Может ли повредить сайту ссылка?

Не может. Практически все веб-студии так делают

Копирайты на ранжирование Вашего сайта влиять не будут. Конечно если копирайтов не 1000 штук)

Конечно часть веса утечет с Вашего сайта, но по опыту - это очень незначительно.

DEDMityay, добавьте к ссылке rel="nofollow", чтобы вес не утекал и будет Вам счастье.

куда он утечёт? Как утечёт? Как это повлияет на сайт?

<a href="#" onclick="document.location='http://megagroup.ru/'" title="Создание сайтов">веб студия megagroup.ru</a>

onclick вроде ж не индексируется.

А якорь href="#" в начале можно вообще убрать.

Тогда при наведении не будет появляться палец и придется в стилях указывать смену иконку мыши.

Большое спасибо всем ответившим, теперь ясно, что ничего плохого в данной ссылке нет.