Мой ПАММ счет

Например за 2015 и за 9 месяцев 2016 ( отдельными цифрами).

---------- Добавлено 23.09.2016 в 12:37 ----------

По деньгам счет прирастал так - 100 тыс. долл. были введены не разом, а с интервалом в некоторое количество дней. Это можно видеть по самому левому краю графика. Потом было введено еще 500 тыс. р. Потом разом эти 600 тыс. были выведены. В левой колонке соответственно отображается ввод и вывод, они отличаются в 38 долларов.

Соответственно, доходность правильно считать в процентах на первое пополнение до второго. Потом от второго пополнения до вывода. И от вывода до текущего момента. Если представить, что на старте 1 доллар, то прирост стал бы - Gain 218%. Для удобства можно считать, что 16 год закончился. 218%/8 = 27%. Есть в статистике расклад по месяцам, они, конечно, разные. Как и годы. Динамика в последние годы была лучше первых, т.к. проходила дооптимизация системы. Перед тем, как система была дооптимизирована меняемые переменные проходили тестирование, потом подключили к большим счетам.

Заметил одну интересную особенность торгового счета в альпари

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/367161/

94% вложенных средств принадлежит одному человеку.

очень нетипичное распределение средств.

Скорее всего вложения от аффилированного инвестора. Потому как прибыль то копеешная.

Неправда.

Вывод средств находит своё отображение на закладке "Balance", а вы закладку "Growth" сфоткали с просадкой, которую перекрывали мартингейлом.

За 27% риск потерять все? Уж лучше тогда 400 от Мавроди, риск тот же, н и доход существеннее.

Gudini:
Заметил одну интересную особенность торгового счета в альпари
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/367161/
94% вложенных средств принадлежит одному человеку.


очень нетипичное распределение средств.

Средства одного из знакомых старых инвесторов. Нужны на старте для работоспособности модели торговли.

Верно написали. Думал об одном, написал о другом.

Просадка - это некорректное подключение торгового робота. К сожалению, случилась человеческая ошибка на реальных деньгах. Было в 2010 г, после этого стали более аккуратными с перепроверкой всех действий. Но в живом счете не может быть всех красивостей, которых можно при желании добиться на историческом тесте. График живой был, есть и будет некрасивым. Кк минимум в моем случае точно.

О мартине. Метод Мартингейла безусловно имеет серьезные риски. Относительно мартина и нашей торговли. 1) Чистый мартин имеет коэффициент наращивания объема = 2, в нашем случае только 1.4, так при 10 убытках подряд у чистого мартина объем нарастает в 1000 раз, у нас - в 32 раза. Чистый мартин предполагает "идти до конца" - или профит или полная потеря капитала. Наш манименеджмент так не работает - мы на определенном достаточно безопасном уровне прекращаем наращивание объема, то есть это не совсем классический Мартингейл.

Входим в сделку каждый раз по новому сигналу и поскольку рынок - не казино - с нарастанием числа убытков вероятность профита растет и профит сразу выводит счет на максимум. Матожидание нашей торговой системы положительное, однако матожидание на самом деле не константа: на плохом рынке оно отрицательное на хорошем - весьма положительное. Мартин - это как гомеопатия - когда яд в микродозе может давать положительный эффект.

Многие крупнейшие хеджфонды используют наращивание объема при цене идущей против позиции - это фактически тоже мартин. Весь вопрос - разумный контроль рисков.

Не буду пытаться переубедить людей, уверенных что нельзя увеличивать объем входа после просадки - тех, для кого это - смертный грех. С верой спорить бесполезно. Считаю, что для зарабатывания денег с рынка нужно использовать все возможности, в том числе и изменение объема позиции. Другой момент, что многие именно с Мартингейлом заливаются - но это их черная коробка, в которой они должны сами разбираться.

да, рекламный вброс на форуме оптимизаторов засчитан, всего хорошего.

Зы если я начну тут рекламировать ПАММ, форекс, фигорекс, альпари и прочую хрень - знайте, это злоумышленник. А не я.

Работает на Альпари. Так правильней.

Понятия не нужно подменивать. Речь идет о ПАММе. Я не являюсь менеджером Альпари, не являюсь инсайдером компании. Счет, который в первом посту, мониторится у другой компании. Я пользуюсь услугами 4 компаний.

Естественно, я не могу отвечать за надежность любой компании. Не могу отвечать за торговые и неторговые риски - такие риски на себя не принимаю.

Отчего ж не написать? Костя давно закрыл всю торговлю, и больше на форекс ни ногой. Дело в том, что как финансист, инвестор и управляющий капиталами я - бездарность. У меня к этому нет ни малейших способностей, это точно не мое. Я в этом полный ноль. Жаль, что пришлось убить 8 лет своей жизни, и причинить убытки инвесторам, чтобы понять это.

Но это никак не мешает новым баффетам и соросам считать себя непризнанными гениями, и думать, что они разглядели в графиках то, что другие не видят. И новым инвесторам, ведомым своей алчностью иметь в 10 раз больше, чем это возможно, вкладывать свои средства в очередные авантюры начинающих финансовых гениев.

На один только вопрос ни один финансовый гений так и не смог мне ответить: за что вы получаете деньги? Деньги так устроены, что они - эквивалент материальных ценностей. Чтобы получить деньги, нужно отдать ценности на сумму этих денег. Так за что вы забрали эти 218%? Я пока только вижу один ответ: за собственную гениальность :) но так почему-то никто мне не отвечал.

Потому что если это не гениальность, то ответ один: это премия за риск. Равная самому риску. То есть риск потерять все составляет около 200%. Но такой ответ, хотя и честный, скорее всего никто не захочет озвучивать. Причем, не только потенциальным клиентам, но и самому себе. Мне понадобилась не одна бессонная ночь, и много седых волос, чтобы самому себе признаться в этом.