Работает на Альпари. Так правильней.
Понятия не нужно подменивать. Речь идет о ПАММе. Я не являюсь менеджером Альпари, не являюсь инсайдером компании. Счет, который в первом посту, мониторится у другой компании. Я пользуюсь услугами 4 компаний.
Естественно, я не могу отвечать за надежность любой компании. Не могу отвечать за торговые и неторговые риски - такие риски на себя не принимаю.
Средства одного из знакомых старых инвесторов. Нужны на старте для работоспособности модели торговли.
Верно написали. Думал об одном, написал о другом.
Просадка - это некорректное подключение торгового робота. К сожалению, случилась человеческая ошибка на реальных деньгах. Было в 2010 г, после этого стали более аккуратными с перепроверкой всех действий. Но в живом счете не может быть всех красивостей, которых можно при желании добиться на историческом тесте. График живой был, есть и будет некрасивым. Кк минимум в моем случае точно.
О мартине. Метод Мартингейла безусловно имеет серьезные риски. Относительно мартина и нашей торговли. 1) Чистый мартин имеет коэффициент наращивания объема = 2, в нашем случае только 1.4, так при 10 убытках подряд у чистого мартина объем нарастает в 1000 раз, у нас - в 32 раза. Чистый мартин предполагает "идти до конца" - или профит или полная потеря капитала. Наш манименеджмент так не работает - мы на определенном достаточно безопасном уровне прекращаем наращивание объема, то есть это не совсем классический Мартингейл.
Входим в сделку каждый раз по новому сигналу и поскольку рынок - не казино - с нарастанием числа убытков вероятность профита растет и профит сразу выводит счет на максимум. Матожидание нашей торговой системы положительное, однако матожидание на самом деле не константа: на плохом рынке оно отрицательное на хорошем - весьма положительное. Мартин - это как гомеопатия - когда яд в микродозе может давать положительный эффект.
Многие крупнейшие хеджфонды используют наращивание объема при цене идущей против позиции - это фактически тоже мартин. Весь вопрос - разумный контроль рисков.
Не буду пытаться переубедить людей, уверенных что нельзя увеличивать объем входа после просадки - тех, для кого это - смертный грех. С верой спорить бесполезно. Считаю, что для зарабатывания денег с рынка нужно использовать все возможности, в том числе и изменение объема позиции. Другой момент, что многие именно с Мартингейлом заливаются - но это их черная коробка, в которой они должны сами разбираться.
Посмотрите мой эксперимент. Это 2013 год, с того времени много воды утекло, после продолжал эксперименты. Если кратко - 1) оцените, насколько ваш трафик нуждается в адаптивности. Есть сегменты, где адаптивность не нужна. 2) адаптивность - это молоток. Важно понять, что именно может привнести адаптивность помимо прохождения текста по Mobile Friendly и т.д. На какие элементы делать упор. Нужно четкое понимание, оно должно базироваться на изучении поведения, сплит-тесте и т.д. И нужен такой же разработчик, дизайнер, с которыми будете на одной волне.
По деньгам счет прирастал так - 100 тыс. долл. были введены не разом, а с интервалом в некоторое количество дней. Это можно видеть по самому левому краю графика. Потом было введено еще 500 тыс. р. Потом разом эти 600 тыс. были выведены. В левой колонке соответственно отображается ввод и вывод, они отличаются в 38 долларов.
Соответственно, доходность правильно считать в процентах на первое пополнение до второго. Потом от второго пополнения до вывода. И от вывода до текущего момента. Если представить, что на старте 1 доллар, то прирост стал бы - Gain 218%. Для удобства можно считать, что 16 год закончился. 218%/8 = 27%. Есть в статистике расклад по месяцам, они, конечно, разные. Как и годы. Динамика в последние годы была лучше первых, т.к. проходила дооптимизация системы. Перед тем, как система была дооптимизирована меняемые переменные проходили тестирование, потом подключили к большим счетам.
Друзья мои. Спасибо за комментарии. Я понимал, когда писал, что никто не напишет "ура, поздравляем и рады видеть".
Потому что, во-первых, на рынке практически нет успешных игроков с длительной историей. Если говорить о русскоязычном сегменте, то мне симпатичен управляющий одного из фондов Альфа-Банка, а до этого он работал в Ренессансе. Правда, это торговля в рамках законодательных ограничений. Ограничения нужны, т.к. с ними 1% зарабатывает меньше, а 99% других удерживаются от залива или других некомпетентных шагов. Если мало примеров успешных, значит, высокая вероятность, что и любой другой будет таким же, как и все остальные. Просто из статистики. Некоторые трейдеры берут деньги в своими руки и с ними пропадают.
Вторая причина - эта сама инфраструктура бизнеса. Она оффшорная, а потому дает больше возможностей для злоупотреблений. И были различные компании вроде Форекс-Тренд, которых нет. И денег инвесторов нет вместе с этой компанией. Как и трейдеры, компании тоже пропадают. Всего несколько компаний на рынке используют хеджирование и работу по выводу части заявок. Никто не застрахован от банкротства, в том числе и эти компании. На нашем рынке их буквально несколько. Все остальные работают так, как описал в 2012 году здесь, читать стоит с конца. А со компаниями этого типа еще хуже.
По счету, который замониторен на http://myfxbook.com/ - у меня есть доверие к этому ресурсу. Если есть информация, как он может быть обманут - будет интересно узнать. Единственный вариант, который вижу сразу - это открытие несколько десятков аккаунтов под мониторинг, какой-нибудь из них и покажет хорошую картинку. Но либо это делается на демо, либо скромном реале.
По мониторенному счету - сумма депозита была выведена, чтобы сократить риски. Это не мои деньги и не мое решение. Естественно, у торговли есть риски. Я не даю гарантий. Много тестировал систему, но в реальности всегда может быть подножка. Я, например, сам не держу все деньги в торговле - доверяю своей системе, но уверен в ней меньше, чем в крупном банке + АСВ. Доверяю в той мере, какую потерю готов пережить. В европейском банке сумма страхования 100 тыс. евро и срок выплат сокращен до 7 дней. Тут страхования нет вообще.
По другим счетам в Альпари. У них выше доходность и существенно выше риски. Возможно, с них что-то получится - там модифицированная стратегия, которая сложные участки рынка может не пережить. Но любой из них может стать нулем, поэтому их такими лучше сразу воспринимать. Можно было бы и такие счета прикрутить к мониторингу, но маленькие суммы смотрятся не серьезно. Пока это только эксперименты, стратегии в тех счетах будут корректироваться.
По оптимизации и продвижению - эта деятельность и успех в ней не связаны с торговлей. Хотя и есть связь между моим ником и торговлей.
Друзья, этот топик - еще один мониторинг. Будут месяцы убыточные, обязательно. И даже цепочка их. Я буду стараться раз в 3-5 недель писать о текущих делах. С форумом и со мной ничего не должно случиться. Будете смотреть вживую, как оно. 7.5 лет мониторинга не воспринимаются. Может казаться, что я совладелец мониторинга или есть другие возможности влиять. Будем смотреть.
Про масштабируемость - большим счетом управлять тяжелей, он может чуть хуже исполняться на рынке. С этим согласен. С компании For... .com меня выгнали, делали все, чтобы я ушел. В компанию, которая футбольную команду одну зарубежную спонсирует, сказали примут, но по сделкам нужно заранее уведомлять. Та, что с иностранным банковским названием для сумм от 1 млн. долл. часто пункт к сделке прибавляет, выглядит как проскальзывание. Есть, конечно, такие моменты.
Дима
Первые 2 года торговли велись на малых деньгах - теорию нужно было в реальных боях обкатать. После этого начался мониторинг на одном из счетов. Истории 7.5 лет торговли с мониторенным нецентовым счетом. Считаю это достаточно длинной историей. Видели больше?
Кормить тролля нет желания.
По дате мониторинга счета - с декабря 2008 года, фактически с 2009 года. - счету 7.5 лет и он на максимуме. Если есть у кого такое же - покажите. По поводу Мартингейла. Да, частично - используется - это не чистый мартин, но элементы есть.
По просадке. Была просадка 55% один раз за 7.5 лет Много это или мало? Из пяти крупнейших в мире инвестбанков за это время 3 сгорело полностью, фондовые индексы развивающихся стран и более серьезно сходили в просадку. С 2010 таких просадок нет.
По сравнению с гривневой доходностью. Не буду комментировать. :)
Топик создан, инфа и тут замониторена. Никуда не спешу, буду и тут пописывать иногда.
Почему нормально, если не секрет? :)
В качестве ответа должна быть книга, не представляю, кто сможет ответить. Выдача часто довольно сильно отличается, чтобы в двух поисковиках преуспеть - нужно хорошо уметь продвигать в каждом из них, тогда сразу базовые закономерности будут на виду, а тонкости будете вычленять по своему сегменту уже в процессе работы.
Обратился по доработке нескольких сайтов, все быстро, хорошо и с мануалами по использованию доработок :)
