Блировка MSN бота - достал уже

можно. разрешаю. все верно, бан по юзерагенту.

но, по моему, классика жанра - это

if ($http_user_agent ~ msnbot) {
    return 407;
}

407 - прекрасный код. рекомендую, он, кагбе, говорит: "я знаю кто ты, но доступ запрещен"

весьма унизительно для мсн-бота :)

условие дописываю в /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

А в какое место конфига прописывать - имеет значение?

Можно, только не так, как вы написали. У nginx свой синтаксис, не такой как у apache

Писать это необходимо будет для каждого сайта в секции server после server_name

Так ~ "msnbot" или ~ msnbot ?

на сколько я помню, разницы нету.

444 - просто сбрасывает соединение без кода ошибки, как бы бот не стал долбиться по кругу.

я бы отдавал 403, 401, ну или в крайнем случае 404