Ребалансировка (или другими словами - усреднение доходности и рисков портфеля) - это стандарт в портфельных инвестициях. В криптовалютах тема относительно новая и пришла сюда именно из традиционных финансов, где практикуется уже несколько десятков лет, а возможно и сотен лет, с момента зарождения фин.рынков.
Алгоритм довольно простой, он не занимается прогнозированием, но восстанавливает исходную структуру (доли) портфеля, после роста/падения входящих в портфель активов. Суть алгоритма проще почитать в одном из многочисленных обзоров, например - тут (с графиками и примерами).
Никакой возраст, объемы торгов, ситуацию на рынке, тренды и прочие моменты алгоритм (в базовом варианте) не учитывает. Если изначальные доли были 50/50, через какое-то время акции быстрорастущих компаний выросли и их доля увеличилась до 60%, в таком случае лишние 10% будут проданы и реинвестированы в бонды. Алгоритм восстановит исходную структуру портфеля до первоначального соотношения 50/50.
В идее сервиса я хочу добавить элемент прогнозирования, рассчитывать риски для каждого актива. При падении цены одного из активов и при его негативном прогнозе - докупать меньше. И наоборот, при росте цены и при позитивном прогнозе - продавать меньше. Такими вещами занимаются робоадвайзеры на фондовых рынках. В криптовалютной тематике такого еще нету. Только 2 сервиса предоставляют базовый алгоритм ребалансировки, без аналитики и прогнозирования.
Вы точно уверены, что занимаетесь портфельным инвестированием, а не торговлей?
Суть ребалансировки заключается в сглаживании рисков для всего портфеля в целом. В базовом варианте нет никакого хитрого анализа. Только простая математика. Есть портфель, некоторое кол-во активов в портфеле. Каждому активу отведена определенная доля по отношению к портфелю. После изменения стоимости активов, доли перестают соответствовать изначально заданным. В таком случае алгоритм приводит процентные доли активов в изначальное состояние.
Например, портфель, BTC = 50% (10.000$) , ETH = 50% (10.000$)
Происходит изменение курсов, биток вырос на 10% а эфир упал на 10%. Имеем следующие доли (округленно):
BTC = 10.000 + 10% = 11000$ ==> новая доля битка по отношению к его изначальной доле = 60%
ETH = 10.000 - 10% = 9000$ ==> новая доля эфира = 40%
Но так как при формировании портфеля задали доли 50х50%, мы должны привести портфель к изначальному виду, 10% битка продать и на вырученные деньги докупить 10% эфира. Соответственно, алгоритм продает биток на 1000$ и докупает эфир на эту 1000.
Разумеется, можно вручную докупать или продавать доли акций из портфеля. Особенно приятно это делать, когда портфель состоит из сотни акций.
Благодарю за совет, но врятли он осуществим. Не лежит душа к кодингу, да и знания не дотягивают до сеньора.
Ребалансировщик это не бот, совершено другой алгоритм, к торговле не имеет никакого отношения.
Да ну эту Санту, лучше где-нибудь подальше от цивилизации обустроюсь, поближе к Камчатке, на исторической Родине, так сказать :) Так что лучше вместе секатора двустволку полируй, на медведей охотится будем :)
Разве это большие деньги? Приличному сеньор кодеру в европах год плотной работы, чтобы накопить такую сумму. А ФБ так вообще бесплатно разработался, на энтузиазме Маркуши.
Скрипт кстати не 200 строк, а порядка 150.000 строк.
Хорошо быть ясновидцем и вложить весь депозит в сбербанк на низах :) Простые люди редко видят будущее, из за чего им приходится девирсифицировать риски, создавать портфели и вкладывать в разные инструменты по 1-2% от депозита.
Незадолго, если быть точнее, это примерно за пол года. Когда Сбер на низах стоил 15, Газпром в тот момент стоил уже в районе сотки.
Отвечу без цитирования, кратко, спать уже пора :)
1. Жалости ненужно, деньги дело наживное.
2. Чтобы зарабатывать, достаточно иметь нормальную торговую стратегию, неукоснительно ей следовать и периодически подстраивать параметры стратегии под текущие тренды. И опять же, ребалансировщик - это не алгоритм для заработка денег. Почитайте материалы в интернете, для чего его использует.
3. Краткосрочные колебания цены на 200 или 2000% не имеют значения для долгосрочных инвесторов. Ребалансировщиками пользуются люди, которые инвестируют на 5-10 лет и не дергаются от любой фейковой новости в соц.сетях.
4. Я не продвигаю бота в этом топике. Вообще я бота не рекламирую, так как с текущим интерфейсом ROI рекламных бюджетов будет отрицательным. Когда найду 20к зелени на новый фронт, тогда буду думать о более серьезном продвижении. И это явно будет не русскоязычный сегмент сети. 3commas например арабскую аудиторию окучивает неплохо. Французы по слухам хорошо конвертятся (наверно потому, что арабов там уже пол Франции).
5. Насчет людей с деньгами на форумах. Есть такие и не мало. И даже на серче есть. Но честно говоря, тут я особо не рассчитываю финансирование найти. Хотя, кто его знает, всякое случается...
Ну что непонятного. Бот не может приносить прибыль до тех пор, пока полностью не завершен. Был выбор, забросить разработку на пол пути, списать деньги в утиль. Или довести до конца, ценой потери торгового депозита. Про понятие кассовый разрыв слыхали? Проблемы в оффлайне, 1.5 года дампа на рынке, дорогостоящая разработка, сеньёр кодер на фуллтайм + пару миддлов на подхвате по евро ценам. Плюс мое время в проекте, некогда было заниматься другими делами. Все это не способствовало накоплению денег.
Да собственно в этом топике речь не про бота. Бот рассчитан на интрадей трейдеров, в то время, как ребалансировку используют в основном долгосрочные инвесторы. А ребалансировка на аппаратных кошельках - тема для богатых долгосрочных инвесторов, для которых риск скама биржи превышает потенциальный профит от активной торговли.
Какие еще дурачки.. Я не прошу 100к перевести на вебмани. Если найдется человек, которому тема покажется интересной, с ним будет создано юр.лицо, заключены договора, финансирование поэтапное и тд.
Брученый профиль... Прошу вас, прекратите блистать умом, солнечного света не видно.
+1, прокачанные игроки строго следуют правилам лудоманской стратегии, за счет чего и выходят в плюс даже на падающих рынках. Другое дело, что такие стратегии мало кто в паблик выкладывает. Мне например понадобилось 2 года напряженной работы, чтобы довести стратегию до ума и автоматизировать все, при том, что и до этого уже был приличный опыт лудомании :)
Что именно не сходится? На разработку ребалансировщика нужно от 50 до 100к$, в зависимости от нюансов. На разработку бота я потратил порядка 120к$, только на бекенд. Деньги закончились, даже на приличный фронтенд уже нехватает.
ЗЫ: для бота тоже ищу инвесторов кстати.
Вообще-то ребалансировка это базовый стандарт управления портфелем в финансовом мире для долгосрочных холдеров. Газпром например падал в течении ~5и лет. Разве он говно? :)
