Форум Общение профессионалов Финансы

Тонкость работы заявки Тайк-профит в программе QUIK. От какой цены считать отступ?

zexis
На сайте с 09.08.2005
Offline
388
zexis
2583

Торгую на московской бирже на паре рубль-доллар через брокера Открытие.

Сегодня обнаружил неожиданное для меня поведение заявки тайк-профит в программе QUIK.

Для справки напишу, как работает заявка тэйк-профит в моем понимании.

Условные заявки Тейк-профит
Используется для фиксации прибыли.
В ней предусмотрен тот факт, что когда цена пошла в нужном нам направлении, то мы не знаем заранее насколько сильно цена уйдет в нужном направлении.
В заявке тейк-профит задается 4 параметра.
1) Тип. Заявка на продажу или покупку.
2) Стоп цена заявки.
3) Отступ от максимума. Может задаваться либо в единицах цены, либо в процентах.
4) Защитный спред. Может задаваться либо в единицах цены, либо в процентах. Используется для защиты от проскальзывания. Так как есть задержка, между срабатыванием условия заявки и отправкой заявки на биржу.
Как только цена достигает стоп цены заявки, а потом отскакивает от нее в обратную сторону на величину отступа от максимума, на биржу отправляется обычная лимитированная заявка, ухудшенная для нас на величину защитного спреда.
Заявку тейк-профит удобно представить проходящую следующие шаги.
1) Как только цена инструмента достигает цены заявки, цена заявки устанавливается в достигнутый ценой инструмента максимум.
2) Как только сработал пункт 1 и курс отскочил от достигнутого максимума на величину большую отступа от максимума, на сервер оправляется обычная лимитированная заявка по курсу ухудшенному для нас на величину защитного спреда.

Что у меня произошло.

1) У меня была создана заявка тэйк-профит на продажу на паре usd-rub-tom со стоп ценой 76,78. Отступ от максимума и защитный спред были установлены равными 2 копейки каждый.

2) 15.01.2016 в 10:00 торги начались со сделок по курсу

76,426 - начало

76,80

76,90

То есть текущий курс превысил курс моей заявки тэйк-профит и моя заявка должна была активироваться.

3) Потом курс упал сразу до 76,60 и через доли секунды вырос до 76,79

4) Брокер отправил на биржу мою заявку по курсу 76,58, так как первое снижение было до 76,60. Моя заявка сработала по курсу 76,58.

Я ожидал, что в таком случае брокер должен был отправить мою заявку на биржу по курсу 76,88, так как максимум был достигнут 76,90. По курсу 76,88 заявка бы не исполнилась и осталось бы в ожидании исполнения.

Вопрос.

Это правильное поведение заявки тэйк-профит?

Цена создаваемой заявки должна вычисляется с отступом от достигнутого максимума или от курса до которого упала цена сразу после максимума?

Правильно ли работает алгоритм тэйк-профит в QUIK?

Алгоритм тэйк-профит реализован в QUIK некорректно.
100% (1)
Алгоритм тэйк-профит так и должен работать.
0% (0)
Алгоритм тэйк-профит не регламентирован и детали реализуются по усмотрению разработчиков
0% (0)
Не понял о чем речь.
0% (0)
Всего проголосовало: 1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий