100 пунктов на 20ти сделках это когда в одной сделке +150 пунктов, в другой -140, в третьей +40, в четвертой -60 и т.д. Если б вы занимались тестированием и оптимизацией советников, то знали бы что в среднем почти все стратегии крутятся около нуля, а убыточны лишь из-за спреда. То есть имеем почти одинаковое число выигрышных и проигрышных ордеров (по теории вероятности монетка на длительном отрезке времени 50 на 50 упадет решкой и орлом), а спред нас тянет в минус, и чтоб преодолеть фактор спреда нужно иметь незаурядную доходность. Из-за этого и не существует грааля на рынке.
Вдумайтесь , если открывать по 1 сделке в день, то за год получится где-то 300 сделок, и -600 пунктов потерь на спреде. Соответственно чтобы просто выйти в ноль нам нужно эти +600 пунктов отыграть.
Конечно изначально в минусе. Поэтому регистрируя домен нужно быть точно уверенным что за год его окупишь. Я не регистрирую если не уверен и не продлеваю домены которые приносят доходность меньшую чем стоимость годового продления.
Я с тобой давно уже не говорю после нескольких твоих глупых опусов. :)
Цитирую
"Цена часто стоит на одном месте и движется туда-сюда в рамках 1-2 пунктов. "
Если входить в рынок в спокойное время когда нет резких движений.
Тебе выше написали что закончим эту тему. Никак не угомонишься ?
Если есть спред, то нельзя.
Не было бы спреда, можно было бы постоянно покупать и продавать. Цена часто стоит на одном месте и движется туда-сюда в рамках 1-2 пунктов. Купил-продал, купил-продал и так много-много раз зарабатываешь гарантированно сколько хочешь. Но спред не позволяет так делать.
Нет, спасибо, я не торгую. Торговля это игра, а игры на деньги мне не интересны, тем более игры с отрицательным мат.ожиданием. В покере это рейк, в форексе/фьючерсах спред.
Вплотную но всё равно какая то разница будет между ними , она и называется спредом.
Вот читайте что в обучающих материалах пишут если мне не верите:
http://clusterdelta.com/novice/5.2
И что ?
Покупаешь по одной цене , продаёшь по другой, разница между ними несколько пунктов. Из вашего стакана на картинке видно что цена покупки 76,103, цена продажи 76,136 . Разница между ними 2 пункта. Это и есть так называемый спред. 🍿
Можешь конечно выставить заявки на продажу и покупку и ждать пока купят и ту и другую заявку одновременно, тогда автоматически будешь в плюсе (+2 пункта выиграешь), но так в большинстве случаев не бывает, сработает только одна заявка и цена пойдёт в ту сторону.
Ладно, объясню.
Если выставлять стоп на 4-6 пунктов, то спред будет составлять 25% от стоплосса, на длинной дистанции такая методика имеет отрицательное мат.ожидание.
Если выставлять стоп на 100 пунктов, то спред будет составлять 2% от стоплосса и отрицательное мат.ожидание уже будет очень незначительным.
Ууу.... всё ясно с вами. bid и ask это цена продажи и покупки, объясняю для чайников. )
Может вам ещё стакан фьючерсов показать чтобы убедились что между ценой покупки и продажи есть разница, такая же как спред на форексе примерно.
Я торговал на настоящей крупной американской бирже фьючерсов если что. 🍿
Если б ты знал сколько я советников для форекса написал и какой я в этом опыт имею ты бы не писал этот бред пытаясь спорить с профессионалом.
1. само собой берём одинаковое плечо.
2. Ага, ага , стоп-лосс на 5-6 пунктов, а спред на 2 пункта, очень умно. И что с того, какое это имеет отношение к моим словам ?
Перечитай мои слова ещё раз , если не понял с первого раза что я написал, не охото заново объяснять человеку который общение начал с хамства , вместо того чтобы нормально спросить по тем вопросам которые ему непонятны.
Во первых комиссия там далеко не рубль. Во вторых на фьючерсах при покупке ты покупаешь по Ask, а продаёшь по Bid , а между ними где-то 2-3 пункта тоже, то есть это тот же самый спред.
Если б вы изучали тему , то знали бы , что причина по которой почти все стратегии на форексе убыточны при торговле на долгом отрезке времени - это спред. Чем больше сделок , тем больше влияние спреда. Допустим если совершать каждый день по 1 сделке, то за 20 рабочих дней потери будут 40 пунктов. То есть ты изначально в минусе, и помимо того что нужно правильно угадать куда пойдёт рынок, нужно ещё минус от спреда отыграть.
К примеру представим что ты удачный трейдер и за месяц выиграл +100 пунктов. Твои потери от спреда составили -40 , а чистый доход составит тогда +60 пунктов. Теперь представим что рынок пошёл не туда и ты проиграл эти же 100 пунктов. Твои потери от спреда -40, и ещё минус от неправильно угаданного движения -100, итого : -140 пунктов. Итого имеем , в случае удачного исхода выигрываешь +60 пунктов. В случае неудачного проигрываешь -140 пунктов. Вот поэтому и разоряется 99%(или даже 100%) трейдеров которые торгуют на внутредневной торговле. Математическое ожидание не на их стороне. Они гарантированно будут в проигрыше на долгом отрезке времени из-за спреда.
На фьючерсах вместо спреда комиссия за сделку. Это одно и тоже.
