Я не буду в эти филосовские вопросы углубляться. У меня есть рабочая методика и всё.
Я согласен только в том что мартингейл действительно лучше не использовать, это опасный манимэнэджмент, который может привести к сливу.
А если торговать без мартина, то слива на такой статистически прибыльной методики не будет , я уверен.
Я ещё тут оптимизировал немного свою методику и получил ещё более плавный график роста за 16 лет, с 1999 г. до 2015 г..
Вот он мой грааль: 🍿 Это без мартингейла !!! ☝
Сейчас пойду открывать счёт в Альпари. 🍿
Кстати кто знает , в связи с новыми законами по брокерам вступающими в силу с 2016 г., Альпари не закроется ?
Geers
Не понял ничего из сказаного, поэтому оставлю без коментариев.
----
В общем при мартингейле получается в среднем 50-60% в год. Слив практически нереален.
Да, круглосуточная торговля кроме субботы и воскресенья. Гэпы с пятницы на понедельник учитываются ...
Вот такой график доходности получился за 15 лет после того как к своей методике я прикрутил мартин :
Большое колчичество проигрышей подряд происходит как видим крайне редко. Максимально 8 непрерывных проигрышей было 1 раз в 2002 году.
Как думаете лучше с мартином или без торговать ?
Спреды то по EUR USD 1 пункт на Альпари всего , или нет ?
А вы знаете методику которая работала бы 15 лет с более плавным графиком доходности и без мартингейла как у меня ?
15 лет. Да, прибыльных сделок казалось бы "всего" 51,8 %, но высокая доходность видимо потому что тейкпрофиты отрабатываются хорошо, а до стопов не всегда доходит и сделка закрывается по рынку в определенное время и убытки меньше прибылей получаются. Кроме того если к методике прикрутить легкий мартингейл, то получится хорошо зарабатывать даже там где доходность колеблется около нуля.
График доходности вполне объективно отражает реальную картину, потому что коттировки на M1 вполне точные, и я вручную смотрел , всё сходится... Если где-то есть неточности , проскальзывания, то они есть и в плюс и в минус, и соотвественно особо не влияют на общую картину. Также как я уже говорил можно смело менять параметры в рамках этой закономерности, то есть допустим увеличивать шаг, тейкпрофит, стоплосс и всё равно будет примерно такая же доходность за 15 лет.
То есть методика универсальна , потому что основана на фундаментальной закономерности. Если она работает 15 лет, то это уже не случайность , а закономерность. Кстати за 1999 год там тоже прибыль хорошая. (она не вошла на график, вместе с 1999 годом получается ещё красивее доходность) А в более глубокой истории котировок в моем терминале Альпари нет, но я не сомневаюсь что и там тоже всё работало.
Нашёл грааль ...
Обнаружил некую закономерность, которая похоже работает всегда.
Что самое интересное - я нашёл её ещё лет 5 назад, но увы , не поверил тогда в неё и не стал торговать на реале, забросил. Какое же было моё удивление когда я сейчас проверил работает ли она до сих пор , оказалось что работает !
Итак, вот график доходности с 2000 года до 2015 года, то есть за 15 лет (тут около 3200 сделок , в день открывается по 1 сделке с чёткими стоплосами и тейкпрофитами ) :
Это нельзя назвать подгонкой под историю, потому что если чуть чуть изменять параметры, то примерно такая же доходность получается, плюс минус небольшие изменения. Ну и потому что есть некая логика в этой закономерности. Раскрывать я её естественно не буду.
Что посоветуете ? Начать торговать на реале и постепенно искать инвесторов ?
Бывает что наша сторона нападает, тогда наши не правы. Чаще всего бывают агрессоры и защищающиеся. Зачинщик войны всегда не прав. А второй стороне от безъисходности приходится ввязываться и защищаться.
Каширин, нет, это не так.
