Проксирование трафика (файлы)

Хотелось сказать про CDN, но это несколько не то что вы ищите насколько я понимаю. Как вариант, можно смонтировать удаленные файловые системы по любому из доступных протоколов (ftpfs, sshfs), но возникет вопрос относительно производительности такого решения. Сори что отошел от темы с куками, но можно еще рассмотреть вариант с балансировкой. В этом случае настроить mappings и отдавать файлы в зависимости от запроса. Вспомнился проект LVS.

cookie содержат постоянные значения? Тогда вам подойдет nginx:

proxy_pass http://www.portal.com;

proxy_set_header Set-Cookie "key=value";

Разве куки не должны пробрасываться автоматически через nginx, если файлы берутся с того же домена, к которому куки привязаны?

Я же не говорил, что файлы будут тянуться с того же домена! Способ предложенный Оптимизайкой, попробую и отпишусь.