Кстате, весьма рекомендую посмотреть прекрасный фильм "Свой человек" с Расселом Кроу и Аль Пачино. Он как раз об этом.
Ну, давай все же не смешивать. Я о другом же: не об околофорексной кухне, а непосредственно о торговле. Если ты планируешь открыть ДЦ, или работать с партнеркой, или привлекать капиталы с гарантированным процентом себе - я и слова не скажу о проигрышности, тут ты наверняка преуспеешь. Торговля же, повторюсь, лишена наносного напрочь. Одна математика и рынок.
Костя, ну если ты закрываешь цикл ставок по 16 раз в сутки, то ни о каких больших промежутках котировок и речи быть не может. Это интрадэй, все в рамках случайных колебаний, которые при просадке вполне могут дать и десятки проигрышей подряд, когда на удвоение не хватит никаких мыслимых денег ни у кого. Что до компенсаций за счет другой пары, то смею напомнить, что при ставке 100 долларов 10 выигрышей - это плюс 1 000$, а 10 проигрышей - минус 102 400$. С туманной и необязательной перспективрй выиграть сто баксов либо проиграть очередные сто тысяч.
Нет. Я прекрасно понимаю, что первый же выигрыш окупит проигрыши. Для этого рынок должен откатиться на промежуток, достаточный для выигрыша. Если они маленькие - то откат почти неизбежен, но до него может быть стопицот проигрышей, каждый из которых нуждается в удвоении, и могут тупо закончиться деньги. Если промежутки большие, то этого отката может не последовать вообще, очень долго, ни одного.
Верно. Но если наметить некий заведомо конечный путь, разделить его на равные промежутки, и проигрывать их, удваивая ставку, рассчитав так, что на удвоение хватит по-любому, то один из очень вероятных исходов - что курс изменится и зависнет на годы, так и не откатившись (поскольку в случае такого деления промежутки будут весьма большие). Что в результате? Огромный проигрыш и зависшая открытая позиция.
Если же брать маленькие промежутки, то порой придется рисковать такими суммами из-за длинных серий проигрышей, которых и у Абрамовича может не оказаться в свободном полете.
Вопрос, главный причем, в том, что более вероятно по итогам этого года: выиграть 42% или их же проиграть. Или, еще проще, что вероятнее - удвоить депозит или слить. Тут не работает аргумент товарооборота с низкой рентабельностью. Потому что есть вероятность слива всех твоих денег, отведенных на игру, а на практике, из-за азарта, вообще всех, накопленных за жизнь. Вопрос лишь в вероятности. Вероятность слить больше вероятности удвоить, или меньше.
А я-то думаю: где Димок?
Зато он честнее и жестче. Вот взять сео. Можно честно продвинуть клиентский сайт, и будет профит. Можно запудрить клиенту мозги, и тоже будет профит (даже если за счет того, что клиент влетит). Можно научить учеников на курсах продвижению, и будет профит. Можно дать им некие знания, которых им не хватит для работы, но у учителя все равно будет профит. Иными словами, можно играть честно, можно вроде честно, но с оговорками, можно получестно, можно еще 33 другими комбинациями, а итог один - профит.
А в форексе ни умение хорошо пиарить хороший продукт, ни убедительно от чистого сердца верить в фуфло (как мартингейл, например) профита не принесут. Тут наносное улетает к буям, есть только рынок и вероятность.
Леша, поздравляю! Всего наилучшего!
Конечность депозита, вот главный аргумент, если отбросить всякие матожидания и рассуждать на пальцах. Если сумма ставки у тебя, например, 100 долларов, то уже через 10 проигрышей тебе надо будет по системе мартингейл поставить 100.000$ своих денег, реальных, без учета плеча. Ради чего? Ради того, чтобы заработать всего сотню. А если будет снова проигранная ставка? То снова удваивать, и снова? Рисковать уже миллионами ради сотни баксов?
Весь вопрос выигрышности/проигрышности данной стратегии заключается, грубо говоря, в том, что случается чаще: ты тысячу раз (!) выигрываешь по сотне, или один раз проигрываешь сотню тысяч.
Если ставить от балды, во все стороны, то ответ ясен: чаще будет случаться факап и эпикфэйл. Почему? Потому что матожидание отрицательно из-за спрэда.
А вот если ты смотришь за движением рынка, если каким-либо анализом (хотя бы даже чисто тупо так - рынок долго идет в такую-то сторону, и должен быть откат), так вот, если подобными рассуждениями ты научишься изменять вероятность выигрыша в одной ставке с хреновой на хорошую - то это путь к изменению ситуации с проигрышной на выигрышную. Но! Для этого категорически опять же не нужен мартингейл! Достаточно просто играть ровной ставкой, и ты в плюсе на долгой дистанции!
Скажу больше, мартингейл даже вреден в этом случае. Из-за чего? Из-за дисперсии. То есть, по-русски говоря, эта система резко увеличивает разброс результата относительно среднестатистического, то есть это - прямой путь как к случайным выигрышам, так и к случайным же крупным разорениям. А это непрофессионально (я про разброс). Задача профи - как можно более плавно работать в плюс.
Так что аргументов, вполне разумных, хватает. Вопрос в том, насколько они будут поняты в соответствии с уровнем знаний читающих, и приняты в соответствии с их нежеланием разрушать свою хрустальную мечту о волшебной косе, косящей профит на скачущем рынке и оставляющей игроку лишь задачу, как скирдовать бабло. Но нет пути через лес. (с) Киплинг.
Впервые я взглянул на Форекс 10 лет назад. И, конечно, посетил форум трейдеров. Как сейчас помню, как какой-то мудрец пришел туда рассказывать о супер-системе с удвоением ставок. Со словами "еще один с мартингейлом" был закидан ссаными тряпками еще тогда. И 100 лет назад все то же самое было. И еще через 100 будет. Удивительно, как ни теория, ни история, ни ошибки других ничему не учат людей в игорном деле.
Легкие курильщика выглядят на вскрытии не менее красноречиво, чем отрезанные яйца.
