Ну вот, презентую свой новый грааль ☝ 🍿 :
То что особенно впечатляет это то что совершено 14939 сделок и получен такой положительный результат за длительный период (5 лет). Кто писал советники должен знать, что очень сложно добиться прибыльности при большом числе сделок. Либо всё спред съедает, либо просто по теории вероятности при большом числе сделок соотношение стремится к 50 на 50.
То есть если бросать монетку 14000 раз, то по теории вероятности она упадёт примерно 50% раз решкой и 50% раз орлом. А если бросать монетку 100 раз, то она может упасть и 70% раз решкой, 30% орлом.
Поэтому я удивлён что при таком большом числе сделок получился такой отличный результат ! Значит это не случайность , и не хаос , а настоящая закономерность проверенная 14000 раз !
Один момент только смущает что с 2000 до 2010 года методика не работала и сильно сливала. Но это можно объяснить тем, что тогда был другой рынок. Волатильность была другая.
А данная система подогнана под текущую волатильность рынка. Вряд ли рынок когда-нибудь вернётся к той же волатильности которая была до в 2000-2010 годах, просто потому что объективные факторы изменились - увеличилось число брокеров, число трейдеров, выросла капитализация форекса, значит рынок ходит уже большими движениями чем раньше, и дальше также будет ходить. То есть методика подобранная под эту волатильность должна работать и дальше !
Ещё смущает то, что число сделок в день когда идут сильные движения на новостях может быть очень большое. Нужен значит большой депозит и вести торговлю минимальными лотами.
Что скажете, стоит запускать торговлю на реале, открывать новый ПАММ ? Щас пока на демо повесил советника, посмотреть надо на спред и другие параметры торговли.
Я торгую pamm.ecn.mt4 .
Поздравляю !
Да, чтобы поделиться, посоветоваться с вами, стоит ли открывать ещё один ПАММ для этой системы.
Да, тут надо тестировать... Но в Альпаре спреды радуют, даже ночью там было не более чем 1.5. А на новостях надо проверить... Там так быстро цена меняется что сложно увидеть спред.
А я тут новый грааль изобрёл торгующий в основном на новостях или во время активности при сильных движениях рынка. Результаты на тестах с 2009 до 2016 впечатляют ! Чуть позже сегодня вышлю график доходности.
Один только момент смущает - подскажите плиз кто давно торгует в Альпари, на новостях у них спред по EUR USD не расширяется , такой же 1,2 примерно ?
Некоторые мартин счета сегодня полетели, например этот: http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/347652/
Вот для таких как Каретчик будет полезно почитать : http://like-to-trade.ru/prosadki-foreks/
Если взять для примера всё тот же счёт, то максимальная относительная просадка за всё время была около 23%. Хотя на графике счёт опустился на 47% (со 107% до 60%).Как так получилось? Нужно учитывать, что 107% это прибыль к начальному депозиту. Поэтому просадка считается не только к прибыли, но учитываются все средства на счёте (то есть 100% начального депо + 107% прибыли). Относительная просадка считается по формуле 47%*100/(107%+100%)=22.70531% (примерно 23%).
То есть чтобы корректно рассчитывать относительную просадку нужно к текущей цифре доходности прибавлять 100% начального депо, поэтому я и писал так применительно к моему счёту: 198,76 % минус 24.6 % = 149,9 %
Максимальная просадка была 24.6 %.
Уже было сказано , ты бы потерял 24.6 % с 20 января до 15 февраля, то есть 24,6 руб.
30% считается рабочей просадкой всех профессиональных трейдеров. Выше 30% уже да, не очень хорошо.
Вы чушь говорите какую-то.
К примеру возьмём вот этот счёт : http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/230520/
Здесь хай был где-то 2000% и упало от хая до 1400%. Это что по вашей логике потеря составила 600% ? :) Хорошо хоть инвесторы не все такие , большинство нормально считают реальные относительные изменения процентов, а не занимаются примитивным вычитанием одной цифры от другой. В данном случае относительно 2000% просадка составила 30 % .
Каждый решает сам вкладываться или нет. График доходности данной методики на истории 1999-2016 г. я предоставлял. Если вы верите что данная доходность будет продолжаться, то вкладывайтесь, если думаете что в ближайшие годы закономерность перестанет работать и рынок резко изменится, то не вкладывайтесь. С моей стороны я лишь обещаю что буду продолжать торговать по этой закономерности не отходя от системы, не занимаясь какими-то экспериментами и не применяя ручное вмешательство в торговлю, естественно без мартина и усреднения (в прибыльных системах это ни к чему, мартин применяют лишь в слабых системах, чтобы вывести слабую систему в плюс)
Не было .
Просадка от хая была 24.6 % .
Учитесь правильно считать проценты. 198,76 % минус 24.6 % = 149,9 %
Ну вот, мой счёт занимает уже 40 место в рейтинге. 🍿
Понадобилось всего 3 дня, чтобы почти полностью выйти из просадки: http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/350989/
Надеюсь скоро пробьём хай графика доходности.
Приятно что счёт выделяется на фоне других счетов в рейтинге. У большинства доходность за день не превышает 1%, потому что почти все мартингейлят беря крохи прибыли в день с риском потерять всё в один день. У меня же нет мартингейла, поэтому дневная прибыль крупная, +7,22 % за сегодня к примеру и нет рисков слиться в один день.
