Еще про азартные игры и теорию вероятностей

Мне жаль, что ты очень деградировал за последние годы. Когда-то я искал квартиру, и ты был умным, вежливым и воспитанным человеком. С тем, что теперь, общаться не интересно.

По делу то будет:

P.S. Забавно, когда о деградации пишет человек которого выкинули из модераторов за весьма сомнительные проделки. Думаешь все забыли?

Да потому, что вопрос годовой доходности на маркете весьма за-второстепенный. И даже более в сравнении с другим параметрами.

И о ней есть смысл рассуждать, когда уже готовая торговая система, оптимизированная за один период, показывает результаты на другом периоде. Вот эти результаты за этот период и дадут какую-то грубую оценку доходности. Просто суммируете доход и делите на величину необходимых денег на счёте этой торговой системы (это к вопросу про $100 и $200 и т.д. - на реальном поведением системы этот вопрос прояснится) и получаете доходность за период. И за один период это будет одна доходность, а за другой - совершенно другая (ну, разве что у вас не супер взвешенный портфель, там может быть слова "совершенно" не будет, будет просто другая доходность).

Затем берёте другой период, так же делите на 2 части - первую часть использовать для оптимизации, если надо, вторую для тестирования. И считаете уже на втором периоде, что получилось. И так по остальным периодам, пока хватает данных для тестирования. Получаете таким образом распределение доходностей по разным OOS-периодам, которую уже изучаете статистическими методами и узнаёт там среднее, медиану и какие-нить процентили. Отсюда уже будет более менее ясно, как система поведёт себя на реальном рынке и что от неё ожидать - это распределение и будет реально полезной и юзабельной информацией о доходности.

Ну, если уж так прям очень хочется - агрегируете данные по периодам в года и получаете распределение доходностей по годам (хотя такое не особо ценно, если только вы не управляющий фондом, который хочет понять, что обещать инвесторам).

Другой вариант - стандартные методы оценки ТС - распределение доходностей трейдов, профит-фактор, коэффициент шарпа или сортино, угадайка, распределение просадок в трейдах, распределение просадок эквити между трейдами, временная эффективность и т.д. Из этого гораздо лучше можно понять, насколько хороша система, но если надо всё же именно годовые доходности, то только см. выше.

---------- Добавлено 04.12.2012 в 20:21 ----------

Ну, т.е. я ещё раз повторюсь, что если вы хотите хоть как-то использовать годовую доходность, рассчитанную пусть на 74 трейдах за 3 месяца (кстати, вполне нормальная частота, но период очень мал, хотя бы годиков до 3х дотянуть), то в принципе можете использовать любое правдоподобное число. Я вот снова предлагаю взять 42%. Оно хорошо отражает качество вопроса.

Мы за это время проиндексировали 5 млн новостей. За 3 года это будет 120 млн новостей.

Вычислительные можности еще как-то можно было бы найти, но новости 3-летней давности многие - тю-тю.

Но совет понял - надо пробовать. Будем пробовать! спасибо за ответы

что значит "хорошо отражает качество", можете это доказать?

или тоже монетку бросать будем? 🙄

ExpressAutoComUa, это такая шутка.

Каширин, а почему именно форекс, если не секрет?

Рынок акций и производных не рассматривали?

Раз уж есть такая аналитическая база.

Каширин, теория вероятности шутка

Инвестор предложил. Рынок крупнейший, задача более интересная, чем акции отслеживать.

По моему глубокому убеждению, инвестировать надо в проекты, направленные на созидание, полезные обществу. А форекс - это не инвестиции, а нажива. Такие деньги не принесут пользы их обладателю. Легко пришли, легко и уйдут... в лучшем случае, а в худшем - наделают вам лиха.