на индюках собаку съел. Могу сказать, задроченные индикаторы типа RSI показывают сильно худшие результаты, по сравнению с малоизвестными и слабоиспользуемыми.---------- Добавлено 14.01.2019 в 22:38 ----------
В моем случае это неделимые понятия 🍿
на бредятине круче всего профит рубить )
+1, у меня бот наконец-таки заработал как нужно, прибыль извлекает на сотнях школомонеток за счет более высокой вероятности верного прогнозирования цены при использовании разных вариаций технического и количественного анализа. Работает как на флете, так и падения в целом успешно прогнозирует.
да ладно нету, какерам это расскажите, которые карты сотнями штук заказывают на разовый обнал, а снимают денюжку в шапочках из фольги, чтобы ультразвуковые камеры у банкомата не просканировали профиль черепа.
Понимаешь, в чем дело. Рынок не может рухнуть за 1 секунду. Объясню, почему:
1. Главный босс дает команду - сливаем монеты, выходим в кэш (или стейблкоины)
2. Помощник босса идет в трейдерский отдел и говорит - пацаны, босс сказал сливаемся. Начинаем операцию после обеда.
3. Трейдеры - это первые инсайдеры. Перед тем, как сливать монеты компании, сначала сливают свои личные монетки, звонят друзьям и делятся инсайдом. В этот момент рынок показывает первые признаки дампа.
4. Босс не дурак, гораздо эффективнее и выгоднее сливать активы медленно, с отскоками, нежели одной соплей. Пампом-дампом занимаются специальные боты. Условно, нужно слить 100% выделенных для дампа монет. Сливается первые 10%, потом отскок на 4% вверх, потом еще 5% вниз и отскок на 4% вверх и тд. На разных монетах уровни отскока могут быть разные, но в целом, когда у тебя куплены все монеты - отлично видно, что рынок дампится, большинство монет уходят в красную зону.
5. Часто замечаю, что перед мощным сливом, за несколько десятков минут начинается легкое снижение по альтам, а потом следует мощная красная сопля на битке и других высоколиквидных монетах.
Так вот, когда видишь, что рынок пошел вниз, лучше закрыть все сделки. Как рынок пошел вверх - начинаем опять трейдить. Элементарно. Единственная проблема - наличие инструментов, которые отслеживают в реальном времени динамику торгов всех существующих монет на всех биржах.
Я тестил большинство таймфреймов, от 5и минуток до дневок. На дневках вероятность верного прогноза по ТА выше, чем на 5и минутках. Но на 5и минутках сделок на порядки больше. При меньшей вероятности успешного прогноза, кол-во сделок с лихвой компенсируют меньшую профитность одной среднестатичной сделки.
Самый элементарный пример. Индикатор William's %R, таймфрейм 5 минут, пределы от -1 до -99. Работаем со всеми монетными парами на всех существующих биржах, это ключевое условие. Покупаем монету тогда, когда индикатор показывает значение -99. Продаем, когда индикатор показывает -1.
Результат - http://joxi.ru/Vm6l3j1tD67gqA (в первой строчке. Дабы не смущать общественность - на скрине девелоперская статистика, трейды на биржу не выводились, тк пока что система в стадии тестирования).
Прогноз следующий. Если средняя доходность на сделку начнет снижаться, если вырастит кол-во открытых ордеров в боте, ориентированном на отскок после пробоя уровней, тогда нужно продавать все альты, тк велика вероятность, что снижение продолжится и 70-80% монет потеряют в цене. Какие именно потеряют в цене, а какие вырастут - этого никто не знает да и не важно это. Если видишь, что киты начали сливать монеты и весь глобальный рынок крипты проседает, лучше быстренько выйти из игры до начала следующего аптренда.
PS: тестировал и другие стратегии. Сложные стратегии из 2-3х индикаторов с разными настройками и на разных таймфреймах дают намного лучший результат по доходности, но кол-во сделок на порядки меньше, чем гонять трейды на одном индюке на 5и минутке.
PPS: думаю, как бы дивергенции запрограммировать. По ручным тестам ТА с применением диверов даже на единичных активах показывает очень высокую вероятность верных прогнозов.
Топик не читал, сорян, времени нету. Но чувствую, что разговор о моей системе идет.
Скажу кратко. Тех.анализ замечательно работает по отношению к всему рынку в целом. Единичные активы тех.анализу не поддаются. Точнее поддаются, но вероятность ожидания положительного прогноза из за манипулятивности не сильно высокая. ---------- Добавлено 09.11.2018 в 14:17 ---------- Про доходность хеджэфодов - у них у всех очень жесткие параметры риск-менеджмента, в отличии от коммерческих компаний, которые входят в сипи500 и занимаются вовсю байбэками. Поэтому и доходность отличается.
Не заходил пару месяцев на форум, а меня тут уже клонировали. Вот умора. Смотри мой последний пост в хистори в топике про Биткоин, к тебе относится.
На другие языки будем переводить ближе к релизу полноценного бота, когда интерфейс новый уже подключим. Сейчас некогда китайским саппортом заниматься :) На русский можно перевести тоже конечно, но все это зависит от интереса сообщества к проекту. Появится спрос, будет и предложение.
Хуоби обязательно подключим, как и ряд других крупных бирж. Сейчас в приоритете отладить все функции бота, зарелизить полнофункциональную версию, добавить индикаторов. После чего придет время переводов и выход на новые рынки. С демонстрационной системой в Китай помоему смысла особого нету лезть. Вопросов будет много, а толку с этого мало..
Благодарю за отзыв.
С процентом сложно сказать. Нужно экспериментировать с разными конфигурациями сигналов, уровнями тейк-профитов и стопов. Слишком маленький зазор между максимальной ценой монеты и уровнем трейлинг-стопа может ухудшить параметры доходности стратегии.
Еще такой момент. Очень многие трейдеры леняться экспериментировать с периодами индикаторов и руководствуются при принятии торгового решения популярным RSI, который приводят в пример во всех тематичных блоках и телеграм-каналах. Результат закономерный. Когда самый популярный индикатор сигналит о продаже и толпа начинает продавать, в этот момент обычно появляется синий кит и взмахом своего плавника смывает все позиции маржерубов.
Вот реально, я настраивал стратегии, которые покупают и продают по болинджеру, по вилльяму и по RSI. RSI показал себя хуже всех при прочих равных условиях.
Но одиночные индикаторы часто дают ложные сигналы, особенно на маленьких таймфреймах. По хорошему, нужно использовать сложносоставные сигналы из разных индикаторов, каждый из которых является фильтром для других. Первый фильтр - индикатор с высоким периодом. Второй фильтр с дефолтными настройками и третий с низким периодом. Когда все три индикатора сойдутся в одной точке, тогда вероятность разворота очень высокая. Правда, с такой фильтраций будет намного меньше сделок. Так что, нужно проверять каждую теорию. Возможно, за счет бОльшего количества сделок стратегия с простыми настройками сможет показать лучшую доходность в абсолютных числах, в отличии от стратегии с редкими, но высокоточными сигналами.
