000 по 2013 год стратегия тоже прибыльная.
Я готов протестировать хоть за 100 лет, но нет данных. 10 лет, согласен, маловато, а с другой стороны рост капитала с 10 тыс. до 113 тыс. - неплохо.
То есть стратегия прибыльна на всей доступной истории торгов на форексе.
Вот график для счета, с которого можно забирать прибыль когда угодно. Собственно, она там не нужна, и оставленные средства не снижают риски. Просадки никогда не превышают стартовых 10 тыс.
Miha Kuzmin (KMY): Каширин, в смысле, это один аккаунт? С 2003 по 2013?
Все верно. Один аккаунт, на который в 2003 году положили 10 тыс евро.
Справедливости ради надо сказать, что этот тест отображает аккаунт, с которого не выводилась прибыль. То есть положили 10 тыс и не трогали 10 лет.
Если прибыль выводить - будет другой график, и доходность в 4 раза ниже. Иначе вот те самые большие просадки разорят счет. Поэтому для счета, с которого выводится прибыль - и статистика будет другой.
Miha Kuzmin (KMY): Каширин, еще раз - ты, ну лан, ТЕСТИРОВАЛ, с 2003 года? :)
В программу загружаются данные о всех завершенных сделках за 10 лет. Потом по этим данным робот в тестовом режиме "открывает" и "закрывает сделки". Выводятся логи, то есть весь список ордеров, когда они открывались, по какой цене, и когда закрывались, всего около 16 тысяч сделок. Всего на тестирование уходит около 10 минут.
Для любителей сказочной теории вероятностей, которая занимается изучением не случайных событий, а событий, созданных волей людей, привожу тестирование моей стратегии за 10 лет, с 2003 по 2013 годы. На графике - изменение баланса за 10 лет, входной депозит - 10 тыс евро.
Зеленые черточки, уходящие вниз от графика - просадки. Как видим, на графике их несколько, наиболее значительных - три: в 2004 (2) и 2008 (1) годах. Это значит, что в это время моя стратегия дала бы максимальную просадку, и наибольший объем средств оказался бы задействованным в текущих сделках.
С понедельника я еще больше снизил риски в торговле на нашем счету. Надеюсь на его успешную работу в течение длительного времени.
Всех православных верующих поздравляю со светлым Христовым Воскресением!
на любом форекс-форуме, нашем или зарубежном, этого "добро" имеется.
заоптимизировать систему на истории много ума не надо.
Так найдите и поместите здесь, если этого добра навалом. Языком трепать - не мешки ворочать ;)
ну и как знать, что какой-то отдельный трейдер, например, Каширин, сможет повторить хотя бы этот результат в 4 года относительно-успешной торговли?
Тут никакой гарантии нет, вы правы. Только верить. Это как сайт отдавать на оптимизацию: где гарантия, что его не забанят? Нет гарантии, риск всегда присутствует.
А уж к хирургу на операцию ложиться... даже в суд не успеешь на него подать, если что ;) Даже парикмахер может клок волос выстричь :) и что с ним потом делать?
на истории показывать красивые картинки много кто может
Например? Покажите результаты тестирования за 10 лет любой торговой стратегии.
показать такой же красивый график в мониторинге реального счета - что-то я ни разу не видел.
Смотрите: реальный мониторинг за 4 года
Shlackbaum, ты бы пошел на форум писать. А она отдыхать поехала. Правильно сделала. Что касается ее имиджа доброй феи - конечно, он шизофренический. Ну и что?
При чем при таком раскладе "автор" стратегии не особо напрягался, поскольку не осилил подобрать стратегию которая была бы в плюсе больше чем за 10 лет 😂
Дело в том, что данные о торгах EUR/USD предоставляются только с 2000 года. С 2000 по 2013 год стратегия тоже прибыльная.
Я готов протестировать хоть за 100 лет, но нет данных. 10 лет, согласен, маловато, а с другой стороны рост капитала с 10 тыс. до 113 тыс. - неплохо.
То есть стратегия прибыльна на всей доступной истории торгов на форексе.
Компьтерное моделирование сделал.
Все верно.
Вот график для счета, с которого можно забирать прибыль когда угодно. Собственно, она там не нужна, и оставленные средства не снижают риски. Просадки никогда не превышают стартовых 10 тыс.
Каширин, в смысле, это один аккаунт? С 2003 по 2013?
Все верно. Один аккаунт, на который в 2003 году положили 10 тыс евро.
Справедливости ради надо сказать, что этот тест отображает аккаунт, с которого не выводилась прибыль. То есть положили 10 тыс и не трогали 10 лет.
Если прибыль выводить - будет другой график, и доходность в 4 раза ниже. Иначе вот те самые большие просадки разорят счет. Поэтому для счета, с которого выводится прибыль - и статистика будет другой.
Каширин, еще раз - ты, ну лан, ТЕСТИРОВАЛ, с 2003 года? :)
В программу загружаются данные о всех завершенных сделках за 10 лет. Потом по этим данным робот в тестовом режиме "открывает" и "закрывает сделки". Выводятся логи, то есть весь список ордеров, когда они открывались, по какой цене, и когда закрывались, всего около 16 тысяч сделок. Всего на тестирование уходит около 10 минут.
Вау. Ты играл уже 10 лет?
Играют в детском саду ;) Это - тестирование. Алгоритм моделирует сделки на реальных котировках. Стандартное действие для трейдера на форексе.
Стоит убедиться в том, что стратегия работает, прежде чем торговать на живые деньги, причем на чужие.
Для любителей сказочной теории вероятностей, которая занимается изучением не случайных событий, а событий, созданных волей людей, привожу тестирование моей стратегии за 10 лет, с 2003 по 2013 годы. На графике - изменение баланса за 10 лет, входной депозит - 10 тыс евро.
Зеленые черточки, уходящие вниз от графика - просадки. Как видим, на графике их несколько, наиболее значительных - три: в 2004 (2) и 2008 (1) годах. Это значит, что в это время моя стратегия дала бы максимальную просадку, и наибольший объем средств оказался бы задействованным в текущих сделках.
С понедельника я еще больше снизил риски в торговле на нашем счету. Надеюсь на его успешную работу в течение длительного времени.
Всех православных верующих поздравляю со светлым Христовым Воскресением!