Заранее сорян за столь длинную простыню, чето графоманство разыгралось, уж больно тема больная и актуальная для меня..
В терминах к сожалению не силен, я всего-лишь занимаюсь реверсным инжинирингом алгоритмов китовых торговых ботов. Это примерно тоже самое, что разгадывать алгоритмы ранжирования Гугла/Яндекса. Пытаюсь понять, как крупный капитал влияет на рынок в целом, наблюдаю за течением капитала по рынку, учитываю манипулятивность рынка, подмечаю поведение рынка в разные моменты и делаю определенные заметки.
Пришел к выводу, что киты владеют всеми монетами, в той или иной мере. В каких-то монетах у крупных китов есть контрольные объемы в 51+%. Где-то крупняк владеет лишь десятками или вообще единицами процентов монет.. Есть национальные монеты, национальные капиталы. Много азиатских монет торгуются на национальных корейских/японских биржах. На крупных биржах у китов сконцентрированы большие капиталы, на мелких - капитальчики поменьше. Неподконтрольные китам монеты слиться быстро не могут принципиально, тк алгоритмы торговых китовых роботов оперируют точно такими же процентами и на пампы-дампы закладываются скажем 5-10-15% от имеющихся у кита монет.
Так вот, все эти сотни миллионов хомяков, тысячи китов, акул и каракатиц в каждый момент времени тянут капитализацию рынка каждый в свою сторону. И чтобы резко, одномоментно продавить весь рынок на всех биржах на 5-10-15% в какую-либо сторону, нужно очень-очень сильно постараться. Одной финансовой интервенцией рынок двигать дорого и не очень эффективно. Для мощного движения нужно новостной фон подготовить, говорящие рты в медиа и политике должны в нужный момент сказать, что от них требуется. Хакеры должны дырки в биржах или в монетах найти, либо алгоритм какой-нибудь новый придумать, который решит все проблемы криптовалют. Это все требует много времени на подготовку. Из чего следует, что мощные движения, когда капитализация рынка в целом изменяется на +-10% за короткий промежуток времени, такие движения очень редко случаются. 10 августа вроде решится судьба ETF в штатах, вот это будет сильный инфоповод и буду мощные движения в этот день. В подавляющем большинстве случаев, капитализация рынка изменяется достаточно медленно и равномерно.
Очень интересно наблюдать за суммарным изменением цен "купленных" нескольких сотен монет на десяти биржах. Под словом куплено я имею ввиду фиксацию той цены монеты, когда сработал сигнал на покупку. Так вот, в каждый момент времени рынок либо растет, либо сдувается. Я назвал этот процесс дыханием рынка. Дыхание может быть медленное, как у глубоко спящего человека, либо быстрое. Тоесть, имеется параметр интенсивности дыхания (роста/падения рынка в целом).
Мгновенных одновременных падений всех монет на всех биржах не видел еще ни разу. Зато заметил такую деталь. Перед сильным падением битка, рынок альтов начинает медленно сдуваться. Потом следует сопля на биткоине и альты начинают сыпаться с возрастающим ускорением. Хомяки и мелкие-средние инвесторы начинают потихоньку разбегаться из активов, опасаясь дальнейшего падения. Одновременно с битком ускоряется и слив альты, киты подгоняют хомяков побыстрее подключаться к набирающему силу тренду, нагоняют страху, так сказать.
В общем, что хочу сказать. Каждая монета манипулятивная. Но в целом, рынок хаотичен и дыхание рынка в большинстве случаев равномерное и резкого изменения темпа дыхания не случается. Чтобы случилась отдышка и легкие заработали как кузнечные меха в момент выплавки стали, человек должен хотябы пробежаться километрик-другой. На это требуется время. Ускорение и замедление дыхания также достаточно равномерно происходит или с нарастающими темпами. Уровень интенсивности дыхания - параметр измеряемый.
Так же и с рынком, для его раскачки требуется время, за которое трейдер, который имеет возможность наблюдать в реал тайм за глобальными потоками капитала, успеет вовремя заметить надвигающуюся сливную или приливную волну. При пампах тоже самое происходит все. Сначала крупняки потихоньку закупаются альтами. Потом резкий памп битка и следом резкий памп некоторых монет (которые удостоились чести оказаться пропампленными в текущий торговый цикл).
Это когда торгуешь врукопашку парой десятков монет на одной-двух биржах, вот тогда реально можно не успеть выскочить, так как не успеешь даже понять, что произошло. Твои монетки вроде растут, а тут раз, вместе с битком сыпанулись. А остальной рынок даже не заметил потери бойцов, продолжает зеленеть, хомяк в это время грызет локти, продает в убыток, переливает свои крохи вон в ту монету, где стоит большая стенка на закуп. Только вот спустя время стенка убирается и остальные монеты также неизбежно краснеют, когда до них долетают брызки девятого вала.
Тут логика такая же. Одна-две-три биржи могут заглючить в моменты очень сильных движений. Но когда твой торговый капитал размазан по десяти биржам и на текущих уровнях закуплено альтов скажем на 20% от капитала, тогда падение биржи приведет к максимальному убытку в доли процента. Например, рынок начал сдуваться и в какой-то момент упал биттрекс и бинанс. На каждой бирже куплено альтов на 5%, суммарно = 10% на 2х биржах. В момент падения бирж и фиксации начала сливной волны, закрываешь все сделки на всех остальных биржах. В результате, спустя время дамп закончен, капитализация рынка просела на 25%. Твои потери = 25% от 10% и от 20% = -0,5% от суммарного депозита в битке. Если же ты торгуешь на одной этой упавшей бирже, тогда конечно потери будут более катастрофичные. Децентрализация рулит, так сказать, чем больше бирж используешь в торгах, тем меньше риски :)---------- Добавлено 15.07.2018 в 06:10 ----------
Бро, ты непробиваемый крипто-скептик :)---------- Добавлено 15.07.2018 в 06:16 ----------
писульки в социалках и последущее за этим изменение интенсивности дыхания рынка - это ведь одна из аналитических метрик :) Если в 6 случаях из 10 негатив в писульке приводит к снижению капитализации рынка, тогда имеет смысл после появления такой писульки побыстрее закрывать позиции.
За день x10 это конечно круто, у меня там более приближенные к реальности цифры. В любом случае, спасибо за предупреждение. Я учитываю все эти риски, далеко не первый проект в разработке.---------- Добавлено 14.07.2018 в 23:24 ----------
Так я разбогател уже, инвестируют теперь богатства в интересные проекты.---------- Добавлено 14.07.2018 в 23:35 ----------
Точно лучше? А может лучше макдак заюзать в паре с чудесным вилльямсом? Или rsi 9и интервальный в сочетании со скользящими средними? А может во внутри дневной торговле всё-таки стоит учитывать дыхание рынка, кластерный анализ сделок и манипуляции со стенками в стакане и в нагрузку ещё и на болинджера поглядывать?
Пока не перепробуешь все эти комбинации и сотни других, говорить что лучше как-то неправильно. Не так ли?
Почему? Виртуальный бот 100% эмулирует реальную торговлю, учитывает все факторы, включая проскальзывания и прочие нюансы, данные торгов по всем монетам и всем биржам обновляются каждую долю секунды.
Реального бота кстати проще написать, чем виртуального, тк расчетов на виртуале на порядки больше.
ЗЫ: дальше можно было не читать, если не интересно
А год назад только половину БМВ могли бы купить ;) полагаю, у любой более менее крупной и серьезной компании имеется фин.отдел, трейдеры, риск-менеджеры и тд, которые занимаются спекуляциями. Производители уже давным давно основное бабло на биржах зарабатывают, а не на продажах авто. Вот и дилеры подтянулись следом. Если финансисты посчитают нужным, тогда обменяют биток на фиат сразу в момент продажи. Если же тренд изменится, тогда могут ещё и скидку 10% сделать, тк биток на след.день +15% даст на растущем тренде.
Как говорил верховный, отделяем мух от котлет. Разумеется, использовать биток в бизнесе, где идет борьба за каждый процент прибыли - это довольно рискованный шаг. Биток отлично подойдет для фриланса, для каких-то автоматических систем, которые один раз создал и дальше только аренду серваков продлевай. Там плюс-минус 5% прибыли не играют большого значения.
С другой стороны, все не дает покоя мысль, если бмв диллер начал тачки за биток продавать, какие у них прибыля идут, если готовы рисковать 5-10% потерями прибыли. Полагаю, у таких бизнесов имеются свои финансисты-трейдеры, которые хеджируют риски и часть прибыли преумножают на рынках. И кстати, этот возможный пресловутый 10% убыток. За короткое время, за минуты - такие просадки случаются достаточно редко, как правило всегда успеваешь обменять биток на фиат по той цене, которая была на момент принятия битка.
"я так и знал" - на этой стадии был 1.5-2 года назад. Потом надоело пальцем в небо тыкать, решил получить более веские доказательства и занялся разработкой аналитической системы.
На данный момент работает с десяток настраиваемых метрик, на их основе выдаются сигналы, фиксируются цены монет на момент выдачи сигнала, далее симулятор торгов проверяет объемы в стаканах, аск и бид цены и в зависимости от сложившихся рыночных условий, настроек сигналов и настроек бота эмулирует покупку-продажу монеты. Симулятор = полная копия настоящего бота, только апи бирж не подключены еще и бабло ненужно тратить, чтобы протестировать торговые стратегии :)
Реального бота не подключал еще, тк остались недоработанные функции, которые могут повысить профитность стратегий. Как подключу все планируемые фичи, тогда и реал бота подрублю. Сырой продукт рискованно на реальном бабле тестить. Сейчас пока что статистику торгов собираю, настраиваю стратегии под разные рыночные условия. Те вещи, что я говорю тут в топиках, основаны на результатах наблюдений.
В общем, у меня система примерно такая же, как signals.network, cryptics.tech из стартпоста этого топика, только разве что ИИ и социальных фишек типа маркетплейсов роботов, рейтингов всяких и прочей шелухи пока еще нету. В остальном движок готов и оптимизирован, все летает, несколько миллионов сигналов уже накопилось в базе, занимаюсь доработками и их анализом.---------- Добавлено 14.07.2018 в 14:18 ----------
Следует понимать, что значит ИИ в торговле. Это такой же алгоритм проверки множества условий, основанных на моделировании, статистическом и математическом анализе, анализе паттернов, объемов, истории торгов, состояния стаканов и ордеров в них, импульсов, новостей и прочей фигни, которая может так или иначе повлиять на рынок. Все это можно сделать традиционными средствами и, полагаю, даже более надежно, чем с помощью нейронки. Вот только ИИ нынче модно пихать куда не лень и без упоминания ИИ врятли криптикс собрал бы свои несколько лямов зелени на ICO.
Так и это ведь тоже анализируется. Анализ комплексный, я лично планирую довести кол-во метрик штук до 40, причем тех.индикаторов из них будет только 50%.
И кстати, насчет долгосрока. У индикаторов есть интервалы и анализируемые таймфреймы. Насколько знаю, бот cryptorg делает анализ по 5и минутным каналам болинджера. У меня возможно анализировать таймфреймы от 1 минуты до 1 месяца. Месячные фреймы правда не тестил еще, тк не накопилось достаточной истории торгов в БД, но что касается дневных и недельных фреймов, тут могу поделиться инфой.
Если юзать внутридневные настройки, вероятность успешного прогноза достаточно низкая, но в момент флета все равно превышает 50% на большом кол-ве итераций. Чем более высокий таймфрейм в индикаторах используется, тем сильнее сигнал, тем выше вероятность, что цена оттолкнется от уровня, который нарисовал индикатор. Комбинация разных метрик с разными настройками позволяет улучшать точность прогнозов.
Скоро светану, подожди плз пару недель, подключаю сейчас новый модуль статистики и дополнительные условия для бота.
алготрейдинг не подразумевает средне-долгосрочные предсказания цены. Профит образуется в результате тысяч сделок на всех существующих монетах, подающих признаки жизни. Монеты покупаются тогда, когда пришло подтверждение по нескольким метрикам. Чем больше метрик, тем выше вероятность верного прогноза, тем меньше монет, подпадающих под условия метрик.
На одной монете алготрейдинг не работает, так как удачные точки входа формируются не каждый день и чтобы накопить тысячи сделок по одной монете, придется подождать годик-другой. А если трейдить одновременно тысячами монет, тогда уже за короткий промежуток времени становится видно, как работает тервер на большом кол-ве итераций.
Ради этого нужно было в Амэрику ехать, чтобы понять, что там оппа ? :) В Лондоне кстати скоро также будет. Довелось там пожить пару лет в середине прошлого десятилетия и год назад ездил туда к корешам. Грязнючий город, там где нигеры, арабы и индусы - там всегда грязь, вонь и хаос.
С природой все несколько сложнее, люди еще не разобрались досконально в природных процессах и даже ближайшую погоду точно предсказать не могут. Это потому, что не хватает еще знаний и навыков, чтобы понять и точно рассчитать движение всех молекул в атмосфере и их поведение в зависимости от влияния космического излучения. В условиях нехватки знаний, некоторые процессы представляются хаотичными. Но весь этот хаос - он вызван какими-то явлениями более высокого порядка, которые для наблюдателя остаются скрытыми и непонятными.
Разумеется, любой метод анализа хаотичных систем будет давать ложные прогнозы, так как достоверно неизвестны все факторы, влияющие в данный момент на цену. Однако, рынок торгуется по большей части роботами, у которых вполне предсказуемая логика. Весь вопрос в том, насколько часто случаются глобальные события, способные развернуть тренд. Насколько большая эта куча ложных сигналов и какова вероятность верного прогноза. Задача автоматического алготрейдинга как раз и заключается в том, чтобы подобрать такие модели, у которых количество верных сигналов будет больше, чем ложных. В принципе, даже при большинстве ложных сигналов можно зарабатывать в плюс за счет принципов управления капитала и риска. Несколько больших сделок с десятками процентов профита перекроют сотни мелких сделок, закрытых по стоп ордеру на пол процента.
да ничего они не создали, кроме ICO. Денег собрали, а дальше видно будет :D
