Мартовский Заяц

Рейтинг
7
Регистрация
21.03.2009
Sah:
взял пакет, для сдл. но нужно будет их еще объединить в более крупные статьи. спасибо тс

Вот уже не в первый раз вижу, что на приличные сайты пытаются запихнуть мой контент. Вот и уважаемый megaBOT отравил моими статьями свой вполне цивилизованный сайт со всяческими рерайтами-копирайтами. По большому счету, это личное дело каждого, но я считаю, что для СДЛ этот контент - не самый подходящий вариант. В принципе, если на сайте много материала от разных авторов, то эти статьи растворятся в общей массе, и со стороны будет казаться, что автор просто "был не в форме".

Кстати, у меня к новым хозяевам этих пакетов просьба: если решите в контенте что-то подправить, постарайтесь это сделать наиболее оригинальным способом. Простая замена синонимов при редактировании, равно как и примитивные изменения в структуре фразы, не только не увеличат уникальность текста, но и, скорее всего, уменьшат ее. Этим можно осложнить жизнь и себе, и другим. Шишки все, естественно, посыпятся на меня. Самый адекватный способ облагораживания такого текста (если очень хочется) - вписывание предложений в структуру статьи, то бишь добавление, а не замена.

Теперь про объединение статей в группы. Ответ на этот вопрос, думаю, может пригодиться не только уважаемому Sah, но и другим покупателям. По этой причине я опубликую фрагменты нашего общения с Sah в личке (с его, разумеется, разрешения):

Sah:
Здравствуйте.
Попросить вот хочу. я сам в форексе не шарю. Можно ли Ваши статьи 30шт),объединить в какие-то тематические группы, что-бы получилисьболее крупные статьи, из 2-3-4 небольших? Как можно назвать темы этих статей и какие статьи в них войдут?
Мартовский Заяц:
Посмотрите на демонстрационном сайте из первого поста. Там есть рубрики. Вам нужно по группам разбить или именно ОБЪЕДИНИТЬ?
В принципе, можно так поделить (группы пересекаются):
1. Общие сведения о Форексе (статьи 1,4,8,9,10,19,27,28,29,30)
2. Индикаторы (2,14-26)
3. Осцилляторы //это разновидность индикаторов// (2,15(спорно),18 (спорно),19,20,22,23,24,25)
4. Трендовые индикаторы (14,16,21,26)
5. Способы отображения цены (10,27,28,29)
6. Графический анализ (3,4,5,6,7,8,11,12,13, 28 (с оговорками), 29 (с оговорками))
7. Паттерны (фигуры) графического анализа (5,6,7,11,12,13)
8. Фигуры разворота тренда (11,12,13)
9. Фигуры продолжения тренда (5,6,7)
10. Технический анализ (2-8,10-29)
Ежели нужно объединить, то можно еще сделать следующее:
1) "Стохастический осциллятор" объединить с "Percent Range Ларри Вильямса", т.к. эти осцилляторы очень похожи по формуле.
2) "Скользящие средние" объединить с "MACD", т.к MACD - индикатор, основанный на скользящих средних.
3) "Скользящие средние"+"Конверты" (причина из пункта 2).
4) "Скользящие средние"+"Аллигатор" (причина из пункта 2).
5) "Аллигатор"+"Фракталы" - инструменты из одной торговой системы (система Б. Вильямса), но придется дописать про саму систему, там есть специфические особенности взаимодействия инструментов.
6) "Конверты" и "Полосы Боллинджера", ибо Полосы Боллинджера - разновидность конвертов (если конверты понимать в широком смысле слова, потому что есть еще и более узкое понимание).
7) В тему "Виды графиков" можно впихнуть "Ренко" и , при желании, "Фракталы", можно также заменить в этой статье абзац про японские свечи на статью "Японские Свечи"
8) Статью "Японские Свечи" (либо вырезанный абзац из "Виды графиков") можно засунуть в "Графический анализ", там есть упоминание о системах отображения цены, облегчающих восприятие и анализ графика, и в качестве примера упомянуты японские свечи.
9) В статье "Графический анализ" можно дать пример фигуры разворота (ст. 11,12,13) и фигуры продолжения (ст. 5,6,7)
10) В статье "Виды анализа" можно использовать часть статьи "Графический анализ".
11) Статья "Осцилляторы" может плавно переходить в описание осцилляторов (там в конце приведены примеры осцилляторов, эти осцилляторы и можно использовать).
12) Статьи "Момент" и "RoC" можно объединять по признаку примитивности расчетов, в статье о RoC есть сравнение с Моментом, поэтому смотреться будет более или менее органично.
13) Если к статье "Виды цены и таймфреймы" дописать ручками чего-нибудь про котировку, основные валютные пары и кроссы, то получится вполне нормальный ликбез для чайников.
Надеюсь, это вам поможет.

Если кто-то считает, что объединять и разбивать по категориям надо как-то по-другому - милости просим, высказывайтесь.

69th:
В пакет входит 30 статей?

Да. 30 статей и 30 иллюстраций. На демонстрационном сайте все 30 раскладывать не стал, чтобы совсем уж контент не палить (это раз), и чтобы себе на какой-нибудь сателлит оставшиеся 20 статей напихать (это два). В первом посте есть список статей и ссылка на таблицу с параметрами.

megaBOT:
брал пакет. проверил выборочные статьи - все в индексе

Спасибо, что не поленились об этом отписаться. Я этому очень рад.

Кстати, обратите внимание, что демонстрационный сайт forextank.wordpress.com давно уже влез со всеми потрохами в индекс Гугла и засунул наглую морду в индекс Яндекса. А Яндекс от wordpress.com, между прочим, нос воротит. Месяцами с него не индексирует. Сайт этот я не аддурил, из внешних ссылок - только ссылки на этом форуме.

На данный момент есть три актуальных вопроса, которые интересуют общественность:

1) Как оно индексируется?

2) Насколько оно лучше синонимайза?

3) Чего будет, когда все пакеты попадут в сеть?

Мои варианты ответов такие:

1) индексируется замечательно, без всяческих проблем. Проверено.

2) по читабельности статьи сравнимы с умеренно корявым ручным рерайтом, посетителям глаза не мозолят, руками за качество текстов такое не банится, хотя если сайт будет сделан коряво, забанят как любой ГС (ГС с любым контентом методично банятся - за то, что ГС). Уникальность вполне себе солидная. Мое мнение: на порядок лучше синонимайза.

3) Что случится, когда все пакеты будут в сети, я не знаю. Думаю, мало кто может точно это сказать. Думаю, что уникальность в глазах машинок упадет, но не до критических значений. В связи с таким риском настоятельно рекомендую мешать контент с чем-нибудь более уникальным. Сам предпочитаю добавлять на страницу комментарии уникально-развернутого характера. Для написания комментариев могут использоваться: собственные руки, собственные руки+программа для размножения, группа дешевых биороботов (найти можно в сети предостаточно). И еще одно: все пакеты окажутся в Вебе очень, ОЧЕНЬ НЕСКОРО. Возможно, мне так и не удастся использовать толком все пакеты, так что, не такая уж это и проблема.

Еще раз повторюсь: у меня сателлиты со статьями первой генерации прожили в индексе год, пока я их не снял в конце этого сентября. И траффик собирали, и основу прокачивали. Мне даже живые пользователи комменты писали 😂 (не спаммеры, прошу заметить). А уникальность там была, между прочим, ниже, так как генерировал без проверки на сходство и с более простым шаблоном.

Night:
Качество соответствует примеру в первом посте?

И прошу заметить, что контент в примере я не правил и специально статьи не подбирал, разместил как было (только так и надо ж).

igorpro:
Это точно - без автоматики прога не имеет смысла...
Как же вручную к примеру 1000 статей засетапить для саттелитов например?

Не вполне понятно, в чем проблема. В том, что нет автоматической вставки синтаксиса? После нескольких дней работы привыкаешь жать на Ctrl+... - и все нормально. Если есть мечта о том, чтобы программа вообще все делала сама, то это зря - не в этом ее функция. Так что про "не имеет смысла" - это перебор.

Автору еще раз спасибо.

Поскольку уважаемые рецензенты уже оставили свои отзывы и мнения относительно цены, я объявляю свой прайс, так сказать:

.количество пакетов......цена за пакет, $

.........1-5...............................7

.........6-10............................6,5

.........11-25............................6

.........26-50.......................... 5,5

.........>50...............................5

Таблица есть ЗДЕСЬ. Если кто-то знает, как на форуме сделать нормальную таблицу - скажите в личку, ибо я торможу (на форумах не часто общаюсь, с техническими сторонами знаком плохо).

Если появятся желающие заказать совсем много (я очень на это надеюсь), то можно обговорить стоимость в индивидуальном порядке. Действует система скидок, подробнее тут.

Форма связи - система личных сообщений форума.

Полная предоплата. После отправки Вам пакетов денег не верну (контент уже у Вас и гарантий уникальности больше нет, поймите правильно) - если возникнут какие-либо проблемы, перешлю контент еще раз. По такому поводу желающих купить несколько пакетов сразу прошу для начала купить один и посмотреть внимательно, чтобы не было потом претензий.

Порядок оплаты будет примерно таким:

1. Вы мне в личке указываете количество пакетов.

2. Я Вам в личку стоимость (с учетом скидок, естественно) и свой кошель.

3. Вы мне на кошель денежку и в примечании ник на форуме и адрес, куда отправлять архивы с контентом (адрес лучше еще и в личку продублировать).

4. Я Вам контент. Все довольны (надеюсь).

Если в процессе возникнут вопросы - задавайте, не стесняйтесь.

Также прошу заинтересованных граждан высказываться в теме: задавать вопросы, выдвигать предложения, озвучивать мнения. Если не устраивает цена или качество - не стесняйтесь это сказать, на будущее учту.

Jackyk:
Эксперимент эксперименту рознь. Если эксперимент в том, чтобы взвесить яблоко, то нет никакой необходимости делать это 1000 раз. Взвесил раза три, и достаточно. В теории вероятности всё в корне не так. Чтобы смоделировать систему игры в рулетку, желательно миллионы бросков (программно, естественно). С монеткой - тоже за 100 раз получишь что-нибудь типа 30 на 70, и что с этим делать? А вот если бросишь 10.000 раз - тут уже 3.000 на 7.000 получить вероятность крайне мала, скорее всего будет гораздо ближе к 50/50. Для справки можно погуглить биноминальное распределение.
Лишь при стремлении количества экспериментов к бесконечности мы гарантировано получаем предсказанный тервером результат. С козами ровно то же самое.

В-общем, конечно, эта задачка нуждается в очень точной формулировке, чтобы не было путаницы.

И объяснение, кстати, проще простого, имхо - не нужно в дебри пускаться.

Допустим, подходим к левой двери. Возможны три случая. Машина перед нами, машина в середине, машина справа. После открывания двери с козой перемещаемся. Проиграем в одном случае - если машина перед нами. Выиграем в двух других - если машина посередине и если машина справа. Итак, из трех равновероятных случаев один проигрыш и два выигрыша. Соответственно, вероятности 1/3 и 2/3. Точка.

Похоже, я понял, в чем суть разногласия. Вы говорите о моделировании, о приближении к бесконечности в теорвере в рамках модели, а я - о лобовом столкновении с этим самым реальным яблоком (лучше пять раз, кстати, хотя трех в биологии действительно хватает даже для диплома, если ско не слишком толстое). Одно и то же грызем, только с разных сторон. Я, когда говорил об эксперименте, представлял себе конкретное физическое действие, а уж потом - моделирование. А конкретное физическое действие -оно же, зараза, трудоемко. Вот про монетку Вы говорили - я ее вручную кидал. Ага, 1000 раз. Я тогда Форексом начинал интересоваться, очень хотел понять на своей шкуре это вот случайное распределение. Чуть с ума не сошел. Получил что-то около 560/440. Проверил в модели с гипотетической // почти // идеальной монеткой. В экселе, сразу с графиком - та же ерунда. Запомнил на всю жизнь. Опыт непосредственного метания - бесценен. И с козами-автомобилями тоже пробовал и ручками, и в экселе (привык просто в экселе все делать). И по поводу измерения с высокой точностью я с вами, пожалуй, соглашусь: как только речь заходит о модели, приходится увеличивать количество измерений до бесконечности. Но это совершенно не значит, что реальный ФИЗИЧЕСКИЙ эксперимент при малой выборке не имеет никакой ценности. Я все же считаю, что модель вторична, даже если исследование в основном в плоскости чистой математики. Я в этом плане большой поклонник Леонардо Да винчи - вот уж кто знал толк в практических изысканиях. Пока есть, что пробовать вручную - надо пробовать, и относиться к этому серьезно. Когда руками уже ничего не сделать - тогда только математические модели, и тут уж чем больше, тем лучше. Да :)

Иду спать.

Jackyk:
Мартовский Заяц, а с количеством экспериментов Вы все равно не то написали. В этой-то части своих рассуждений я не ошибся ничуть.

Я в аспирантуру в свое время не пошел, потому что увидел, что там творится с экспериментальной частью и чем там люди занимаются. А меня так ждали, даже через год домой звонили - просили одуматься :) По поводу экспериментов - я говорю прежде всего, основываясь на выборках с тех публикаций, которые видел. И смотрю я на это в сугубо прикладном плане. (Если что, я биотехнолог). И спор шел не о голой теории, а об эксперименте - конкретном таком, живом. По крайней мере, я так понял. В моей области знания собрать материал по нескольким сотням образцов - уже отлично. Если при этом по критериям достоверности (хотя бы по тому же Стъюденту) изменения оказываются статистически достоверными хотя бы на уровне 95% - уже никто не придерется. Отсюда и пляска.

kkk1984:
Мартовский Заяц, Jackyk, = мы, помнится, тоже лет 5 назад на работе чуть не передрались из-за этого проклятого парадокса Я настолько увлеклась, что орала на директора, выпучив глаза "да ты послушай меня, блин!!!!", а он даже не заметил - тоже в раж вошел )))

Несколько раз сталкивался с этой задачей, и каждый раз веселье. Ну так в этом все удовольствие.

Jackyk:
Мартовский Заяц, прошу извинить, если что-то показалось некорректным.

Ничего, ничего. Я в свое время с таким остервенением доказывал, что 50/50, а на деле даже и задачу недопонял...

Тьфу.

Обидно, что я отгрохал огромный ответ с объяснениями, с рассказами "как я кидал монетку тысячу раз и считал СКО" (реально считал), написал, какой я отличник (реально круглый отличник, по высшей математике единственный с курса получил пятак - в результате красный диплом без единой четверки, у единственного с курса опять же - такой понт пропал). А потом сервер дернулся, и весь мой объяснительный пост - сами понимаете. Не успел.

Jackyk:
Уважаемый, Вы когда-нибудь теорию вероятности в курсе высшей математики изучали? Ну а читать Вы хоть умеете? Повторю для особо внимательных. Чтобы данный эксперимент являлся экспериментом, а не шалостью дилетанта, его надо провести несколько десятков тысяч раз. Иначе с тем же успехом можно просто зад почесать. В посте номер 18 у Вас какая-то заумная бредятина, к научному подходу тервера не имеющая ни малейшего отношения.
Поверьте, тут нет причин городить огород. Вся эта задача как раз и направлена на то, чтобы Вы этим занялись, для этого она и сделана. А тут всё просто, как мычание. Если мы точно знаем, что вот там коза (пофигу почему - ведущий ли дверь открыл, или дверь прозрачная, или она там блеет, или на двери буй написано), то обе остальные двери для нас - по прежнему равнозагадочны, и вероятность выигрыша в любой из них одинакова, хоть 100 раз меняйте решение.

Если тут и есть подвох - то в Вашем объяснении он не отражен. А я почти уверен, что его здесь нет и быть не может.

Извините, если чем-то вас разозлил, но постарайтесь быть корректнее.

Я знаком и с теорией вероятности, и с методологией научных исследований. Не надо меня подозревать в дилетантизме. И читать я умею. В интернете о парадоксе Монти-Холла написана уйма статей. Уйма. Это известный математический парадокс. И суть именно в том, что с первого раза кажется 50/50, а на самом деле - нет. Что касается моего объяснения, то из всех мне известных оно - самое легкое. И не потому, что я другие не понял.

По поводу выборки и эксперимента. Размер необходимой выборки определяется той самой дисперсией, о которой вы говорили. А еще есть критерии статистической достоверности, на той же дисперсии основанные. И ни о каких десятках тысяч речи не идет - ни в физике, ни в биологии исследования с десятками тысяч повторений практически не проводятся. Такие масштабные исследования идут на очень высоком уровне и за них дают докторские. Вы хотите, чтобы я получил докторскую, убеждая Вас? Для получения нормальной статистической достоверности можно обойтись несколькими измерениями (заметьте, несколькими, а не несколькими десятками), если вот эта самая дисперсия не велика.

Все-таки проведите эксперимент. Лучше, если дверей будет хотя бы пять - тогда меньше сомнений по поводу 50/50 у Вас будет. И постарайтесь обойтись без ехидства - это довольно обидно.

Jackyk:
Мартовский Заяц, прочтите мой пост за номером 17. Он может служить и Вам ответом тоже. Именно дополнительная информация от открывания двери и делает вероятность равной 50-ти процентам. До этого она была, соответственно, 33.3%.

Перечитайте и вы мой пост за номером 18 - там все подробно объяснено. Вы заблуждаетесь, как и все, кто впервые сталкивается с этой ерундой. Как и я. Как и 6666, я думаю, тоже заблуждался. Поставьте эксперимент. Эксперимент - король науки. Да и в интернете много по этому вопросу.

Хотя, все удовольствие от обсуждения этой ерунды именно в том, чтобы спорить до посинения и друг другу доказывать :)

Всего: 43