Подскажите как это работает.

Знакомьтесь, — ремаркетинг.

Про ремаркетинг я знаю, а вот как берется аудитория прямо с поиска?

Слева в ВК висит блок от РСЯ. Работает стандартно как вся РСЯ.

Я как то тоже задумался откуда это ВК узнает мою историю поиска, потом к коду блока присмотрелся и понял что это РСЯ.

Все дела в куки браузера, почистите куки и не будет рекламы на первое время

это поведенческий таргетинг https://yandex.ru/support/direct/impressions/behavioral-targeting.html?lang=ru

было бы странно, если бы вы видели только рекламу сайтов, на которые заходили.

Ну вот не надо :) Нет ничего странного в том, чтобы вернуть посетителя, который остался в шаге от заказа, все Интернет-магазины так и делают.