Форекс, - кто не рискует, тот...

А без словесной шелухи есть что сказать по анализу типа прибыльного счета приведенного выше? Или хотя бы объяснить почему я выделил Sharpe ratio? Ну или рассказать своими словами что такое Sharpe ratio? А потом поговорим о байках трейдеров...

Наверное, потому что Вы очень умный.

Эх если б я такой был и знал такие умные слова. Я б их всех ..... Ну Вы поняли. А так приходится торговать по элементарной модели поглощения на дневных графиках и иметь жалкие 7 - 10 процентов в месяц.

Стоп-стоп... давайте не смешивать. Ваши слова это просто слова. Если вам везет это не значит, что везет всем или что вам повезет снова.

В анализе есть конкретные цифры и разговор только о них. Хотите поговорить предметно, давайте ваш счет обсудим.

Есть примеры бесконечного безоткатного движения? Если нет, значит существует соотношение позиции/депозита, при котором можно пережить просадку.

---------- Добавлено 06.02.2013 в 14:30 ----------

Cossack, а ты чем на жизнь зарабатываешь?

Слил депозит? :)

Учитывая, что у меня слишком маленький стаж "прибыльных торгов" (несколько месяцев), то вполне возможно что мне просто везет.

Просто Вы начали использовать "разные умные слова (Sharpe ratio)", которые на этом форуме никто не знает. Вы ж не на форуме форекса находитесь.

А что касается того счета, то Djamal сказал, что этот трейдер использует мартингейл. Там понятий Average Loss или Sharpe ratio вообще не должно быть.

А вы ко мне обращались? Разве я приводил стейтмент?

Я полностью согласен что усреднение в любом виде в долгосрочном плане убыточно. Зачем мне спорить с тем, с чем я согласен...

А вот не согласен я со статистикой про великую и ужасную убыточность и разорение. И привел другие данные из которых видно, что везде так. В любом бизнесе которым человек хочет управлять.

---------- Добавлено 06.02.2013 в 15:30 ----------

Кстати у стейта характерный вин\лосс для флэтовой, а не трендовой системы. И видно, что система используется механически не выделяя периодов тренда. Ну и показатель SR для автоматической или механической торговли непримелем (де факто он показатель глубины просадки, при разработке АТС или МТС такие показатели считаются провальными). емип, конечно, но вряд ли.

Обращение ко всем кто торгует на Форексе)

Отдайте лучше ваши денежки мне или в благотворительный фонд любой, это будет благороднее и быстрее.

Иначе только с горечью будете вспоминать о слитых депозитах и потерянном времени проведенном в окне метатрейдера.

Помяните мои слова. И не говорите потом что Вас не предупреждали )

LanKaster, а ты прибыль будешь приносить? Если да - отдам тебе.

Тем более, если это благороднее!

Буду! Одну миллионную процента в год, это все равно прибыльнее чем на Форексе ) И даже гарантирую сохранность депозита))

2 года работы на форексе. Было все и взлеты и падения.

Главная основа это соблюдение правил манименеджмента. В одной сделке терять не более 2-3 % от депозита. Торговая стратегия должна быть разработана так что 3-5 убыточных сделки должна перекрывать одна прибыльная. В год можно поднимать 10-15 %

А теперь посчитаем.. Предположим что депозит 20 к $ Соответственно прибыль к концу года с учетом всех убыточных и прибыльных сделок будет 3-4 к. В принципе неплохо..Делим на 12 и получаем прибыль в 300-400$ в месяц 😒 Теперь предположите какими объемами нужно работать что бы достойно зарабатывать на forex.

Все кто с 1-5 к тусуются на форексе это просто подножный корм для акул на этом рынке..