Про Forex...

С удовольствием выслушаю Вас. Тем более термины можете не выбирать, т.к. мехмат заканчивал ;)

Так вот, почему так критично к Мартингейлу?

Все счастливые истории с Мартингейлом в трейдинге просто не нашли свою очень длинную неудачную серию. Но она обязательно наступает.

Как-то в казино видел 23-х кратную серию красное подряд. Необходимый депозит подсчитывайте самостоятельно.

Охотно верю. Казино и форекс разные вещи.

Отлично. Я всё же постараюсь, чтобы было понятно всем, а если будут нужны более конкретные цифры и формулы - я приведу их без проблем.

Давайте сразу оговорим следующее: беспорядочная торговля на форексе (если мы ставим от балды) имеет отрицательное матожидание (далее - МО), согласны? Оно было бы нулевое, если бы не спрэд. Итак, мы имеем модель, где МО<0. Задача: рассмотреть, что будет с такой моделью, если применить к ней Мартингейл. Для тех, кто не знает - это удвоение ставки при проигрыше до тех пор, пока не будет выигрыша. Таким образом, мы, ставя изначально 1$ и удваивая при проигрыше, выигрываем за цикл до выигрыша еще один доллар. Но надо понимать, что в зависимости от продолжительности череды проигрышей, ставим на кон ради этого доллара всё бОльшие и большие суммы, так как проигрываем ход от хода, удваиваем ставку, и снова её проигрываем до выигрыша. Капитал наш, естественно, опускается при каждом проигрыше, ради того, чтобы выиграть 1$.

Очень хорошо, кстати, рассматривать эту модель именно на примере рулетки, так как это более просто для восприятия, нежели форекс. А модель, естественно, та же (выделил жирным, прочтя уже после публикации, что "казино - это не форекс" - нет тут никакой разницы в модели при мартингейле): ставки на события с отрицательным МО, и это отрицательное матожидание мы хотим победить за счет системы.

Давайте возьмем для примера начальный капитал равный 10.000$. Иллюзия такова: если ставить по 1$ на черное и удваивать, то никогда не будет столько черных подряд, чтобы просадить 10.000. Обязательно будет красное (понятно, что повышение/понижение в форексе - это то же самое). Но правда такова: да, выиграть таким образом один доллар - гораздо вероятнее, чем проиграть 10.000$. Но самое важное, что надо тут понять: вероятность выиграть еще 10.000$ таким образом меньше, чем вероятность проиграть имеющиеся 10.000$. Меньше! Понятно, что цифры в данном примере условны. Каждый поставленый доллар мы с большей вероятностью проиграем, чем выиграем.

Теперь: как это на практике. Кажется, что мы будем удваивать, и трудно представить, что доудваиваемся до того, чтобы нам не хватило 10.000$ (не нравится 10.000 - поставьте миллиард, сути это не меняет). Но тут надо понимать, что за каждый цикл удвоения до выигрыша мы зарабатываем лишь доллар. Один раз рискнули - получили доллар, например, сразу. Другой раз - черное выпало, например, 4 раза (это мы уже поставили 1+2+4+8=15$), и потом, поставив "на кон" 15$ в сумме за четыре хода, мы получли прибыли всего лишь 1$. Иными словами, если считать наш капитал равным 10.000$, мы ушли в минус на 15$, чтобы получить 1$. Так вот, случится и так, что мы уйдем в минус не на 15$, а на 31, 63, 127, 255, 511 долларов... в-общем, на разные суммы нам придется уходить в минус, чтобы получить 1$. И иногда этот минус будет превышать наши 10.000$. Но у нас-то всего 10.000! Превысило - разорились.

Теперь вопрос. Может, мы к тому моменту, когда настанет пора опуститься на 10.000, уже много чего наколбасим? Да, может быть. А может, и нет. Неизвестно. Важно то, что график будет выглядеть так: частый подъем на 1$, и редкие обвалы на 10.000$. Вопрос в том, куда будет стремиться средняя линия графика. Ответ: вниз. Она будет стремиться вниз. Мы реже будем накапливать по доллару 10.000$, чем будет наступать момент, когда мы их сольем этим удвоением. Еще раз: не нравится 10.000 - подставьте миллиард. Суть не меняется: рискуем миллиардом ради доллара, и иногда его проигрываем. Проигрываем чаще, чем по доллару собираем второй миллиард. Следствие: данная система ведет к проигрышу, и вероятность обнуления капитала при продолжительной игре приближается к 100%.

Это всё было на общедоступном языке. Если нужен расчет вероятности в цифрах - скажите, я напишу.

Тут есть что ответить, причем можно словами Воланда... никакое матожидание не предохранит от урагана или забастовки на нефтепромыслах. Если бы торговали по матожиданию, то позиции бы так и не открылись.

Вот это "из-за наличия спрэда ведет к проигрышу при долгосрочной игре" - вообще бред. Может вы под спрэдом понимаете что-то свое ;) , но тогда и назовите это "что-то" правильным термином.

Кстати, просто анализ новостей - говно, нужен еще и анализ источников... а это доступно только на уровне банков из первых 50-100 и то не всем.

Это будет уже не торговля, а работа в шахте... причем с тем же эхфектом - все равно порода обвалится...

Имхо слишком напугано написано. ТА обычно используется не вместе с... и не как часть... Это один из методов, который в конкрентом случае может дать некорректный результат (слишком много факторов, причем их количество неограниченно и постоянно возникают новые). Поэтому прогноз трендов делают потоками.

В принципе есть достаточно много торговых систем (в т.ч. и роботов) которые могут работать на основе одного из методов анализа с достаточно высокой прибыльностью. Можно и самому строго по правилам, как в бридже, по системе - дело в выдержке и умении контролировать свою жадность.

Можно, можно... я не торгую уже достаточно долго, но в начале года жена предложила принять участие в конкурсе Альпари, сейчас 10000 -> 17382.12 (с 23 апреля) и это далеко не предел. Только вот я - профи, хоть и в отставке, меня этому учили и есть большой опыт. Опыт, который не дает забыть, что 95% новичков разоряются в течении года, а из каждых 5 трейдеров только один действительно успешен, остальные принеси-подай...

Сейчас в форексе время AI, тем более что демки есть у всех. Запускаешь несколько алго и сравниваешь их и себя. Если не доводить до фанатизма, то вполне реально совмещать 2-3 дела-хобби.

Мне довелось видеть трейдера который защищал французский франк от Сороса... видеть до и после. Человек за полгода постарел лет на 10... Другой, немец правда, после крупного проигрыша полез в окно, а потом просто сел на иглу. Имхо за редким исключением трейдеры или фанатики или шизики. Оно нам надо?

Этааа... причем тут мартингейл вообще? С такими обсуждениями лучше с http://www.viac.ru/cd/19 начинать... только не забывать, что торгует человек... а люди разные.

Я не люблю хамства, Уважаемый. Я предлагаю Вам либо обосновывать свои слова, либо воздержаться от резких выражений типа "бред". А лучше совместить и то, и другое. Под спрэдом я понимаю именно то, что понимается в форексе. Если спрэд будет равным нулю, а ставить Вы будете от балды, то Ваши шансы выиграть и проиграть будут равны. При наличии спрэда шансы выиграть становятся меньше. И если Вы этого не понимаете - это не значит, что это бред.

Согласен. Причем казино для игрока по Мартингейлу будет предпочтительней. Потому что наливают нахаляву.

Математика одинаковая. На рулетке зеро и выигрыш 35к1, на форексе спред.

Кстати, я не отрицаю, даже скорее утверждаю что игрок на форексе может быть устойчиво прибыльным (до 50% годовых вполне). Но Мартингейл - убыточен по определению.

Ох, сколько умнейших математиков и физиков бывших советских уехало в Штаты, работать на разные инвест-фонды. А кнопку "бабло" все не написали.

Любая, абсолютно любая прибыльная система со временем, раньше или позже, учитывается рынком и перестает быть прибыльной. Распечатайте и между мониторов себе повесьте, что ли.

Зарабатывать возле рынка, обслуживая его - сильно легче и стабильней, чем на нём.

1. Исход игры в казино не зависит не от чего и ни чем не ограничен, кроме вероятности, поэтому допустимо иметь 20 раз подряд красное и даже больше, чисто исходя из вероятности, хотя она с каждым выпаданием красного уменьшается.

2. Играя на форексе по Мартингейлу, нужно оценить вероятность пройти валютой без откатов определенную величину, и здесь уже есть ограничение, в отличие от казино, так как вероятность, скажем, пройти по евро в одну сторону без отката 1000 пунктов пренебрежительно мала.