Прогнозирование курса на основе машинного интелекта - Страница 6 - Форум об интернет-маркетинге
Этот сайт существует на доходы от рекламы.
Пожалуйста, выключите AdBlock.
Вернуться   Форум об интернет-маркетинге > >
Ответ
 
Опции темы
Старый 15.07.2018, 00:03   #51
lillehammer
Дипломник
 
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 56
Репутация: 11725

По умолчанию Re: Прогнозирование курса на основе машинного интелекта

Цитата:
Сообщение от jaan777 Посмотреть сообщение



Так и это ведь тоже анализируется. Анализ комплексный, я лично планирую довести кол-во метрик штук до 40, причем тех.индикаторов из них будет только 50%.

И кстати, насчет долгосрока. У индикаторов есть интервалы и анализируемые таймфреймы. Насколько знаю, бот cryptorg делает анализ по 5и минутным каналам болинджера. У меня возможно анализировать таймфреймы от 1 минуты до 1 месяца. Месячные фреймы правда не тестил еще, тк не накопилось достаточной истории торгов в БД, но что касается дневных и недельных фреймов, тут могу поделиться инфой.
Я скажу очень очевидные вещи. Многие умные люди пытались делать что-то подобное для ставок на спорт, особенно в ливе. И "на бумаге" все очень красиво. И, понятно, что лучше всего прогнозируются ботами смоллмаркеты, в которых практически нет аналитики, серьезных инвестиций и т.п. Только беда в том, что есть такая вещь как договорняки. Тут - манипуляция. И если их будет больше критического уровня, все теоретические выкладки бессмысленны.

В терминах машинного анализа - внешнее возмущение которое нарушает любой рациональный баланс метрик. И для бота на практике важно не отлавливать малозначащие метрики и модели, и наживать копейку, а определять что "все пропало шеф" - фиксируем убытки, спасаемся. Т.к. именно на долгосроке один провал убьет всю прибыль.

И кроме того очень и преочень вызывает сомнения сам механизм адекватной торговли. Есть ненулевая вероятность, что в случае сильных колебаний просто в принципе нельзя будет минимизировать убытки. Отрубятся биржи . И даже сам процесс торгов на практике может существенно расходиться ( в курсе, времени) с теоретическими предположениями.
lillehammer вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо 3 пользователей:

Реклама
Старый 15.07.2018, 00:16   #52
Тарасов Роман
Академик
 
Регистрация: 24.09.2016
Сообщений: 1,687
Репутация: 119823

По умолчанию Re: Прогнозирование курса на основе машинного интелекта

Цитата:
Сообщение от J-ran Посмотреть сообщение
Знаем мы этих "королей демо-счетов", делающих за день Х10-20
Ага. Я помню, как писал для чувака статью по работе с одним брокером, там скрины нужны были. Наверное за час пока нужное количество скринов с основыми моментами работы делал, получил примерно Х10.

Чую нужно бежать продавать курс "как сделать мильен на демке"))))
__________________
http://copywriting-tarasov.ru/
Тарасов Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 00:48   #53
shurik0
Развожу кроликов
 
Аватар для shurik0
 
Регистрация: 07.01.2011
Адрес: россия
Сообщений: 2,333
Репутация: 338717
Социальные сети Профиль в ВКонтакте

По умолчанию Re: Прогнозирование курса на основе машинного интелекта

Цитата:
Сообщение от jaan777 Посмотреть сообщение
А может лучше макдак заюзать в паре с чудесным вилльямсом? Или rsi 9и интервальный в сочетании со скользящими средними? А может во внутри дневной торговле всё-таки стоит учитывать дыхание рынка, кластерный анализ сделок и манипуляции со стенками в стакане и в нагрузку ещё и на болинджера поглядывать?
shurik0 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 15.07.2018, 01:04   #54
Ninoi
Академик
 
Аватар для Ninoi
 
Регистрация: 03.08.2017
Сообщений: 1,218
Репутация: 95484

По умолчанию Re: Прогнозирование курса на основе машинного интелекта

Цитата:
Сообщение от jaan777 Посмотреть сообщение
А может во внутри дневной торговле всё-таки стоит учитывать...
Нереально. Невозможно учитывать непредвиденные факторы. То слушок какой пошел от "аналитегов", то вдруг биржу какую хакнут, или вылезет наркоша какой и начнет орать, что он свой член готов сожрать, если к концу года... Все биржу трясет, любая писулька в социалках, любое лишнее слово "тузов" в интервью...
Ninoi вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 15.07.2018, 06:01   #55
jaan777
Академик
 
Регистрация: 02.05.2009
Адрес: web
Сообщений: 1,015
Репутация: 25015

По умолчанию Re: Прогнозирование курса на основе машинного интелекта

Цитата:
Сообщение от lillehammer Посмотреть сообщение
В терминах машинного анализа - внешнее возмущение которое нарушает любой рациональный баланс метрик. И для бота на практике важно не отлавливать малозначащие метрики и модели, и наживать копейку, а определять что "все пропало шеф" - фиксируем убытки, спасаемся. Т.к. именно на долгосроке один провал убьет всю прибыль.
Заранее сорян за столь длинную простыню, чето графоманство разыгралось, уж больно тема больная и актуальная для меня..

В терминах к сожалению не силен, я всего-лишь занимаюсь реверсным инжинирингом алгоритмов китовых торговых ботов. Это примерно тоже самое, что разгадывать алгоритмы ранжирования Гугла/Яндекса. Пытаюсь понять, как крупный капитал влияет на рынок в целом, наблюдаю за течением капитала по рынку, учитываю манипулятивность рынка, подмечаю поведение рынка в разные моменты и делаю определенные заметки.

Пришел к выводу, что киты владеют всеми монетами, в той или иной мере. В каких-то монетах у крупных китов есть контрольные объемы в 51+%. Где-то крупняк владеет лишь десятками или вообще единицами процентов монет.. Есть национальные монеты, национальные капиталы. Много азиатских монет торгуются на национальных корейских/японских биржах. На крупных биржах у китов сконцентрированы большие капиталы, на мелких - капитальчики поменьше. Неподконтрольные китам монеты слиться быстро не могут принципиально, тк алгоритмы торговых китовых роботов оперируют точно такими же процентами и на пампы-дампы закладываются скажем 5-10-15% от имеющихся у кита монет.


Так вот, все эти сотни миллионов хомяков, тысячи китов, акул и каракатиц в каждый момент времени тянут капитализацию рынка каждый в свою сторону. И чтобы резко, одномоментно продавить весь рынок на всех биржах на 5-10-15% в какую-либо сторону, нужно очень-очень сильно постараться. Одной финансовой интервенцией рынок двигать дорого и не очень эффективно. Для мощного движения нужно новостной фон подготовить, говорящие рты в медиа и политике должны в нужный момент сказать, что от них требуется. Хакеры должны дырки в биржах или в монетах найти, либо алгоритм какой-нибудь новый придумать, который решит все проблемы криптовалют. Это все требует много времени на подготовку. Из чего следует, что мощные движения, когда капитализация рынка в целом изменяется на +-10% за короткий промежуток времени, такие движения очень редко случаются. 10 августа вроде решится судьба ETF в штатах, вот это будет сильный инфоповод и буду мощные движения в этот день. В подавляющем большинстве случаев, капитализация рынка изменяется достаточно медленно и равномерно.

Очень интересно наблюдать за суммарным изменением цен "купленных" нескольких сотен монет на десяти биржах. Под словом куплено я имею ввиду фиксацию той цены монеты, когда сработал сигнал на покупку. Так вот, в каждый момент времени рынок либо растет, либо сдувается. Я назвал этот процесс дыханием рынка. Дыхание может быть медленное, как у глубоко спящего человека, либо быстрое. Тоесть, имеется параметр интенсивности дыхания (роста/падения рынка в целом).

Мгновенных одновременных падений всех монет на всех биржах не видел еще ни разу. Зато заметил такую деталь. Перед сильным падением битка, рынок альтов начинает медленно сдуваться. Потом следует сопля на биткоине и альты начинают сыпаться с возрастающим ускорением. Хомяки и мелкие-средние инвесторы начинают потихоньку разбегаться из активов, опасаясь дальнейшего падения. Одновременно с битком ускоряется и слив альты, киты подгоняют хомяков побыстрее подключаться к набирающему силу тренду, нагоняют страху, так сказать.

В общем, что хочу сказать. Каждая монета манипулятивная. Но в целом, рынок хаотичен и дыхание рынка в большинстве случаев равномерное и резкого изменения темпа дыхания не случается. Чтобы случилась отдышка и легкие заработали как кузнечные меха в момент выплавки стали, человек должен хотябы пробежаться километрик-другой. На это требуется время. Ускорение и замедление дыхания также достаточно равномерно происходит или с нарастающими темпами. Уровень интенсивности дыхания - параметр измеряемый.

Так же и с рынком, для его раскачки требуется время, за которое трейдер, который имеет возможность наблюдать в реал тайм за глобальными потоками капитала, успеет вовремя заметить надвигающуюся сливную или приливную волну. При пампах тоже самое происходит все. Сначала крупняки потихоньку закупаются альтами. Потом резкий памп битка и следом резкий памп некоторых монет (которые удостоились чести оказаться пропампленными в текущий торговый цикл).

Это когда торгуешь врукопашку парой десятков монет на одной-двух биржах, вот тогда реально можно не успеть выскочить, так как не успеешь даже понять, что произошло. Твои монетки вроде растут, а тут раз, вместе с битком сыпанулись. А остальной рынок даже не заметил потери бойцов, продолжает зеленеть, хомяк в это время грызет локти, продает в убыток, переливает свои крохи вон в ту монету, где стоит большая стенка на закуп. Только вот спустя время стенка убирается и остальные монеты также неизбежно краснеют, когда до них долетают брызки девятого вала.



Цитата:
Сообщение от lillehammer Посмотреть сообщение
И кроме того очень и преочень вызывает сомнения сам механизм адекватной торговли. Есть ненулевая вероятность, что в случае сильных колебаний просто в принципе нельзя будет минимизировать убытки. Отрубятся биржи . И даже сам процесс торгов на практике может существенно расходиться ( в курсе, времени) с теоретическими предположениями.
Тут логика такая же. Одна-две-три биржи могут заглючить в моменты очень сильных движений. Но когда твой торговый капитал размазан по десяти биржам и на текущих уровнях закуплено альтов скажем на 20% от капитала, тогда падение биржи приведет к максимальному убытку в доли процента. Например, рынок начал сдуваться и в какой-то момент упал биттрекс и бинанс. На каждой бирже куплено альтов на 5%, суммарно = 10% на 2х биржах. В момент падения бирж и фиксации начала сливной волны, закрываешь все сделки на всех остальных биржах. В результате, спустя время дамп закончен, капитализация рынка просела на 25%. Твои потери = 25% от 10% и от 20% = -0,5% от суммарного депозита в битке. Если же ты торгуешь на одной этой упавшей бирже, тогда конечно потери будут более катастрофичные. Децентрализация рулит, так сказать, чем больше бирж используешь в торгах, тем меньше риски

---------- Добавлено 15.07.2018 в 06:10 ----------

Цитата:
Сообщение от shurik0 Посмотреть сообщение
Ставь на красное
Бро, ты непробиваемый крипто-скептик

---------- Добавлено 15.07.2018 в 06:16 ----------

Цитата:
Сообщение от Ninoi Посмотреть сообщение
Нереально. Невозможно учитывать непредвиденные факторы. То слушок какой пошел от "аналитегов", то вдруг биржу какую хакнут, или вылезет наркоша какой и начнет орать, что он свой член готов сожрать, если к концу года... Все биржу трясет, любая писулька в социалках, любое лишнее слово "тузов" в интервью...
писульки в социалках и последущее за этим изменение интенсивности дыхания рынка - это ведь одна из аналитических метрик Если в 6 случаях из 10 негатив в писульке приводит к снижению капитализации рынка, тогда имеет смысл после появления такой писульки побыстрее закрывать позиции.
jaan777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 15.07.2018, 13:58   #56
J-ran
Академик
 
Аватар для J-ran
 
Регистрация: 24.06.2012
Сообщений: 1,955
Репутация: 297437

По умолчанию Re: Прогнозирование курса на основе машинного интелекта

Цитата:
Сообщение от Тарасов Роман Посмотреть сообщение
Чую нужно бежать продавать курс "как сделать мильен на демке"
Где-то тут на Серче (не помню раздел) один чувак всерьёз рассчитывал привлечь инвестиции, хвастаясь что за месяц увеличил демо-счёт в пять раз
J-ran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 14:44   #57
jaan777
Академик
 
Регистрация: 02.05.2009
Адрес: web
Сообщений: 1,015
Репутация: 25015

По умолчанию Re: Прогнозирование курса на основе машинного интелекта

Цитата:
Сообщение от Тарасов Роман Посмотреть сообщение
Чую нужно бежать продавать курс "как сделать мильен на демке"))))
Это здравая мысль. На подобном грамотно раскрученном инфобизнесе зарабатывают десятки и сотни тысяч зелени даже в рунете, не говоря уж о забугре. Вот только продают в 90% случаев порожняк.
jaan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 15:50   #58
lillehammer
Дипломник
 
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 56
Репутация: 11725

По умолчанию Re: Прогнозирование курса на основе машинного интелекта

Ну если я правильно понял основную идею описанного бота
1) " Фсе пропало шеф" - это обязательная функция, которую реализует человек (и это правильно!)
2) Бот торгует в определенной нише (ниш много и они размазаны) и в заданном диапазоне прибыли-убытка. Чтоб не свихнулся и не наворочал дров.
3) Каким-то образом идет распараллеливание торговли по разным биржам.

Только не понял, закрываем убытки мы в онлайне, реагируя на обстоятельства, или таки стоят триггеры на стоплоссы? Чтоб не прощелкать отсутствие онлайна. Ну то что стопкран в виде человека всегда есть, я это понял.

И я все-таки не очень понял с китами в мелких монетах. Там, по сути, идет торговля на один карман и имитация реальной биржевой торговли. Какие надо курсы и объемы - такие нарисуют. Вначале цель - чтоб ввели денег со стороны, а дальше - навариться на тех кто ввел. Тут, имхо, чуть другая ситуация чем с большими и медленными рынками.

Да, и глобальный катаклизм, когда китам на лету отрежут яйца и остановят их игру неподвластные им структуры (уровня правительств и т.п.), тоже никто не отменяет.
lillehammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 17:06   #59
jaan777
Академик
 
Регистрация: 02.05.2009
Адрес: web
Сообщений: 1,015
Репутация: 25015

По умолчанию Re: Прогнозирование курса на основе машинного интелекта

Цитата:
Сообщение от lillehammer Посмотреть сообщение
Ну если я правильно понял основную идею описанного бота
1) " Фсе пропало шеф" - это обязательная функция, которую реализует человек (и это правильно!)
2) Бот торгует в определенной нише (ниш много и они размазаны) и в заданном диапазоне прибыли-убытка. Чтоб не свихнулся и не наворочал дров.
3) Каким-то образом идет распараллеливание торговли по разным биржам.

Только не понял, закрываем убытки мы в онлайне, реагируя на обстоятельства, или таки стоят триггеры на стоплоссы? Чтоб не прощелкать отсутствие онлайна. Ну то что стопкран в виде человека всегда есть, я это понял.

И я все-таки не очень понял с китами в мелких монетах. Там, по сути, идет торговля на один карман и имитация реальной биржевой торговли. Какие надо курсы и объемы - такие нарисуют. Вначале цель - чтоб ввели денег со стороны, а дальше - навариться на тех кто ввел. Тут, имхо, чуть другая ситуация чем с большими и медленными рынками.

Да, и глобальный катаклизм, когда китам на лету отрежут яйца и остановят их игру неподвластные им структуры (уровня правительств и т.п.), тоже никто не отменяет.
1. В данный момент решение о остановке или запуске бота принимает человек, ближе к релизу попробую автоматизировать этот момент.

2. В том-то и прикол, что заданных диапазонов прибыли нету. Убытки разумеется фиксируем стопами. Или наоборот, докупаем на низах страховочными ордерами. Прибыль фиксируем тогда, когда индикаторы покажут перекупленность монеты. Это могут совершенно разные уровни, вплоть до плюс нескольких десятков процентов. Можно конечно и лесенкой на продажу ордера выставить с жестким указанием уровней продажи.

Такой момент заметил. Последнее время после сильного движения битка начинается флет, который длится от полусуток до нескольких дней. Во время флета альты бывает теряют в цене. Если откупать во время флета все монеты, которые на маленьком таймфрейме до получаса потеряли в цене от -4% до -6%, такие монеты в большинстве своем в ближайшие часы после просадки отскакивают вверх на +5-10%.

Так что, использовать стоп-лоссы или дозакупать просевшие монеты - это вопрос выбранной торговой стратегии, которая, в свою очередь, зависит от текущего состояния рынка. Хотелось бы конечно, чтобы бот сам определял все эти факторы и сам динамически изменял торговую стратегию и соответственно менял настройки риск-менеджмента, стоп и тейк-профит ордеров, в зависимости от смены тенденций на рынках.

3. В будущем подрублю штук 100 бирж, тогда риски вообще размажутся так, что выход из строя даже топ 10 крупных бирж не окажут критического влияния на капитал.

4. Закрываем сделки либо по жестко указанному уровню в виде стоп-лосс ордера (если цена опустилась до уровня стопа, включаем паник сейл и сливаем монеты по последней bid цене -3%, чтобы гарантированно успеть слить монеты прежде, чем цена упадет еще ниже). Либо закрываем при получении сигнала на продажу. Это могут быть совершенно разные сигналы, например, за последние 5 минут объем проданных монет превысил объем купленных в 2 раза и цена при этом уменьшилась на -1%, при этом в стакане появилась большая стенка на продажу и какой-нибудь индикатор достиг уровня перекупленности. Если все эти условия совпали и цена монеты при этом все еще выше уровня закупа, тогда монету продаем. Вот такие можно сигналы на продажу делать


5. По мелким монетам такой расклад. Чтобы туда кто-то ввел деньги, монета должна показывать туземуны или, как минимум - четко отрабатывать сигналы тех.анализа, быть предсказуемой для инвесторов. В предсказуемые монеты с хорошей волатильностью инвесторы любят нести денежку. И кстати, если монета слишком часто бреет инвесторов, такая монета рано или поздно превратится в скам, в который никто не будет инвестирвоать. Так что, вопрос манипуляций он тоже не так прост, манипули должны иногда подкармливать инвесторов, чтобы те совсем не издохли.

6. Форс мажор приходит, когда его не ждешь и забирает всё нажитое непосильным трудом, это уже вопрос глобального риск-менеджмента, решается путем вывода виртуальной прибыли в физически осязаемые ценности
jaan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 17:54   #60
lillehammer
Дипломник
 
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 56
Репутация: 11725

По умолчанию Re: Прогнозирование курса на основе машинного интелекта

Ну, я вижу, Вы почти все предусмотрели. Дело теперь за переводом теории в практику. В плюс.
lillehammer вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Ответ




Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.

Регистрация Справка Календарь Поддержка Все разделы прочитаны