Да большая. И на СЛ не автор выложил, это с совершенно другого сайта, где другой такой же нифига не понимающий написал. Если ты полез в цифры и претендуешь на серьезный материал, то должен понимать о чем пишешь и тогда никакие американские ГКО не появятся. Иначе же получается то, что в одном из разделов Сёрча пишут тоннами недорого.
Это примерно тоже самое, что вместо SEO написать CEO. Вроде похоже по написанию, только вообще разные термины.
Автор бездумный адепт... ГКО нет в США, если ты профессионально анализируешь что-то, то должен понимать, какими терминами оперируешь.
ГКО стащили из российской истории, только вот полное название:
Мало того, что трежерис не только краткосрочные есть, так еще и купонный доход там есть. В таких деталях и вскрывается вся ценность писулек по 1 доллару за килознак.
И что? Курс EUR/USD Вы конечно посмотрели на тот момент?
Это предложение было написано исключительно после изучения объема рынка гос. облигаций по разным странам. Или просто это Вы так решили/придумал? Пруф дадите? И давайте уточним, что Вы понимаете под ликвидностью?
Вы не задумывались, в какой валюте номинированы американские и немецкие гос. облигации? Нельзя, просто категорически непрофессионально сравнивать в лоб процентные ставки в разных денежных единицах.
Еще надо не забывать про ликвидность и емкость рынка.
Слушайте, а ведь глянул я объемы и удивился. Скорее правы Вы. Смотрел на ФОРТС и тут выходит, что дело даже не в месячных и квартальных, а в ближайшем контракте. Т.е. объемы в BR-2.15 ближе к концу действия были большие, потом они перешли в BR-3.15, а вот что будет с BR-4.15 - надо посмотреть. Но, в итоге, у квартального фьючерса объем торгов будет больше, просто в силу того, что он действует дольше. Хотя не буду утверждать, надо данные изучить по объемам.
Спасибо, я раньше не обращал внимание на это. Нефть мало интересует, а фьючи на РТС и бакс - там всё таки жизнь есть только в длинных фьючерсах.
На сайте биржи нашел:
Это не совсем в том контексте, но показательно.
Вы давно терминал открывали? :)
Больше 4 млдр. в квартальном фьючерсе против 6 млн. в месячном. Порядок сами прикинете?
Вот, кстати, что от брокера приходит:
Ну всё, теперь я точно знаю чем торговать и в какую сторону. :D Без этой ценнейшей информации не справился бы.
Короткие фьючерсы малоликвидны, не делают погоды. Вот здесь http://www.investing.com/commodities/brent-oil не просто так идут данные именно по апрельскому, а до этого был январский.
Посмотрите на ФОРТС фьючерсы месячные и квартальные. Основные деньги на квартальных.
Их вью на ситуацию это лишь для привлечения нового мяса. Мясо уже пополнившее ряды клиентов и так прекрасно сливает, занимает или продает что-то и опять сливает, без всяких прогнозов.
В любом случае, вот это не корректно:
Брокер не может разориться от торговли клиентов, а если брокер сам торгует, это это уже трейдерский отдел, который по сути никакого отношения к брокерской работе не имеет.
Не фантазируйте... Прогнозы вообще вне компетенции и обязанностей брокера. Как тут верно написали, их хлеб это комиссия.---------- Добавлено 18.02.2015 в 20:54 ----------87793, кстати, вроде бы Вы по нефти спрашивали у меня. Так вот, я тут понял, что ошибся с экспирацией фьюерсов 15-го числа. Они трехмесячные, т.к. следующая 15-го апреля, так что я исходил из ошибочных данных.
